Strategi mengikuti tren berdasarkan pergerakan rata-rata dan penembusan momentum HA

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada arah garis rata untuk menentukan tren besar, dan digabungkan dengan indikator dinamika HA untuk menentukan titik pecah, untuk mencapai pelacakan tren. Strategi ini sederhana dan mudah dimengerti, menggunakan garis rata untuk menentukan arah tren besar, dan kemudian menentukan titik masuk spesifik melalui indikator dinamika HA.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama dilakukan melalui garis rata-rata dan indikator momentum HA. Logika spesifiknya adalah:

1. Menentukan arah tren besar: menghitung 20 hari rata-rata bergerak sederhana dan 200 hari rata-rata bergerak sederhana, ketika garis 20 hari lebih tinggi dari (lebih rendah dari) garis 200 hari, menilai sebagai naik (lebih rendah) tren.

2. Perhitungan waktu masuk: perhitungan indikator momentum HA, yang membandingkan ukuran ukuran subjek dengan penilaian. Indikator lebih besar dari parameter HA_Candle_Pada saat kekuatan, dianggap sebagai peningkatan momentum, bisa masuk. Selain itu, juga memeriksa harga penutupan di atas / di bawah garis rata-rata 20 hari, untuk menilai arah terobosan.

3. Set Stop Loss Stop Exits: Strategi untuk mengatur Stop Loss Stop Exits dengan jumlah kerugian.

Melalui proses di atas, strategi dapat menangkap bagian tengah ketika tren terjadi, dan memungkinkan operasi pelacakan tren.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami, dan dimodifikasi parameternya.

2. Menggunakan garis rata-rata untuk menilai tren besar, Anda dapat secara efektif menghapus sebagian dari kebisingan dan mengunci tren utama.

3. Indikator mobilitas HA menilai kekuatan penembusan, sehingga dapat menghindari penembusan palsu.

4. Kombinasi arah garis rata dan indikator momentum, membuat pilihan waktu masuk lebih tepat.

5. Pengaturan Stop Loss Exits, yang dapat mengontrol risiko transaksi tunggal.

Analisis risiko

Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:

1. Ketika pasar berada dalam kondisi konsolidasi, sering terjadi crossover yang menyebabkan kesalahan transaksi.

2. Pengaturan parameter yang tidak tepat (misalnya parameter garis rata-rata, parameter intensitas HA) dapat menyebabkan kebocoran masuk dan keluar.

3. Tidak dapat beradaptasi dengan semua jenis pergerakan yang ada di pasar, seperti pergerakan goyangan yang dapat menyebabkan kerugian besar.

4. Tidak dapat menentukan titik balik tren dengan tepat, dan tidak dapat menghentikan kerugian tepat waktu dapat memperluas kerugian.

Solusi yang sesuai:

1. Sinyal perdagangan tidak valid digabungkan dengan filter indikator lainnya.

2. Optimasi tes parameter untuk menemukan kombinasi parameter optimal.

3. Menghindari kesalahan transaksi dalam skenario gempa dengan indikator volatilitas.

4. Setting mobile stop loss untuk mengunci profit.

Arah optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dengan:

1. Menggunakan parameter rata-rata adaptif, bukan parameter tetap, agar lebih beradaptasi dengan perubahan pasar.

2. Meningkatkan penyaringan indikator seperti volume transaksi untuk menghindari sinyal yang salah ketika pasar sedang turun.

3. Optimalisasi parameter secara otomatis melalui metode pembelajaran mesin, membuat strategi lebih stabil.

4. Tetapkan stop loss dinamis untuk menangkap keuntungan, bukan stop loss statis sederhana.

5. Ini dikombinasikan dengan lebih banyak indikator lain untuk menilai kualitas sinyal dan kondisi pasar, seperti indikator VIX.

Meringkaskan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didasarkan pada penilaian tren besar berdasarkan garis rata-rata, dengan indikator dinamika HA sebagai dasar masuk. Logika strategi sederhana dan jelas, menggunakan penilaian indikator yang akurat, dan dapat memperoleh sebagian keuntungan dari perkembangan tren. Namun, ada juga beberapa batasan, perlu pengujian lebih lanjut, pengoptimalan, dan penambahan indikator tambahan untuk meningkatkan kualitas strategi.