1. Persegi
  2. Trend pembalikan rata-rata mengikuti strategi berdasarkan HA Momentum Breakout

Trend pembalikan rata-rata mengikuti strategi berdasarkan HA Momentum Breakout

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-11 16:56:47
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang melacak tren dengan menilai tren keseluruhan berdasarkan rata-rata bergerak dan menentukan titik pecah menggunakan indikator momentum HA. Strategi ini sederhana dan mudah dipahami, menggunakan rata-rata bergerak untuk menentukan arah tren utama dan kemudian mengandalkan indikator momentum HA untuk mengidentifikasi titik masuk tertentu.

Logika Strategi

Logika inti di balik strategi ini melibatkan penggunaan rata-rata bergerak dan indikator momentum HA untuk mengikuti tren.

  1. Menghakimi Tren Umum: Rata-rata bergerak sederhana 20 hari dan 200 hari dihitung, ketika rata-rata bergerak 20 hari berada di atas (di bawah) garis 200 hari, tren naik (turun) ditentukan.

  2. Menentukan Waktu Masuk: Indikator momentum HA dihitung dengan membandingkan ukuran bukaan tubuh lilin, nilai yang lebih besar dari parameter HA_Candle_strength menyiratkan momentum yang lebih kuat di mana posisi dapat dimasukkan.

  3. Menetapkan Stop Loss/Take Profit Exits: Strategi exit didefinisikan berdasarkan jumlah profit/loss.

Melalui proses ini, strategi dapat menangkap bagian-bagian tengah dari tren yang telah ditetapkan dan mengikutinya.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Logika sederhana dan jelas yang mudah dimengerti/dioptimalkan.

  2. Rata-rata bergerak menyaring kebisingan dan menangkap tren utama.

  3. momentum HA menghindari pecah palsu dengan mengukur kekuatan pecah.

  4. Keakuratan waktu masuk ditingkatkan melalui kombinasi arah tren dan momentum.

  5. Stop loss/take profit exit yang didefinisikan mengendalikan risiko perdagangan tunggal.

Analisis Risiko

Risiko utama yang dihadapi oleh strategi ini:

  1. Sinyal silang yang sering dapat menyebabkan perdagangan buruk di pasar yang berbeda.

  2. Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang terlewatkan atau sinyal yang salah.

  3. Tidak mampu beradaptasi di semua jenis sistem pasar, dapat menghadapi kerugian yang lebih besar di pasar sisi yang bergolak.

  4. Kegagalan untuk mengidentifikasi titik pembalikan tren secara tepat waktu dapat menyebabkan kerugian yang diperkuat.

Solusi yang sesuai:

  1. Filter tambahan untuk menghilangkan sinyal yang tidak valid.

  2. Pengujian optimasi parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang ideal.

  3. Sertakan metrik volatilitas untuk menghindari kesalahan di pasar yang bergolak.

  4. Gunakan perintah stop loss adaptif untuk mengunci keuntungan.

Peluang Peningkatan

Perbaikan lebih lanjut untuk strategi ini:

  1. Gunakan periode rata-rata bergerak adaptif alih-alih nilai tetap untuk meningkatkan ketahanan.

  2. Tambahkan filter volume untuk menghindari sinyal ketika keyakinan pasar lemah.

  3. Otomatis mengoptimalkan parameter melalui pembelajaran mesin untuk meningkatkan stabilitas.

  4. Stop loss yang dinamis di belakang alih-alih stop loss statis untuk menangkap keuntungan.

  5. Masukkan lebih banyak indikator yang menilai kualitas dan kondisi pasar.

Kesimpulan

Secara singkat, ini adalah strategi trend following yang didasarkan pada menentukan arah tren yang berlaku dengan moving average dan menggunakan momentum HA untuk sinyal masuk waktu. Logika sederhana dan jelas, memberikan generasi sinyal yang tepat selama perkembangan tren. Ada beberapa keterbatasan yang perlu ditangani melalui optimasi lebih lanjut dan filter tambahan, tetapi secara keseluruhan strategi ini berfungsi sebagai contoh pengantar yang baik bagi para pedagang kuant yang bercita-cita untuk belajar.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("HA Trend Following", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 2)


//parameters input
Trend_DIR_MA   = input(defval = 200, title = "MA for trend direction")
HA_Candle_strength   = input(defval = 2, title = "HA candle strength")

Rng = abs(open - close)

// HA_Momentum - size of break out body
HA_Momentum = sma(Rng, 1) / sma(Rng, 5)
plot(HA_Momentum, color=green, linewidth=1, style=line)
plot(HA_Candle_strength, color= blue)

// open position
longCondition = close > sma(close, 20) and (sma(close, 20) > sma(close, Trend_DIR_MA) )and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open > 0
if (longCondition)
    strategy.entry(id = "Lng", long = true)

ShortCondition = close < sma(close, 20) and (sma(close, 20) < sma(close, Trend_DIR_MA) ) and HA_Momentum > HA_Candle_strength and close - open < 0
if (ShortCondition)
    strategy.entry(id = "Shrt", long = false)


// close position
strategy.exit("ExL", from_entry = "Lng", loss = 500 , profit = 1500)
strategy.exit("ExS", from_entry = "Shrt", loss = 500 , profit = 1500)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi