1. Persegi
  2. RSI Rata-rata Bergerak Strategi Tren Korelasi Crypto

RSI Rata-rata Bergerak Strategi Tren Korelasi Crypto

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-12 10:26:21
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah tren cryptocurrency jangka panjang yang mengikuti strategi yang menggabungkan rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI) dan korelasi pasar untuk mengidentifikasi tren harga jangka menengah hingga panjang, menetapkan posisi ketika tren dimulai, piramida sepanjang tren, dan mengambil keuntungan ketika sinyal pembalikan tren terlihat.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada tiga indikator:

  1. Relative Strength Index (RSI): Untuk mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold. Di atas 51 dianggap overbought dan di bawah 49 oversold.

  2. Simple Moving Average (SMA): SMA 9 hari dari harga penutupan untuk menentukan arah tren.

  3. Korélasi Pasar: Gunakan total cryptocap sebagai patokan untuk menghitung korelasi dengan instrumen perdagangan, mengganti bar asli dengan bar korelasi untuk meningkatkan kualitas sinyal.

Secara khusus, aturan perdagangan adalah:

Long entry: Ketika RSI melintasi di atas 51 dan harga penutupan berada di atas SMA 9 hari.

Short entry: Ketika RSI melintasi di bawah 49 dan harga penutupan di bawah SMA 9 hari.

Ambil keuntungan / stop loss: 1%/0.1% untuk long, 0.05%/0.03% untuk short.

Ada juga kondisi waktu yang membatasi periode perdagangan.

Analisis Keuntungan

  1. Menggabungkan indikator tren dan overbought/oversold secara efektif melacak tren jangka menengah hingga panjang.

  2. Korelasi pasar meningkatkan kualitas sinyal, menghindari tren palsu.

  3. Mengambil keuntungan yang wajar dan menghentikan kerugian mencegah kerugian yang lebih besar.

  4. Periode perdagangan yang dapat disesuaikan beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

  1. Tidak efektif di pasar whipsaw atau volatile jangka pendek.

  2. Pembalikan benchmark dapat menyebabkan keterlambatan keluar dalam instrumen perdagangan.

  3. Potensial kehilangan peluang pembalikan ketika hanya melakukan panjang / pendek.

Solusi:

  1. Tambahkan indikator jangka pendek misalnya KC, BOLL untuk deteksi rezim pasar dan berhenti.

  2. Meningkatkan analisis benchmark untuk keluar tepat waktu.

  3. Perdagangan instrumen dua sisi untuk menangkap pembalikan.

Arahan Optimasi

  1. Pengaturan parameter pada RSI, SMA, profit taking/stop loss berdasarkan statistik pasar.

  2. Mengevaluasi lebih banyak kombinasi benchmark/dagang dengan korelasi dan likuiditas yang lebih tinggi.

  3. Gabungkan dengan strategi lain, gunakan strategi ini untuk kepemilikan jangka menengah hingga panjang.

Kesimpulan

Ini adalah strategi tren cryptocurrency jangka menengah hingga panjang yang dioptimalkan dan dapat disesuaikan secara luas. Ini secara efektif menggabungkan analisis tren, momentum dan korelasi untuk meningkatkan keputusan perdagangan. Penyesuaian parameter yang tepat dan penggunaan komposit dapat sangat meningkatkan stabilitas dan profitabilitasnya. Periode pemegang jangka panjang juga sesuai dengan sifat pasar crypto yang sangat fluktuatif dan sulit untuk ditangkap dengan tepat.

/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=4
strategy(title = "Crypto swing correlation", overlay = true,  pyramiding=1,initial_capital = 1, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.03)

//time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
 //monday and session 
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 1970)

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true

useCorrelation    = input(true, title="Use Correlation candles?")

symbol = input("BTC_USDT:swap", type=input.symbol)

haClose = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, close) : close
haOpen  = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, open) : open
haHigh  = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, high) : high
haLow   = useCorrelation ? security(symbol, timeframe.period, low) : low

length = input( 50 )
overSold = input( 51 )
overBought = input( 49 )

s = input(title="Source", defval="haClose", options=["haClose", "haOpen", "haHigh", "haLow"])

price = s == "haClose" ? haClose: s == "haOpen" ? haOpen : s == "haHigh" ? haHigh : s == "haLow" ? haLow : na

len = input(8, "Length Moving average", minval=1)
src = price
ma = sma(src, len)


vrsi = rsi(price, length)
long = crossover(vrsi, overSold) and time_cond and price > ma
short = crossunder(vrsi, overBought) and time_cond and price < ma


takeProfit_long=input(1.0, step=0.005)
stopLoss_long=input(0.1, step=0.005)
takeProfit_short=input(0.05, step=0.005)
stopLoss_short=input(0.03, step=0.005)

strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * takeProfit_long / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_long / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT',  alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * takeProfit_short / syminfo.mintick, loss=close * stopLoss_short / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT',  alert_message = 'closeshort')
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi