Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indeks analisis tren
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah untuk menilai tren pasar dengan menggunakan kemiringan rata-rata bergerak untuk membangun Indeks Analisis Tren (TAI) sebagai sinyal perdagangan. Ketika harga berjalan dalam tren, kemiringan rata-rata bergerak meningkat; Ketika harga bergoyang di dalam zona tanpa tren yang jelas, kemiringan rata-rata bergerak menurun.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga (X-day moving average). Kemudian menghitung nilai tertinggi dan terendah dari rata-rata bergerak tersebut selama Y hari, dan dengan dua nilai ekstrema ini menghitung rentang pergerakan rata-rata selama Y hari terakhir. Akhirnya, dengan membandingkan rentang pergerakan Y hari dengan harga, mengubah menjadi indikator standar antara 0-1 untuk membangun indeks analisis tren.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Pergerakan tren dapat dinilai dengan menggunakan kemiringan rata-rata bergerak untuk menangkap tren garis tengah dan panjang secara efektif.
- Tergabung dengan standardisasi rentang fluktuasi, membangun indikator indeksasi untuk membuat sinyal perdagangan lebih jelas
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk menentukan pergerakan rata-rata dan tren, sesuai dengan kondisi pasar yang berbeda
- Opsional reverse trading, dapat digunakan untuk melacak atau hedge strategi lain
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Dalam perhitungan getaran, sinyal yang salah dapat terjadi.
- Setting parameter moving average yang tidak tepat dapat melewatkan titik perubahan tren
- Peraturan parameter standar yang tidak tepat dapat melewatkan tren yang lebih lemah
- Perdagangan terbalik dapat meningkatkan kerugian
Solusi yang sesuai:
- Kombinasi sinyal filter dengan indikator lain
- Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi optimal
- Menyesuaikan parameter standarisasi ke bawah dan ke atas
- Berhati-hatilah saat menggunakan fitur reverse trading
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Kombinasi dengan indikator lain untuk menilai tren, seperti saluran BOLL, membuat sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan
- Menambahkan strategi stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal
- Mengoptimalkan parameter harian dari moving average agar lebih sesuai dengan karakteristik pasar pada periode yang berbeda
- Pelatihan parameter standar yang optimal untuk menemukan nilai terendah yang optimal
- Menambahkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi probabilitas tren, membantu perdagangan
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi garis tengah panjang yang menilai tren melalui kemiringan rata-rata bergerak. Strategi ini efektif untuk menangkap tren, tetapi ada juga risiko sinyal palsu tertentu. Dengan menggunakan kombinasi dengan indikator lain, menambahkan stop loss, optimasi parameter, dan lain-lain, strategi ini dapat dibuat lebih stabil dan dapat diandalkan, pada dasarnya masih merupakan strategi pelacakan tren yang relatif sederhana.
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="TAI")