1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Indeks Analisis Tren

Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Indeks Analisis Tren

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-12 10:40:52
Tag:

img

Gambaran umum

Ide inti dari strategi ini adalah menggunakan kemiringan rata-rata bergerak untuk menilai tren pasar dan membangun Trend Analysis Index (TAI) sebagai sinyal perdagangan. Ketika harga sedang tren, kemiringan rata-rata bergerak meningkat. Ketika harga berkisar dalam zona tanpa tren, kemiringan rata-rata bergerak menurun. Peningkatan Trend Analysis Index menunjukkan awal tren sementara penurunan berarti akhir tren.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung rata-rata bergerak sederhana (MA hari-X) harga. Kemudian menghitung nilai tertinggi dan terendah rata-rata bergerak ini dalam hari-hari Y terakhir untuk mendapatkan kisaran fluktuasi. Akhirnya, dengan membandingkan kisaran hari-Y ini dengan harga, itu dikonversi menjadi indikator standar antara 0-1, yaitu Indeks Analisis Tren. Mengambil posisi panjang ketika indeks berada di atas ambang batas dan posisi pendek ketika berada di bawah ambang batas lain.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

  1. Mengamati tren jangka menengah hingga panjang secara efektif dengan menilai kemiringan MA
  2. Membangun indeks standar untuk sinyal perdagangan yang lebih jelas
  3. Parameter penilaian MA dan tren yang dapat disesuaikan untuk lingkungan pasar yang berbeda
  4. Pilihan perdagangan reverse untuk pelacakan atau lindung nilai strategi lain

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Kemungkinan sinyal yang salah selama pasar yang terikat rentang
  2. Titik pembalikan tren yang hilang jika parameter MA ditetapkan secara tidak tepat
  3. Kehilangan tren lemah jika parameter standardisasi ditetapkan secara tidak tepat
  4. Peningkatan kerugian pada perdagangan terbalik

Solusi:

  1. Sinyal filter dengan indikator lain
  2. Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik
  3. Sesuaikan ambang parameter standardisasi
  4. Berhati-hati menggunakan perdagangan terbalik

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Menggabungkan indikator lain seperti BOLL untuk membuat sinyal lebih dapat diandalkan
  2. Tambahkan stop loss untuk mengendalikan single loss
  3. Mengoptimalkan hari MA agar sesuai dengan karakteristik dalam kerangka waktu yang berbeda
  4. Parameter ambang optimal kereta api
  5. Tambahkan model ML untuk probabilitas tren untuk membantu perdagangan

Kesimpulan

Singkatnya, ini adalah strategi tren jangka menengah hingga panjang berdasarkan kemiringan rata-rata bergerak. Ini dapat secara efektif menangkap tren tetapi juga memiliki beberapa risiko sinyal palsu. Dengan menggabungkan dengan indikator lain, menambahkan stop loss, optimasi parameter dll, strategi dapat lebih kuat. Pada dasarnya masih merupakan strategi pelacakan tren sederhana.

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 21/12/2017
// In essence, it is simply the standard deviation of the last x bars of a 
// y-bar moving average. Thus, the TAI is a simple trend indicator when prices 
// trend with authority, the slope of the moving average increases, and when 
// prices meander in a trendless range, the slope of the moving average decreases.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Analysis Index", shorttitle="TAI")
AvgLen = input(28, minval=1)
TAILen = input(5, minval=1)
TopBand = input(0.11, step=0.01)
LowBand = input(0.02, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xSMA = sma(xPrice, AvgLen)
xHH = highest(xSMA, TAILen)
xLL = lowest(xSMA, TAILen)
nRes = (xHH - xLL) * 100 / xPrice
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
       iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="TAI")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi