Strategi Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-12 17:25:08
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menghitung indikator momentum harga untuk menentukan apakah tren harga telah terbalik, untuk menangkap peluang pembalikan harga. Ketika tren naik atau turun harga melambat, ini menunjukkan bahwa momentum harga telah terbalik. Pada saat ini, strategi akan membuka posisi panjang atau pendek.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada perhitungan indikator momentum. Indikator momentum mencerminkan kecepatan dan kekuatan perubahan harga. Dua indikator momentum MOM dan MOM1 dihitung dalam strategi.

Rumus perhitungan MOM:

MOM = Harga penutupan hari ini - Harga penutupan N hari yang lalu

Rumus perhitungan MOM1:

MOM1 = MOM hari ini - MOM kemarin

Jika MOM > 0 dan MOM1 < 0, ini berarti tren naik harga telah melambat dan sinyal pembalikan tampaknya akan panjang. Jika MOM < 0 dan MOM1 > 0, ini berarti tren penurunan harga telah melambat dan sinyal pembalikan tampaknya akan pendek.

Keuntungan

Tangkap titik pembalikan harga dan masuk ke pasar tepat waktu
Penarikan kecil, hindari mengejar puncak dan menjual terendah
Mengimplementasikan stop loss otomatis untuk mengurangi risiko

Risiko

Pembukaan dan penutupan posisi yang sering dapat terjadi ketika harga berfluktuasi
Ketidakmampuan untuk menentukan titik pembalikan harga dengan akurat jika parameter ditetapkan dengan tidak benar
Peristiwa pasar dapat menyebabkan sinyal yang salah

Metode pengurangan risiko utama:

Mengoptimalkan parameter untuk meningkatkan keakuratan penilaian
Gabungkan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal
Intervensi manual untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh pasar yang tidak normal

Arahan Optimasi

Mengoptimalkan parameter indikator momentum untuk lebih menangkap waktu pembalikan
Tambahkan indikator seperti volume untuk menyaring sinyal yang salah
Tambahkan strategi stop loss untuk mengurangi kerugian tunggal

Ringkasan

Strategi ini menghitung indikator momentum harga untuk menentukan apakah tren harga telah berbalik, secara otomatis pergi panjang atau pendek. Tes balik menunjukkan bahwa strategi ini bekerja dengan lancar secara keseluruhan dan secara efektif menangkap titik pembalikan harga. Dengan mengoptimalkan pengaturan parameter, menambahkan filter sinyal, dll., Stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )

i_len           =       input(defval = 12,      title = "Length",       minval = 1)
i_src           =       input(defval = close,   title = "Source")
i_percent       =       input(defval = true,    title = "Percent?")
i_mom           =       input(defval = "MOM2",  title = "MOM Choice",   options = ["MOM1", "MOM2"])

momentum(seria, length, percent) =>
	_mom        =       percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
	_mom

mom0        =       momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1        =       momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2        =       momentum(i_src, 1, i_percent)

momX        =       mom1

if i_mom == "MOM2"
    momX    :=     mom2

if (mom0 > 0 and momX > 0)
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
	strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
	strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
	strategy.cancel("MomSE")

plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi