1. Persegi
  2. Strategi pembalikan tren berdasarkan osilator akselerator

Strategi pembalikan tren berdasarkan osilator akselerator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-13 15:38:12
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada indikator Akselerator Oscillator (AC) yang dikembangkan oleh Bill Williams untuk mengidentifikasi titik pembalikan tren dan menangkap peluang perdagangan. Indikator ini mewakili perbedaan antara Awesome Oscillator (AO) dan rata-rata bergerak sederhana 5 periode, mencerminkan tingkat perubahan AO. Ketika AO melintasi di atas rata-rata bergerak, itu menandakan momentum bullish yang dipercepat dan merupakan sinyal untuk menetapkan posisi panjang. Sebaliknya, ketika AO melintasi di bawah rata-rata bergerak, itu menandakan momentum bearish yang dipercepat dan merupakan sinyal untuk menetapkan posisi pendek.

Logika Strategi

Strategi ini menghitung perbedaan antara AO dan rata-rata bergerak 5 periode untuk mendapatkan Akselerator Oscillator (AC). Ketika AC positif, ini mewakili akselerasi dalam kenaikan AO, menunjukkan penguatan momentum bullish. Ketika AC negatif, ini mewakili akselerasi dalam penurunan AO, menunjukkan penguatan momentum bearish.

Strategi menentukan posisi panjang/pendek berdasarkan nilai positif/negatif AC. Ketika AC melintasi di atas 0, dianggap bahwa momentum bullish sedang dipercepat, sehingga posisi panjang ditetapkan. Ketika AC melintasi di bawah 0, dianggap bahwa momentum bearish sedang dipercepat, sehingga posisi pendek ditetapkan.

Secara khusus, strategi ini menghitung garis cepat dan garis lambat dari Awesome Oscillator (AO):

AO Fast Line = SMA ((HL2, LengthFast)
AO Slow Line = SMA ((HL2, LengthSlow)

Kemudian hitung AO:

AO = AO Jalur Cepat AO Jalur Lambat

Selanjutnya hitung rata-rata bergerak 5 periode AO:

AO Moving Average = SMA ((AO, LengthFast)

Akhirnya mendapatkan akselerator osilator:

AC = AO AO Moving Average

Ketika AC melintasi di atas 0, menetapkan posisi panjang. Ketika AC melintasi di bawah 0, menetapkan posisi pendek.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Menggunakan indikator Akselerator Osilator dapat menemukan pembalikan tren lebih awal daripada indikator lain seperti rata-rata bergerak sederhana.

  2. Menggunakan crossover antara AO dan moving average sebagai sinyal perdagangan dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi pembalikan tren.

  3. Logika strategi sederhana dan mudah dipahami dan dimodifikasi, cocok sebagai kerangka dasar untuk pengembangan strategi.

  4. Periode AO jalur cepat dan jalur lambat dapat disesuaikan untuk optimalisasi kinerja.

Risiko

Strategi ini juga memiliki risiko berikut:

  1. Indikator AC cenderung menghasilkan sinyal palsu, yang mengakibatkan over-trading dan peningkatan biaya dan risiko.

  2. Tidak ada mekanisme stop loss, dapat menyebabkan kerugian yang diperkuat.

  3. Hasil backtest mungkin memiliki risiko overfit, efek perdagangan nyata dipertanyakan.

  4. Mengabaikan kondisi pasar secara keseluruhan dapat menyebabkan kegagalan perdagangan.

Peningkatan

Strategi dapat ditingkatkan dari aspek berikut:

  1. Tambahkan indikator lain seperti MACD, KDJ untuk menyaring sinyal dan menghindari pecah palsu.

  2. Tambahkan mekanisme stop loss bergerak untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

  3. Evaluasi fitur Optimasi Parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  4. Gunakan parameter yang berbeda untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda untuk membuat strategi lebih kuat.

  5. Masukkan analisis tren pasar secara keseluruhan dalam kerangka waktu yang lebih panjang.

Ringkasan

Strategi perdagangan pembalikan tren sederhana ini didasarkan pada akselerator oscillator dirancang dengan menghitung perbedaan antara AO dan moving average untuk menentukan sinyal perdagangan. Meskipun cenderung menghasilkan sinyal palsu, ini dapat berfungsi sebagai kerangka dasar untuk pengembangan strategi. Dengan menggabungkan faktor lain untuk penyaringan dan optimalisasi, kinerja strategi dapat secara efektif ditingkatkan dan layak penelitian lebih lanjut.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/06/2017
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Accelerator Oscillator (AC) Backtest")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = iff(nRes > 0, 1,
       iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi