Strategi pembalikan tren berdasarkan Accelerator Oscillator
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator Accelerator Oscillator (AC) yang dikembangkan oleh Bill Williams untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan tren untuk mendapatkan peluang perdagangan. Indikator ini mewakili perbedaan antara rata-rata bergerak yang luar biasa (Awesome Oscillator, AO) dan rata-rata bergerak sederhana 5 siklusnya, yang mencerminkan kecepatan perubahan AO.
Prinsip Strategi
Strategi ini memperoleh oscillator akselerasi ((AC)) dengan menghitung diferensial antara AO dan rata-rata bergerak 5 siklusnya. Ketika AC positif, berarti AO naik akselerasi, menunjukkan peningkatan kekuatan multihead; dan ketika AC negatif, berarti AO turun akselerasi, menunjukkan peningkatan kekuatan tak berawak.
Strategi menggunakan nilai positif-negatif dari AC untuk menentukan posisi kosong. Ketika AC melewati 0, dianggap bahwa kekuatan multihead meningkat, sehingga posisi kosong terbentuk. Ketika AC melewati 0, dianggap bahwa kekuatan kosong meningkat, sehingga posisi kosong terbentuk.
Secara khusus, strategi menghitung garis cepat dan lambat dari moving average asynchronous ((AO):
AO cepat = SMA ((HL2, LengthFast) AO lambat = SMA ((HL2, LengthSlow)
Lalu menghitung AO:
AO = garis cepat AO - garis lambat AO
Kemudian menghitung rata-rata bergerak 5 periode AO:
AO Moving Average = SMA (AO, LengthFast)
Dan akhirnya, sebuah pendorong berakselerasi:
AC = AO - AO rata-rata bergerak
Ketika AC di atas memakai 0, posisi multihead dibentuk; ketika AC di bawah memakai 0, posisi kosong dibentuk.
Keunggulan Strategis
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Dengan menggunakan indikator oscillator akselerasi, pembalikan tren dapat ditemukan lebih awal dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan indikator lain seperti rata-rata bergerak sederhana.
Menggunakan AO dan persilangan dengan rata-rata bergerak sebagai sinyal perdagangan, dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi pembalikan tren.
Implementasi strategi sederhana, mudah dipahami dan dimodifikasi, cocok digunakan sebagai kerangka dasar pengembangan strategi.
Anda dapat menyesuaikan parameter periodik untuk garis cepat dan lambat AO untuk mengoptimalkan efek kebijakan.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Indikator AC mudah menghasilkan sinyal palsu, yang dapat menyebabkan operasi garis pendek yang terlalu sering, meningkatkan biaya dan risiko perdagangan.
Tidak mempertimbangkan mekanisme penghentian kerugian, yang dapat menyebabkan peningkatan kerugian.
Data deteksi mungkin memiliki risiko over-fitting, dan efektivitas disk diragukan.
Tidak mempertimbangkan tren saham besar dan informasi pasar latar belakang, mengikuti sinyal indikator AC secara membabi buta dapat menyebabkan kegagalan perdagangan.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk menghindari penembusan palsu.
Bergabunglah dengan Stop Loss Mobile untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Evaluasi fungsi Optimasi Parameter untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Berbeda-beda parameter yang disetel untuk varietas dan periode waktu yang berbeda, untuk mengoptimalkan strategi robustness.
Menambahkan logika penilaian untuk tren saham besar dan tren tingkat tinggi.
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator akselerasi osilator desain sederhana strategi perdagangan reversal tren, dengan menghitung perbedaan antara AO dan rata-rata bergerak untuk menilai waktu jual beli, meskipun mudah menghasilkan sinyal palsu, tetapi dapat digunakan sebagai kerangka dasar untuk pengembangan strategi, dengan memperkenalkan faktor-faktor lain untuk melakukan penyaringan optimasi, dapat secara efektif meningkatkan efek strategi, layak untuk penelitian lebih lanjut.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/06/2017
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Accelerator Oscillator (AC) Backtest")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)