1. Persegi
  2. Adaptive Price Zone Reversal Trading Strategy (Strategi Perdagangan Pembalikan Zona Harga Adaptif)

Adaptive Price Zone Reversal Trading Strategy (Strategi Perdagangan Pembalikan Zona Harga Adaptif)

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-13 16:33:33
Tag:

img

1. Ringkasan Strategi

Strategi ini bernamaAdaptive Price Zone Reversal Trading Strategy (Strategi Perdagangan Pembalikan Zona Harga Adaptif). Ini menggunakan indikator Adaptive Price Zone (APZ) untuk mengidentifikasi zona harga dan menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga keluar dari zona. Indikator APZ menghitung batas zona atas dan bawah berdasarkan rata-rata bergerak eksponensial ganda dan volatilitas. Ketika harga menembus batas, ini menunjukkan potensi pembalikan harga dan peluang perdagangan.

Strategi ini terutama cocok untuk pasar yang terikat kisaran, terutama pasar konsolidasi. Ini dapat digunakan untuk perdagangan intraday atau jangka pendek sebagai bagian dari sistem perdagangan otomatis, dan berlaku untuk semua aset yang dapat diperdagangkan. Singkatnya, ini memanfaatkan bantuan indikator APZ dan melakukan perdagangan pembalikan di sekitar batas zona harga.

2. Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator APZ untuk menentukan zona harga, dengan perhitungan khusus sebagai berikut:

  1. Menghitung perbedaan antara tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama n periode terakhir (default 20 periode), disebut xHL
  2. Gunakan rata-rata bergerak eksponensial ganda untuk menghitung harga penutupan yang dihaluskan xVal1 dan xHL yang dihaluskan yang disebut xVal2, dengan periode penghalusan adalah bilangan bulat bulat akar kuadrat dari n (akar kuadrat dari 20 dibulatkan = 4)
  3. Hitung Band Atas = xVal1 + nBandPct * xVal2
  4. Hitung Band Rendah = xVal1 - nBandPct * xVal2

Band Atas dan Band Bawah membentuk zona harga adaptif. Sinyal perdagangan dihasilkan ketika harga menembus zona ini. Aturan sinyal adalah sebagai berikut:

  1. Ketika harga turun di bawah Lower Band, sinyal panjang dihasilkan
  2. Ketika harga naik di atas Upper Band, sinyal pendek dihasilkan

Selain itu, parameter switch trading reverse yang disebut reverse disertakan.

Singkatnya, strategi ini menggunakan indikator APZ untuk menentukan zona harga adaptif, dan menghasilkan sinyal perdagangan pembalikan ketika harga keluar dari batas zona.

3. Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Indikator APZ dapat secara adaptif menentukan zona harga, menghindari pengaturan manual dukungan dan resistensi
  2. Hal ini dapat membuat perdagangan pembalikan ketika harga melanggar batas zona, menangkap peluang penyesuaian harga jangka pendek
  3. Hal ini memungkinkan perdagangan ke bawah melalui reverse trading parameter
  4. Ini memiliki frekuensi perdagangan yang relatif tinggi untuk menangkap lebih banyak peluang jangka pendek
  5. Hal ini dapat secara fleksibel dikombinasikan dengan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko

4. Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini, terutama di bidang berikut:

  1. Pengaturan parameter APZ yang tidak benar dapat kehilangan peluang pembalikan harga
  2. Ada kemungkinan beberapa false breakout di berbagai pasar
  3. Kurangnya strategi stop loss dapat menyebabkan kerugian besar

Pengurangan yang disarankan adalah:

  1. Sesuaikan parameter APZ untuk menemukan periode pelusukan yang tepat
  2. Menggunakan indikator lain untuk menyaring kebocoran palsu
  3. Menambahkan stop loss bergerak untuk mengendalikan kerugian untuk perdagangan tunggal

5. Arahan Optimalisasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Gabungkan dengan indikator volatilitas untuk menentukan pembelian terendah dan penjualan teratas
  2. Tambahkan persyaratan pada kekuatan pecah, seperti volume berat
  3. Hanya perdagangan dalam sesi tertentu, seperti AS tengah hari
  4. Menggabungkan sistem rata-rata bergerak untuk menentukan tren pasar secara keseluruhan
  5. Menetapkan zona harga untuk masuk, menghindari pembelian dan penjualan yang tidak perlu

6. Ringkasan

Singkatnya, ini adalah strategi pembalikan jangka pendek yang menangkap zona harga menggunakan indikator APZ dan melakukan perdagangan pembalikan di sekitar batas zona. Keuntungannya adalah frekuensi perdagangan yang tinggi dan kemampuan untuk menyesuaikan zona harga secara adaptif.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
	   iff(high > UpBand, -1, pos[1])) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi