Strategi Perdagangan Pembalikan Area Harga Adaptif
ChaoZhang
1. Gambaran Umum Strategi
Strategi ini disebutStrategi Perdagangan Pembalikan Area Harga AdaptifStrategi ini menggunakan indikator Adaptive Price Zone (APZ) untuk mengidentifikasi area harga yang menghasilkan sinyal perdagangan saat melanggar area tersebut. Indikator APZ didasarkan pada penghitungan rata-rata bergerak dua indeks dan volatilitas, di bawah batas area harga.
Strategi ini terutama digunakan untuk situasi yang bergolak, terutama situasi yang terintegrasi. Ini dapat digunakan untuk perdagangan short-line intraday atau sebagai bagian dari sistem perdagangan otomatis, dan berlaku untuk semua aset yang dapat diperdagangkan. Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan penilaian tambahan yang disediakan oleh indikator APZ untuk melakukan perdagangan berbalik di dekat batas zona harga.
2. Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator APZ untuk menentukan zona harga, dengan metode perhitungan sebagai berikut:
- Hitung perbedaan harga tertinggi dan terendah untuk periode terbaru n (default 20 cycle) xHL
- Penghitungan nilai tutup setelah smoothing xVal1 dan nilai smoothing xHL xVal2 dengan menggunakan rata-rata bergerak dua-dimensi. Penghitungan siklus integer setelah mengambil akar kuadrat ((default 20 dengan akar kuadrat = 4)
- Perhitungan pada lintasan = xVal1 + nBandPct * xVal2
- Perhitungan rel bawah = xVal1 - nBandPct * xVal2
Jalur atas dan bawah yang diperoleh dengan cara ini membentuk area harga yang disesuaikan. Ketika harga menembus area tersebut, sinyal perdagangan dihasilkan. Aturan untuk menilai sinyal penembusan adalah sebagai berikut:
- Saat harga di bawah rel, beri sinyal lebih banyak
- Ketika harga lebih tinggi dari naik, sinyal kosong
Selain itu, strategi ini juga menawarkan parameter reverse trade switch. Setelah membuka reverse trade, melakukan sinyal shorting lebih banyak bertentangan dengan aturan di atas.
Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan indikator APZ untuk menilai zona harga yang beradaptasi, menghasilkan sinyal perdagangan yang berbalik ketika harga menembus batas zona, dan merupakan strategi pelacakan reversal tren yang khas.
Ketiga, analisis kekuatan strategi.
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
- Indikator APZ dapat digunakan untuk menentukan zona harga secara adaptif, menghindari pengaturan resistensi dukungan yang dibuat oleh manusia
- Perdagangan reverse yang dapat menembus batas zona harga untuk menangkap peluang penyesuaian harga jangka pendek
- Dapat melakukan perdagangan bearish dengan parameter trading terbalik
- Frekuensi transaksi yang lebih tinggi, menangkap lebih banyak peluang jalur pendek
- Fleksibel dengan strategi stop loss dan pengendalian risiko
Keempat, analisis risiko strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama yang berkaitan dengan:
- Setelan parameter APZ yang tidak tepat dapat melewatkan kesempatan untuk membalikkan harga
- Kemungkinan terjadinya beberapa terobosan palsu
- Kurangnya strategi stop loss dapat menyebabkan kerugian besar
Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:
- Menyesuaikan parameter APZ untuk menemukan siklus smoothing yang tepat
- Penarikan palsu yang digabungkan dengan indikator lainnya
- Meningkatkan stop loss bergerak untuk mengendalikan kerugian tunggal
Kelima, optimalisasi strategi
Kebijakan ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Indikator volatilitas digabungkan untuk menentukan buy di bawah, sell di atas
- Meningkatkan kondisi intensitas terobosan dalam interval, seperti pemberian besar
- Hanya diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, seperti di AS
- Kombinasi sistem garis rata menentukan arah tren pasar besar
- Pengaturan area harga masuk untuk menghindari transaksi yang tidak berguna
VI. Kesimpulan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pembalikan garis pendek, menangkap area harga melalui indikator APZ, melakukan perdagangan pembalikan di dekat perbatasan zona. Keuntungan dari strategi ini adalah frekuensi perdagangan yang tinggi, dapat menangkap lebih banyak peluang garis pendek, dan dapat menyesuaikan diri untuk menyesuaikan area harga.
/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 08:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/01/2020
//
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes.
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Adaptive Price Zone Backtest", shorttitle="APZ", overlay = true)
nPeriods = input(20, minval=1)
nBandPct = input(2, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHL = high - low
nP = ceil(sqrt(nPeriods))
xVal1 = ema(ema(close,nP), nP)
xVal2 = ema(ema(xHL,nP), nP)
UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
pos = 0
pos := iff(low < DnBand , 1,
iff(high > UpBand, -1, pos[1]))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )