Strategi Rata-rata Pergerakan Weimei
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi WAMI adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada analisis daun sirih yang menemukan keuntungan yang stabil dan berkelanjutan dari data pasar historis melalui proses optimasi iterasi. Strategi ini menggabungkan indeks moving average (EMA), weighted moving average (WMA) dan momentum indicator (MOM) untuk membentuk indikator perdagangan komposit WAMI. Strategi ini akan mengirimkan sinyal beli atau jual ketika WAMI berada di atas atau di bawah titik terendah.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi ini adalah WAMI. Metode penghitungannya adalah: pertama menghitung pergerakan harga, kemudian menghitung rata-rata bergerak berbobot n hari, kemudian melakukan penghitungan rata-rata bergerak indeks dua kali, dan menghasilkan WAMI.
Ketika WME naik di atas titik terendah yang ditentukan, sinyal beli dihasilkan, yang berarti bahwa pasar sedang membentuk tren naik; Ketika turun di atas titik terendah, sinyal jual dihasilkan, yang mewakili masuk ke tren turun. Pengguna dapat menyesuaikan titik terendah sendiri sesuai dengan hasil pengukuran, untuk mencapai efek optimasi strategi yang lebih baik.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan pelacakan tren dan penilaian overbought dan oversold, sehingga dapat menangkap tren harga garis tengah dan panjang sambil menghindari pegangan. Dibandingkan dengan strategi rata-rata bergerak biasa, WME meningkatkan kualitas dan stabilitas sinyal perdagangan.
Keunggulan utama:
- Optimasi foil untuk meningkatkan konfigurasi parameter
- Dua gelombang filter EMA mengurangi sinyal palsu
- WMA + MOM meningkatkan sensitivitas
- Panjang, pendek, dan fleksibel
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Proses pengoptimalan yang rumit dan mungkin gagal jika tidak diatur dengan benar
- Pasar Gempa Berkurang
- Kinerja sangat terkait dengan pengaturan parameter
- Tidak bisa beralih dengan cepat saat tren berbalik
Risiko ini dapat dikurangi dengan menyesuaikan kombinasi parameter, pengaturan stop loss, dan ekspektasi yang wajar. Jika pasar mengalami gejolak yang kuat, posisi harus ditangguhkan atau dikurangi.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari parameter optimal
- Kondisi tambahan seperti peningkatan jumlah transaksi filterentry
- Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian
- Tren skala besar dikombinasikan dengan indikator lain
- Parameter penyesuaian dinamis untuk kondisi pasar
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi garis rata-rata WAM adalah strategi yang disarankan untuk melacak tren garis tengah dan panjang. Ini membentuk sinyal perdagangan berkualitas tinggi melalui analisis mendalam tentang perubahan harga apw kuantitas. Dengan asumsi pengoptimalan parameter dan pengendalian risiko, strategi ini dapat menghasilkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the
// optimization process until the indicated trades on past market data
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process
// based on Fourier analysis.
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")