Strategi persilangan long-short berdasarkan indikator Stochastic
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator Stochastic% K dan% D yang membentuk sinyal perdagangan. Strategi ini mengambil fitur dari indikator Stochastic yang berbalik dan membentuk sinyal perdagangan pada titik balik tren ketika% K melintasi% D dari atas ke bawah dan keduanya berada di zona overbought.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua garis indikator Stochastic% K dan% D. Di mana% K menunjukkan posisi harga penutupan saat ini relatif terhadap harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu,% D adalah rata-rata bergerak sederhana M-hari dari% K.
Ketika garis %K melintasi garis %D dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa harga mulai turun, dan kedua garis berada di zona overbought, yang menunjukkan bahwa saat ini berada di titik kritis di mana harga berbalik, maka terjadi blanko.
Ketika garis %K melintasi garis %D dari bawah ke atas, menunjukkan bahwa harga mulai naik, dan kedua garis berada di zona oversold, yang menunjukkan bahwa harga saat ini berada di titik kritis untuk berbalik, maka lakukan lebih banyak.
Dengan menangkap waktu berbaliknya indikator Stochastic, sinyal perdagangan dapat dibentuk di dekat titik perputaran tren.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Menangkap titik balik tren dan melakukan perdagangan kontrarian
- Menggunakan fitur berbalik dari indikator Stochastic untuk membentuk sinyal perdagangan
- Pengertian zona overbought dan oversold untuk menghindari false reversal
- Peraturan sederhana, jelas, dan mudah diterapkan
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Indikator stochastic mudah terbentuk reversal palsu, membuat strategi menghasilkan sinyal yang salah
- Tidak dapat memfilter kebisingan pasar secara efektif, dan mungkin terlalu sering diperdagangkan
- Tidak dapat menentukan arah tren, perlu filter tren
- Tidak dapat mengontrol stop loss secara efektif, dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar
Solusi yang sesuai:
- Kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal yang salah
- Menyesuaikan parameter untuk memastikan sinyal perdagangan stabil dan dapat diandalkan
- Menghindari perdagangan kontra-trend dengan kombinasi indikator tren
- Masukkan Stop Loss, Kontrol Kerugian Maksimal dari Transaksi Tunggal
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
- Menyesuaikan parameter Stochastic, mengoptimalkan parameter periodik%K,%D
- Menyaring sinyal yang salah dengan indikator seperti moving averages untuk meningkatkan kualitas sinyal
- Menambahkan aturan penilaian tren, menghindari perdagangan kontra-tren
- Menambahkan aturan stop loss dan stop loss untuk membuat strategi lebih kuat
- Optimalkan logis open and close, mengurangi frekuensi transaksi
- Pengujian adaptasi dari berbagai varietas dan parameter siklus
- Kombinasi strategi, digunakan bersama dengan strategi lain
Meringkaskan
Strategi ini didasarkan pada indikator Stochastic yang membentuk sinyal perdagangan silang panjang dan pendek, menangkap saat berbalik untuk melakukan perdagangan lindung nilai. Logika strategi sederhana dan jelas, mudah diterapkan, tetapi juga memiliki kekurangan tertentu. Efek strategi yang lebih baik dapat diperoleh melalui pengoptimalan parameter, kombinasi indikator, kontrol risiko, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )