1. Persegi
  2. Strategi Long dan Short Crossover Stochastic

Strategi Long dan Short Crossover Stochastic

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 10:29:29
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghasilkan sinyal trading berdasarkan golden cross dan death cross dari %K line dan %D line dari indikator Stochastic. Strategi ini akan short ketika %K line melintasi di bawah %D line sementara keduanya berada di area overbought, dan long ketika %K line melintasi di atas %D line sementara keduanya berada di area oversold. Strategi ini menangkap karakteristik pembalikan dari indikator Stochastic dan membentuk sinyal trading di sekitar titik balik tren.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua garis, %K dan %D, dari indikator Stochastic. %K garis menunjukkan harga penutupan saat ini relatif terhadap harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu, dan %D garis adalah M-hari sederhana rata-rata bergerak dari %K garis.

Ketika garis %K melintasi di bawah garis %D, itu menunjukkan awal tren penurunan, dan bersama dengan kedua garis di area overbought, itu menandakan titik kritis untuk pembalikan harga, sehingga posisi pendek diambil.

Ketika garis %K melintasi di atas garis %D, itu menunjukkan awal tren kenaikan, dan bersama dengan kedua garis di area oversold, itu menandakan titik kritis untuk pembalikan harga, sehingga posisi panjang diambil.

Dengan menangkap momen pembalikan indikator Stochastic, sinyal perdagangan dapat dihasilkan di sekitar titik balik tren.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Menangkap pembalikan tren dan memungkinkan perdagangan kontrarian
  2. Menggunakan karakteristik pembalikan indikator Stochastic untuk sinyal perdagangan
  3. Menggabungkan area yang terlalu banyak dibeli/terlalu banyak dijual untuk menghindari pembalikan palsu
  4. Logika yang sederhana dan jelas, mudah diterapkan

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

  1. Indikator stokastik rentan terhadap pembalikan palsu, menyebabkan sinyal yang salah
  2. Gagal menyaring kebisingan pasar secara efektif, berpotensi perdagangan berlebihan
  3. Tidak dapat menentukan arah tren, perlu filter tren
  4. Tidak ada kontrol stop loss yang efektif, dapat menyebabkan kerugian besar

Solusi yang sesuai:

  1. Gabungkan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal palsu
  2. Sesuaikan parameter dengan benar untuk memastikan sinyal yang stabil dan dapat diandalkan
  3. Penggunaan dengan indikator tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren
  4. Menggabungkan mekanisme stop loss untuk membatasi kerugian maksimum per perdagangan

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Sesuaikan parameter Stochastic, optimalkan periode %K, %D
  2. Tambahkan rata-rata bergerak dll untuk menyaring sinyal, meningkatkan kualitas
  3. Tambahkan aturan penilaian tren untuk menghindari perdagangan yang bertentangan dengan tren
  4. Menggabungkan aturan stop loss dan take profit untuk ketahanan
  5. Mengoptimalkan masuk dan keluar logika untuk mengurangi frekuensi perdagangan
  6. Uji kemampuan beradaptasi di seluruh produk dan kerangka waktu
  7. Ensemble strategi, dikombinasikan dengan strategi lain

Kesimpulan

Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan persilangan garis pendek dan panjang dari indikator Stochastic, yang bertujuan untuk menangkap pembalikan untuk perdagangan kontrarian. Logika sederhana dan jelas, mudah diterapkan, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan. Hasil yang lebih baik dapat dicapai melalui penyesuaian parameter, kombinasi indikator, pengendalian risiko, dll. Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 11/01/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following 
// bar when the %K line crosses below the %D line and both are above the Overbought level.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line 
// crosses above the %D line and both values are below the Oversold level.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic Crossover", shorttitle="Strategy Stochastic Crossover1", overlay = true )
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast < vSlow and vFast > Overbought and vSlow > Overbought, 1,
	   iff(vFast >= vSlow and vFast < Oversold and vSlow < Oversold, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi