1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Panjang MACD

Strategi Pembalikan Panjang MACD

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 13:55:38
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi pembalikan panjang MACD adalah strategi yang memanfaatkan indikator MACD untuk mengidentifikasi pembalikan harga jangka panjang dan melakukan perdagangan jangka panjang. Strategi ini membangun indikator MACD menggunakan garis SMA cepat dan perbedaan garis SMA lambat MACD, dan menggunakan pola pembalikan histogram MACD untuk mengidentifikasi peluang pembalikan jangka panjang potensial dalam harga. Ketika peluang pembalikan harga diidentifikasi, strategi akan membuat entri jangka panjang arah.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan EMA 6 hari sebagai garis cepat MACD dan EMA 26 hari sebagai garis lambat MACD. Perbedaan antara garis cepat dan lambat adalah MACD, dan SMA 9 hari MACD merupakan garis sinyal. Ketika perbedaan antara garis cepat dan lambat, yaitu histogram, sama dengan nol, itu mewakili keseimbangan; ketika positif, itu mewakili pandangan bullish jangka panjang; ketika negatif, itu mewakili pandangan bearish jangka panjang.

Logika perdagangan strategi ini adalah: Ketika histogram MACD naik di atas histogram sebelumnya (perbedaan membesar), dianggap bahwa harga telah berbalik ke bullish jangka panjang (kesempatan membeli); Ketika histogram MACD turun di bawah histogram sebelumnya (perbedaan menyempit), harga dianggap telah berbalik ke bearish jangka panjang (kesempatan menjual). Untuk menyaring sinyal palsu, strategi ini akan menunggu pembalikan sebenarnya dari dua histogram sebelum memasuki.

Analisis Keuntungan

  • Mengidentifikasi pembalikan harga jangka panjang menggunakan perbedaan rata-rata bergerak jangka panjang dari indikator MACD
  • Crossover double-line menyaring keluar breakout palsu dan menghindari mengejar tinggi dan menjual terendah
  • Parameter MACD dapat disesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda
  • Strategi stop loss dapat dikonfigurasi untuk mengendalikan kerugian tunggal

Risiko dan Solusi

  • Kesempatan perdagangan yang hilang karena perbedaan MACD
    • Mengoptimalkan untuk digunakan dalam kombinasi dengan indikator RSI
  • Ada banyak sinyal pembalikan palsu di pasar osilasi
    • Meningkatkan stop loss untuk mengurangi kerugian; Mengatur parameter MACD untuk mengejar kelancaran
  • Pembalikan tidak bertahan atau harga melewati stop loss
    • Menggunakan rata-rata bergerak eksponensial untuk meningkatkan keandalan stop loss
  • Tidak ada strategi stop loss, tidak dapat mengendalikan kerugian
    • Tambahkan logika stop loss atau stop loss tetap untuk mengontrol secara ketat jumlah kerugian tunggal

Arahan Optimasi

  • Mengatur parameter MACD untuk mengejar garis MACD yang lebih halus.
  • Tambahkan logika stop loss trailing. Holding jangka panjang pasti menghadapi risiko pullback, dan trailing stop dapat mengurangi risiko itu.
  • Penggunaan dalam kombinasi dengan indikator lain seperti RSI. efek indikator tunggal terbatas, menggabungkan indikator lain dapat meningkatkan kinerja.
  • Tambahkan modul ukuran posisi. Kondisi pasar yang berbeda dapat menggunakan strategi kepemilikan yang berbeda.

Ringkasan

Strategi pembalikan panjang MACD menangkap peluang pembalikan jangka panjang dalam harga dengan menilai pembalikan histogram MACD. Strategi ini berhasil mengendalikan konflik antara siklus jangka pendek dan jangka panjang, serta menghindari mengejar puncak dan menjual terendah. Namun, sebagai strategi indikator tunggal, strategi pembalikan panjang MACD juga memiliki keterbatasan tertentu, dan masih ada ruang untuk optimasi lebih lanjut, terutama ketika digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TheGrindToday

//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)


//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal

macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0

histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]


LongEntryCondition =  histogram > histogram[1] 
ShortEntryCondition =  histogram < histogram[1]

exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]

if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")
    
plot(histogram)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi