Strategi Saham Penembusan Bollinger Band
ChaoZhang
Ringkasan
Bollinger Bands Breakout Strategi adalah strategi perdagangan kuantitatif yang melacak pergerakan harga saham. Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan apakah harga keluar dari kisaran fluktuasi normal dan mengirimkan sinyal perdagangan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan harga tutup saham selama 20 hari untuk menghitung mid-trail, up-trail, dan down-trail. Mid-trail adalah rata-rata bergerak sederhana dari harga tutup saham selama 20 hari; up-trail dan down-trail masing-masing terdiri dari 2 kali standar deviasi. Ketika harga tutup saham menembus garis bawah, dianggap bahwa harga saham telah keluar dari zona fluktuasi normal, dan memulai tren naik baru, sesuai dengan strategi kode pada saat ini melakukan beberapa pertarungan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:
Menggunakan pita Brin untuk menilai titik perubahan tren harga saham, menangkap tren jangka pendek secara efisien.
Risiko penarikan lebih kecil, dan titik stop loss ditetapkan pada titik rendah dari fluktuasi terbaru, sehingga dapat secara efektif mengendalikan kerugian.
Stop-loss yang ditetapkan pada titik tertinggi dari pergerakan terbaru, dapat memaksimalkan keuntungan dari menangkap tren sepihak.
Strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi, cocok untuk pemula dalam trading kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Indikator pita Brin sangat sensitif terhadap fluktuasi, parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal palsu. Parameter harus disesuaikan dengan baik, seperti jumlah periode.
Harga saham sendiri berfluktuasi besar, titik stop loss mungkin keluar terlalu dini, tidak dapat terus mengikuti tren. Anda dapat memperluas jangkauan stop loss dengan tepat.
Terlambatnya sinyal terobosan dapat menyebabkan fluktuasi dana yang berlebihan.
Pasar tidak dapat diprediksi, stop-loss sulit untuk diatasi, parameter penyesuaian harus dikombinasikan dengan pengalaman manual.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa arah:
Ini dikombinasikan dengan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal masuk, seperti peningkatan volume transaksi dan sebagainya.
Dinamika penyesuaian parameter Brin-band agar lebih sesuai dengan perubahan fluktuasi pasar.
Mengoptimalkan strategi stop loss, seperti move stop, batch stop, dan lain-lain.
Uji efek dari parameter varietas saham yang berbeda untuk mencari ruang lingkup varietas terbaik.
Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan pengaturan parameter secara otomatis.
Meringkaskan
Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-Band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi Brin-band Breakthrough Strategi
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)