1. Persegi
  2. Bollinger Breakout Strategi Saham

Bollinger Breakout Strategi Saham

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-15 16:20:57
Tag:

img

Gambaran umum

Bollinger breakout stock strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang melacak fluktuasi harga saham menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi kapan harga keluar dari rentang volatilitas normal mereka dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini menghitung band tengah, band atas dan band bawah menggunakan harga penutupan 20 hari. Band tengah adalah rata-rata bergerak sederhana 20 hari, sementara band atas dan bawah ditempatkan pada jarak 2 standar deviasi dari band tengah.

Ketika harga penutupan saham pecah di bawah band bawah, itu menandakan bahwa harga telah keluar dari kisaran volatilitas normal dan memulai tren naik baru. Strategi akan panjang pada titik ini berdasarkan kode. Stop loss ditetapkan pada titik terendah dari 10 bar terbaru, sementara mengambil keuntungan ditetapkan pada titik tertinggi dari 10 bar terbaru.

Ketika harga menembus band atas, itu menandakan awal dari tren penurunan baru. strategi akan pergi pendek di sini. stop loss adalah level tertinggi 10 bar dan mengambil keuntungan adalah level terendah 10 bar.

Strategi ini secara efektif menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi perubahan tren dan rentang volatilitas, memasuki awal ketika harga cenderung berbalik.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Mengidentifikasi titik perubahan tren secara efektif menggunakan Bollinger Bands, menangkap tren jangka pendek secara efisien.

  2. Risiko penarikan yang lebih kecil karena stop loss ditetapkan pada swing low terendah terbaru, yang membatasi kerugian.

  3. Ambil keuntungan yang ditetapkan pada level tertinggi baru-baru ini memungkinkan memaksimalkan keuntungan dari pergerakan tren satu sisi.

  4. Logika sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan dimodifikasi, cocok untuk pemula perdagangan kuantum.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang harus dipertimbangkan:

  1. Bollinger Band sangat sensitif terhadap perubahan volatilitas, parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal palsu.

  2. Fluktuasi harga saham tinggi, stop loss dipicu terlalu dini, tidak dapat naik tren.

  3. Penundaan sinyal, dapat menyebabkan keuntungan yang tidak direalisasikan yang berlebihan.

  4. Keadaan pasar yang tidak dapat diprediksi membuat mengambil keuntungan/stop loss sulit, intervensi manual diperlukan untuk menyesuaikan parameter.

Bidang Peningkatan

Beberapa cara untuk lebih meningkatkan strategi:

  1. Tambahkan indikator lain untuk mengkonfirmasi sinyal, misalnya lonjakan volume.

  2. Secara dinamis menyesuaikan parameter Bollinger agar sesuai dengan perubahan volatilitas.

  3. Meningkatkan stop loss/take profit, misalnya trailing stop loss, staged profit taking.

  4. Uji parameter di berbagai stok untuk menemukan yang paling cocok.

  5. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.

Ringkasan

Strategi Bollinger Breakout memiliki logika yang jelas untuk mengidentifikasi pembalikan. Risiko penarikan terbatas memungkinkan menangkap tren jangka pendek. Tetapi juga memiliki batasan target keuntungan dan masalah penundaan sinyal. Dapat ditingkatkan melalui penyesuaian parameter, stop loss / take profit yang lebih baik, menambahkan filter dll. Cocok untuk perdagangan saham jangka pendek untuk melacak tren jangka menengah.

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    //strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    //strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi