1. Persegi
  2. Strategi Lapan Hari yang Ditingkatkan

Strategi Lapan Hari yang Ditingkatkan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-19 12:01:49
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini terinspirasi oleh Linda Bradford Raschke dan dirancang khusus untuk US T-Note futures (ZN1!).

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah SMA 5 hari. Melalui pengujian dan penelitian yang ekstensif, Linda membuktikan indikator ini sangat efektif untuk identifikasi tren. Dia menemukan bahwa di setiap pasar, harga cenderung memiliki sekitar 9-10 pergerakan outlier yang sangat besar per tahun ke arah tren. Jika tren berlanjut, outlier ini sering menyebabkan harga berlari yang diperpanjang. Itulah mengapa SMA 5 hari dipilih sebagai indikator inti.

Secara khusus, logika strategi dirancang sebagai berikut:

  1. Gunakan SMA 5 hari untuk menentukan arah tren harga. Ketika harga di atas SMA 5 hari, tren naik. Ketika harga di bawah SMA 5 hari, tren turun.

  2. Deteksi apakah harga dapat bertahan di atas / di bawah SMA 5 hari selama lebih dari 8 hari setelah menerobosnya. Jika itu adalah tren kenaikan tetapi harga pecah di bawah SMA dan berjalan selama lebih dari 8 hari (variabel TriggerBuy), pergi panjang ketika harga kembali naik setelah pullback pertama (variabel Beli). Jika itu adalah tren penurunan tetapi harga pecah di atas SMA dan berjalan selama lebih dari 8 hari (variabel TriggerSell), pergi pendek ketika harga kembali turun setelah pullback pertama (variabel Jual).

  3. Simpan posisi selama 10 hari setelah masuk.

Dengan demikian, strategi ini bertujuan untuk menangkap tren harga jangka panjang dan mencapai keuntungan yang berlebihan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Ini mengadopsi indikator SMA 5 hari yang divalidasi untuk identifikasi tren, yang memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penilaian price breakout dan sinyal perdagangan.

  2. Logika perdagangan dirancang di sekitar fenomena luar biasa dari persisten price breakout terhadap arah tren. Nilai luar biasa ini biasanya menyiratkan harga yang diperpanjang setelahnya.

  3. Sinyal masuk adalah clear cut, yang merupakan pullback setelah kaki pertama menurun / naik.

  4. Periode penyimpanan 10 hari relatif panjang, yang juga memfasilitasi penangkapan pergerakan harga yang lebih lama.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko yang terkait dengan strategi ini:

  1. SMA 5 hari memiliki beberapa efek keterlambatan, yang dapat mengakibatkan penilaian tren yang salah, menyebabkan keputusan panjang / pendek yang salah.

  2. Bahkan jika harga berjalan bertahan selama lebih dari 8 hari, itu masih bisa berubah menjadi pecah palsu.

  3. Periode kepemilikan 10 hari relatif panjang, menyebabkan kerugian yang lebih besar jika dihentikan.

Tindakan balas:

  1. Uji dengan menambahkan indikator lain untuk membantu menentukan tren, misalnya MACD, untuk meningkatkan akurasi.

  2. Sesuaikan parameter berdasarkan pasar tertentu, seperti menurunkan hari price run menjadi 6-7 hari.

  3. Bereksperimen dengan stop loss bergerak untuk mengontrol kerugian maksimum.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

  1. Uji menambahkan indikator lain untuk membantu penentuan tren, misalnya MACD, KDJ dll. Ini dapat meningkatkan akurasi tren.

  2. Mengoptimalkan parameter seperti hari berjalan harga minimum, memegang hari setelah masuk dll, untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  3. Cobalah mengatur stop loss bergerak setelah masuk untuk mengendalikan risiko dan mengoptimalkan persentase stop loss.

  4. Uji menetapkan target harga setelah masuk untuk mengambil keuntungan secara aktif.

  5. Pertimbangkan untuk menutup strategi selama rezim volatilitas tinggi untuk menghindari terjebak dalam whipsaws.

Ringkasan

Strategi ini terinspirasi oleh trader terkenal Linda Raschke. Ini melacak indikator SMA 5 hari untuk menentukan tren harga, dan merancang logika perdagangan berdasarkan lari harga yang luar biasa untuk menangkap tren besar. Keuntungan seperti basis indikator yang kuat, generasi sinyal yang jelas, periode penahan yang panjang dll membuatnya cocok untuk menangkap pergerakan harga jangka panjang. Sementara itu, risiko tertentu seperti efek lag dan risiko penahan memang ada. Optimasi lebih lanjut dapat dilakukan dari berbagai dimensi untuk meningkatkan faktor keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor

//@version=4

// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy  for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06

strategy("8DayRun", overlay=true)


SMA = sma(close,5)

TrendUp = close > SMA

TrendDown = close < SMA

//logic to long

TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8

Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown

strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)

bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)

// logic to short 

TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8

Sell = TriggerSell[1] and TrendUp

strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)

bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi