1. Persegi
  2. Strategi Melalui Rata-rata Gerak

Strategi Melalui Rata-rata Gerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-19 13:34:30
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi rata-rata bergerak silang adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan sinyal perdagangan dengan menggunakan rata-rata bergerak eksponensial (EMA) dari periode waktu yang berbeda. Strategi ini menggunakan silang tiga EMA - 5 periode, 9 periode, dan 21 periode - untuk menentukan tren pasar dan menghasilkan sinyal beli dan jual.

Prinsip-prinsip

Indikator inti dari strategi ini adalah tiga EMA 5 periode, 9 periode dan 21 periode.

  1. Sinyal beli dihasilkan ketika EMA 5 periode melintasi EMA 9 periode, dan sinyal jual ketika melintasi di bawahnya.

  2. EMA 21 periode dapat digunakan untuk memvalidasi sinyal perdagangan. Sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan ketika kedua 5 dan 9 EMA berada di atas EMA 21 untuk sinyal beli, dan di bawahnya untuk sinyal jual.

  3. EMA 100 dan 200 berfungsi untuk menentukan tren jangka menengah hingga panjang di pasar.

Analisis Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

  1. Mudah diterapkan dan dioperasikan. Perhitungan EMA dan penilaian silang mudah.

  2. Sensitif terhadap perubahan pasar. 5 & 9 EMA cepat dapat dengan cepat menangkap tren jangka pendek.

  3. EMA sendiri dapat berfungsi sebagai garis stop loss bergerak.

  4. EMA atau indikator lain dapat dengan mudah diperkenalkan untuk memperkaya sistem.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini meliputi:

  1. Risiko sinyal palsu. EMA crossover tidak 100% dapat diandalkan dan pemutusan palsu dapat terjadi. Faktor lain perlu ditinjau dengan cermat.

  2. Risiko pembalikan tren. EMA cepat mungkin hanya mencerminkan koreksi jangka pendek, mengabaikan pembalikan tren utama. EMA jangka menengah hingga panjang harus diperiksa.

  3. Risiko penyesuaian parameter. Parameter dapat sangat bervariasi di berbagai produk dan rezim pasar, yang membutuhkan optimasi dan pengujian menyeluruh.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Memperkenalkan filter lain seperti KD, MACD dll untuk menyaring sinyal dan mengurangi sinyal palsu.

  2. Mengembangkan ukuran stop loss untuk membatasi kerugian atau mengadopsi trailing stop untuk mengunci keuntungan.

  3. Mengoptimalkan parameter untuk menemukan kombinasi periode EMA yang optimal. Pembelajaran mesin juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan periode secara dinamis.

  4. Mengotomatisasi seluruh alur kerja perdagangan dengan mengintegrasikan kerangka kuantitatif.

Ringkasan

Strategi rata-rata bergerak silang memiliki logika yang jelas dan mudah dioperasikan, menangkap tren jangka pendek secara efektif. Namun hanya mengandalkan penyeberangan EMA untuk pengambilan keputusan masih memiliki titik buta. Faktor tambahan diperlukan untuk mengurangi risiko. Strategi ini memiliki potensi yang baik untuk peningkatan dengan memperkenalkan lebih banyak indikator teknis atau teknik untuk meningkatkan profitabilitas dan stabilitasnya.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion

//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi