Strategi Mengikuti Tren Rata-rata Pergerakan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Dual Moving Average Trend Tracking Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada pergerakan rata-rata dari dua periode yang berbeda untuk menentukan arah tren pasar. Strategi ini menggunakan rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat untuk menentukan arah tren dan berdagang di arah tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak, termasuk rata-rata bergerak cepat (misalnya 10 periode) dan rata-rata bergerak lambat (misalnya 30 periode). Jika kedua rata-rata bergerak naik, maka akan dianggap sebagai tren multi-kepala; jika kedua rata-rata bergerak turun, maka akan dianggap sebagai tren kosong.
Secara khusus, strategi pertama kali menghitung rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat. Kemudian membandingkan rata-rata bergerak cepat saat ini dengan hubungan ukuran siklus sebelumnya, jika besar saat ini dengan siklus sebelumnya, diberi nilai 1, yang berarti ke atas; jika tidak diberi nilai -1, yang berarti ke bawah. Rata-rata bergerak lambat melakukan penilaian yang sama.
Akhirnya, dinilai cepat atau lambat dari dua rata-rata bergerak. Jika kedua nilai penilaian adalah 1, maka keputusan akhir adalah 1, yang berarti tren multi-kepala; Jika kedua nilai penilaian adalah -1, maka keputusan akhir adalah -1, yang berarti tren kosong. Jika penilaian tidak konsisten, maka mempertahankan keputusan tren dari siklus sebelumnya.
Setelah menentukan arah tren, strategi ini membuka posisi di bawah tren multihead dan membuka posisi di bawah tren kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Strategi yang jelas dan sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
- Dengan menggunakan kombinasi dua rata-rata bergerak, Anda dapat secara efektif menyaring kebisingan dari pasar yang bergoyang dan mengunci arah tren.
- Parameter rata-rata bergerak dapat disesuaikan secara fleksibel untuk varietas dan periode waktu yang berbeda.
- Tidak perlu mengatur stop loss dan stop loss, mengurangi frekuensi perdagangan, dan membantu untuk melacak tren.
- Fleksibel untuk melakukan hanya over atau hanya over, sesuai dengan preferensi trading yang berbeda.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Ketika harga berubah secara drastis, rata-rata bergerak akan mengalami lag, yang dapat menyebabkan kehilangan waktu terbaik untuk membuka posisi.
- Rata-rata bergerak ganda dapat terjadi false breakout dan error crossover, yang menyebabkan sinyal perdagangan yang salah.
- Strategi itu sendiri tidak mengatur stop loss dan tidak dapat secara efektif mengendalikan kerugian tunggal.
- Strategi Default Full-Position Trading, berisiko tinggi dan perlu dilakukan dengan hati-hati.
Untuk mengurangi risiko di atas, Anda dapat mengatur parameter siklus rata-rata bergerak yang lebih masuk akal, memperkenalkan indikator teknis lainnya sebagai penilaian tambahan, mengatur aturan stop loss, atau menyesuaikan posisi dengan tepat.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Menambahkan pilihan jenis rata-rata bergerak, seperti SMA, EMA, dan lain-lain, menggunakan beragam indikator grafik.
- Menambahkan indikator teknologi tambahan lainnya, seperti MACD, BOLL, dan lain-lain, untuk meningkatkan akurasi penilaian.
- Menambahkan garis tren dan penilaian titik resistensi dukungan, membuat sinyal perdagangan lebih akurat.
- Tetapkan kondisi stop loss untuk mengontrol kerugian tunggal secara efektif.
- Mengoptimalkan manajemen posisi, menyesuaikan posisi sesuai dengan tingkat penggunaan dana, tingkat keuntungan, dll.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren rata-rata bergerak ganda strategi keseluruhan jelas dan mudah dimengerti, dengan filter getaran rata-rata bergerak ganda, menilai arah tren, dan melakukan perdagangan sesuai dengan hasil penilaian, adalah strategi pelacakan tren yang khas. Strategi ini dapat dipilih hanya untuk melakukan lebih banyak atau hanya kosong sesuai dengan preferensi pribadi, fleksibel, sederhana, dan mudah dioperasikan.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © noro
// 2020
//@version=4
strategy(title = "Noro's TrendMA Strategy", shorttitle = "TrendMA str", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, commission_value = 0.1)
//Settings
needlong = input(true, title = "Long")
needshort = input(true, title = "Short")
fast = input(10, minval = 1, title = "MA Fast (red)")
slow = input(30, minval = 2, title = "MA Slow (blue)")
type = input(defval = "SMA", options = ["SMA", "EMA"], title = "MA Type")
src = input(ohlc4, title = "MA Source")
showma = input(true, title = "Show MAs")
showbg = input(false, title = "Show Background")
//MAs
fastma = type == "EMA" ? ema(src, fast) : sma(src, fast)
slowma = type == "EMA" ? ema(src, slow) : sma(src, slow)
//Lines
colorfast = showma ? color.red : na
colorslow = showma ? color.blue : na
plot(fastma, color = colorfast, title = "MA Fast")
plot(slowma, color = colorslow, title = "MA Slow")
//Trend
trend1 = fastma > fastma[1] ? 1 : -1
trend2 = slowma > slowma[1] ? 1 : -1
trend = 0
trend := trend1 == 1 and trend2 == 1 ? 1 : trend1 == -1 and trend2 == -1 ? -1 : trend[1]
//Backgrouns
colbg = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(colbg, transp = 80)
//Trading
if trend == 1
if needlong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if needlong == false
strategy.close_all()
if trend == -1
if needshort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if needshort == false
strategy.close_all()