Strategi perdagangan MFI tersembunyi/STOCH Divergence/Trend Breaker dari Kifier

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-19 15:18:09
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan universal yang dirancang untuk pasar crypto, yang bertujuan untuk menemukan peluang masuk yang baik ketika bullish pada crypto untuk kepemilikan jangka menengah hingga panjang.

Logika Perdagangan

Strategi ini memiliki dua logika masuk:

MFI divergensi tersembunyi + STOCH filter: Ketika ada divergensi tersembunyi antara harga dan MFI, yaitu harga mencapai tertinggi baru tetapi MFI tidak, ini menunjukkan potensi pembalikan tren.
Sistem tren STOCH/MFI: Ketika STOCH> 50% dan MFI melintasi di atas 50, itu menandakan tren naik dalam tindakan.

Untuk memastikan keakuratan deteksi tren, sistem tren yang terdiri dari VWMA dan SMA dibangun. Entri hanya diizinkan ketika VWMA melintasi SMA, mengkonfirmasi tren naik. Selain itu, OBV digunakan untuk memeriksa apakah pasar secara keseluruhan aktif atau berkisar. Ini lebih lanjut menyaring beberapa sinyal palsu.

ATR digunakan untuk menentukan apakah pasar berkisar. Kami lebih memilih untuk mengambil entri pada divergensi tersembunyi selama pasar berkisar. Stop loss ditetapkan berdasarkan tingkat dukungan baru-baru ini. Ambil exit keuntungan ketika persentase tertentu dari keuntungan tercapai berdasarkan harga masuk.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan berbagai indikator untuk menyaring kebisingan pasar dan menghindari sinyal palsu. Sistem divergensi tersembunyi menyediakan entri probabilitas tinggi dengan risiko terkendali selama pasar berkisar dan korektif. Sistem tren STOCH / MFI menghasilkan keuntungan tambahan ketika tren yang jelas terbentuk. Pengaturan TP dan SL yang wajar mencegah mengejar momentum dan berhenti berburu. Strategi ini sangat cocok untuk pasar crypto yang sangat fluktuatif untuk pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang solid.

Analisis Risiko

Risiko utama adalah bahwa divergensi tersembunyi tidak selalu mengarah pada pembalikan segera karena hanya menunjukkan sentimen pasar yang berubah. STOCH bising dan sinyal lain dapat disebabkan oleh penyesuaian parameter yang buruk. Tingkat TP / SL yang terlalu ketat juga dapat menyebabkan keluar dan masuk kembali yang berlebihan, menyeret ke bawah keuntungan bersih.

Kami mengatasi masalah ini melalui filter tren dan kondisi pasar tambahan, tingkat TP / SL yang lebih toleran, dll. Namun kerugian yang signifikan dapat terjadi jika terjadi peristiwa angsa hitam besar atau kegagalan untuk memotong kerugian tepat waktu.

Arahan Optimasi

Masih ada ruang untuk meningkatkan strategi ini:

Mengoptimalkan parameter MFI/STOCH untuk akurasi divergensi tersembunyi yang lebih baik
Tambahkan model ML untuk menentukan kondisi pasar dan fine-tune parameter
Uji TP/SL dinamis untuk menyeimbangkan profitabilitas dan pengendalian risiko
Periksa perbedaan lintas aset dan atur parameter pribadi
Tambahkan filter pilihan stok untuk pilihan berkualitas lebih baik

Upaya ini berpotensi meningkatkan stabilitas dan profitabilitas lebih lanjut.

Kesimpulan

Ini adalah strategi perdagangan crypto yang sangat praktis. Ini dengan bijaksana menerapkan berbagai indikator teknis untuk menentukan kondisi pasar dan memberikan keuntungan yang disesuaikan dengan risiko yang solid. Peringatan utama adalah divergensi tersembunyi tidak selalu secara tepat memprediksi pembalikan segera. Kami menangani masalah ini melalui urutan filter. Masih ada ruang untuk meningkatkan stabilitas dan pengembalian. Ini menawarkan ide-ide yang bermanfaat bagi kuantum untuk menuai keuntungan yang konsisten di ruang crypto.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kifier

//@version=4
strategy("Kifier's MFI/STOCH Hidden Divergence/Trend Beater", shorttitle = "Kifier's MFI/STOCH", overlay=false, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_type  = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 95, max_boxes_count = 500)

//Values
enb_date     = input(false                                  ,"Enable Date Range?",      type = input.bool, inline = "1")
enb_current  = input(true                                   ,"Today as End Date" ,      type = input.bool, inline = "1")
i_start_date = input(timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0300")   ,"Start Date"        ,      type=input.time)
i_end_date   = input(timestamp("16 July 2021 00:00 +0300")  ,"End Date"          ,      type=input.time)

time_check   = true

i_vwma_length   = input(50,     "VWMA Length"               ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_sma_length    = input(50,     "SMA Length"                ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "2")
i_stoch_length  = input(28,     "Stoch Length"              ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_mfi_length    = input(7 ,     "MFI Length"                ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", inline = "3")
i_obv_length    = input(100,    "OBV Length"                ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings")
i_atr_len       = input(100,    "ATR Ranging-trend len"     ,type = input.integer,   group = "Indicator Settings", tooltip = "This is the length of the ATR Emas that check when the market in a general trend or is just ranging")


i_div_price     = input(5       ,"Price Divergant Pivots"   ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_inacc         = input(0.05    ,"Price Inaccuracy"         ,type = input.float  , group = "Divergance Settings")
i_div_length    = input(3       ,"Divergance Valid Period"  ,type = input.integer, group = "Divergance Settings")
i_mfi_left      = input(5       ,"MFI Left/Right Pivots"    ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")
i_mfi_right     = input(2       ,""                         ,type = input.integer, group = "Divergance Settings", inline = "4")

tp_percentage   = input(10  ,   "TP Percentage"         ,type = input.float             , group = "Exit Settings")/100
_inacc          = input(0.03,   "Support Inaccuracy"    ,type = input.float, step = 0.01, group = "Exit Settings")

enb_stoch_mfi     = input(true, "Use Stoch/MFI Trend"      , type = input.bool, group = "Individual Entries")
enb_stoch_mfi_div = input(true, "Use Stoch/MFI Divergance ", type = input.bool, group = "Individual Entries")

c_mfi           = input(color.yellow    ,"MFI/STOCH Colour     "        , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_stoch         = input(color.silver    ,""                             , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "os")
c_buy           = input(color.green     ,"Buy/Sell Colour      "        , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_sell          = input(color.red       ,""                             , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "pos")
c_flat          = input(color.blue      ,"Flat/Trending Colours"        , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")
c_longtrend     = input(color.green     ,""                             , type = input.color, group = "Indicator Colours", inline = "trend")

//Global Variables
var float tpprice = na 

f_c_gradientAdvDec(_source, _center, _c_bear, _c_bull) =>
    var float _maxAdvDec = 0.
    var float _qtyAdvDec = 0.
    bool  _xUp     = crossover(_source, _center)
    bool  _xDn     = crossunder(_source, _center)
    float _chg     = change(_source)
    bool  _up      = _chg > 0
    bool  _dn      = _chg < 0
    bool  _srcBull = _source > _center
    bool  _srcBear = _source < _center
    _qtyAdvDec := 
      _srcBull ? _xUp ? 1 : _up ? _qtyAdvDec + 1 : _dn ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec :
      _srcBear ? _xDn ? 1 : _dn ? _qtyAdvDec + 1 : _up ? max(1, _qtyAdvDec - 1) : _qtyAdvDec : _qtyAdvDec
    _maxAdvDec := max(_maxAdvDec, _qtyAdvDec)
    float _transp = 100 - (_qtyAdvDec * 100 / _maxAdvDec)
    var color _return = na
    _return := _srcBull ? color.new(_c_bull, _transp) : _srcBear ? color.new(_c_bear, _transp) : _return

//Simple Sup/Res
var float _pH = na
var float _pL = na
_ph = pivothigh(high,20,20)
_pl = pivotlow(low,20,20)
_high_inacc = _inacc * high
_low_inacc = _inacc * low

if _ph
    _pH := high
if (high-_high_inacc) > _pH and _ph
    _pH := high
    _pH := nz(_pH)

if _pl
    _pL := low
if (low+_low_inacc) < _pL[1] 
    _pL := low
    _pL := nz(_pL)  

broke_res = iff(crossover(close, _pH), true, false)

//Indicator Initialisation
s_stoch = stoch(close, high, low, i_stoch_length) 
s_vwma = vwma(close,i_vwma_length)
s_sma = sma(close,i_sma_length)

//MONEY FLOW + BBW
atr1 =ema((atr(14)/close),i_atr_len/2)
atr2 =ema((atr(14)/close), i_atr_len)
is_ranging = iff(atr1 < atr2, true, false)
s_mfi = mfi(close,i_mfi_length)
overTop = iff(s_mfi >= 90, true, false)
underBot = iff(s_mfi <= 10, true, false)

//Price Divergance
ph = pivothigh(high, i_div_price,i_div_price)
pl = pivotlow(low,i_div_price,i_div_price)

var float pH = 0.0
var float pL = 0.0

high_acc = high * (i_inacc)
low_acc = low * i_inacc

if (high-high_acc) > pH or (high+high_acc < pH) and ph
    pH := high
    pH := nz(pH)
if (low+low_acc) < pL or (low-low_acc > pL) and pl
    pL := low
    pL := nz(pL)

higher_low = false
lower_low = false
//Filter out innacurate
if ph or pl
    if pL < pL[1]
        lower_low := true
    if pL > pL[1]
        higher_low := true
        
//MFI Divergance
mh = pivothigh(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
ml = pivotlow(s_mfi, i_mfi_left,i_mfi_right)
bl = bar_index

var float mH = 0.0
var float mL = 0.0
var int bL = 0

if mh
    mH := highest(nz(mh),i_mfi_left)
    mH := nz(mH)
if ml
    bL := bar_index
    mL := ml
    mL := nz(mL)

higher_low_m = false
lower_low_m = false

if ml 
    if mL < mL[1]
        lower_low_m := true
    if mL > mL[1]
        higher_low_m := true

//Combintion
var int price_range = na
var int rsi_range = na
var int mfi_range = na

//Higher low on price, lower low on rsi, then check with stoch
mfi_div_bullish = iff(higher_low and higher_low_m, true, false)

if mfi_div_bullish
    price_range := 0
    rsi_range := 0

//VWMA/SMA/OBV
_src = s_vwma-s_sma
sd_src = stdev(_src,14)
pooled_src = (_src/sd_src)*2

sd_s_vwma = stdev(s_vwma,14)
sd_s_sma = stdev(s_sma,14)

longTrend = obv > ema(obv,100) and is_ranging == false
crossOver = crossover(s_vwma , s_sma)
crossingOver = (s_vwma > s_sma) and (close >= s_vwma) 
crossUnder = crossunder(s_vwma, s_sma)
crossingUnder = (s_vwma < s_sma) and (close <= s_vwma)

hist_color = f_c_gradientAdvDec(s_vwma-s_sma, (s_vwma-s_sma)/2, color.new(c_sell,90), color.new(c_buy,80))

//Strategy Entries
mfi_stoch_trend = iff(enb_stoch_mfi, iff(s_stoch >= 50 and crossover(s_mfi, 50) and crossingOver and longTrend and is_ranging == false, true, false), false)

var buy_counter_rsi = 0
var buy_counter_mfi = 0

mfi_div = iff(enb_stoch_mfi_div, iff(mfi_div_bullish and crossingOver and s_stoch >= 50 and is_ranging, true, false), false)

if mfi_div
    buy_counter_mfi := bar_index + 5
    
mfi_divergent_buy = iff(bar_index <= buy_counter_mfi and strategy.position_size == 0, true, false)

//Strategy Entries
order_fired = false
var float previousRes = 0.0

tpprice := strategy.position_avg_price * (1+tp_percentage)
if time_check
    if mfi_stoch_trend
        strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] STOCH/MFI")
        order_fired := true
    if mfi_divergent_buy
        strategy.entry("Buy", true, comment = "[B] MFI Hidden Divergance")
        order_fired := true
        
    if order_fired 
        previousRes := _pL
    if strategy.position_size > 0
        strategy.exit("Buy", limit = tpprice, comment = "TP")
    if close <= previousRes 
        strategy.exit("Buy", stop = previousRes, comment = "SL")
        
//Drawings
hline(0, "Base", color.white)
hline(100, "Max", color.white)

p_stoch = plot(s_stoch, color = c_stoch)
p_mfi = plot(s_mfi, color = c_mfi)

hline(70, "Top Line")
p_mid = plot(50, "Mid Line", color.new(color.white,100))
hline(50, "Mid Line")
hline(30, "Bot Line")
fill(p_stoch, p_mid, color.new(c_stoch, 60))

plotshape(crossOver ? 5 : crossUnder ? -5 : na, style = shape.square, color = crossOver ? c_buy : crossUnder ? c_sell : na, size = size.tiny, location = location.absolute)
plot((_src/sd_src)*2, color = hist_color, style = plot.style_histogram)

//Boxes
// var string same = ""

// var box _box = na
// if longTrend and is_ranging == false and same != "longtrend"
//     same := "longtrend"
//     _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_longtrend,border_color = color.new(color.white, 100))
// else if is_ranging and same != "isranging"
//     same := "isranging"
//     _box := box.new(bar_index, 105, bar_index, 100, bgcolor = c_flat,border_color = color.new(color.white, 100))

// if not na(_box)
//     box.set_right(_box,bar_index)

// //Div Lines
// var line _line = na
// if mfi_divergent_buy
//     _line = line.new(bL[1] -6, s_mfi[bar_index-bL[1]], bar_index + 6, s_mfi, color = color.green, width = 3)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi