Bill Williams Awesome Oscillator Trading Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-19 15:27:15
Tag:

Gambaran umum

Strategi perdagangan Bill Williams Awesome Oscillator adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan rekomendasi yang diusulkan oleh Bill Williams dalam bukunya New Trading Dimensions. Strategi ini menggunakan perbedaan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk membangun indikator osilator dan menampilkannya sebagai histogram, menghasilkan sinyal perdagangan melalui perubahan warna histogram.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah Awesome Oscillator (AO).

AO = SMA ((Median Price, Fast Length) - SMA ((Median Price, Slow Length)

Di mana Harga Median mengambil rata-rata harga tinggi dan rendah; Panjang Cepat mewakili periode rata-rata bergerak cepat; Panjang Lambat mewakili periode rata-rata bergerak lambat.

Indikator AO mencerminkan osilasi harga pasar pada skala waktu yang berbeda melalui perbedaan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat. Ketika rata-rata bergerak cepat lebih tinggi dari rata-rata bergerak lambat, ini menandakan bahwa momentum harga jangka pendek lebih kuat daripada momentum jangka panjang dan memberikan sinyal beli. Ketika rata-rata bergerak cepat lebih rendah dari yang lambat, ini menandakan bahwa momentum harga jangka pendek lebih lemah daripada momentum jangka panjang dan memberikan sinyal jual.

Strategi ini menggunakan perbedaan antara nilai AO saat ini dan periode sebelumnya untuk menentukan posisi panjang/pendek periode saat ini. Warna yang berbeda digunakan untuk mengidentifikasi mereka pada histogram: biru ketika AO saat ini lebih besar dari periode sebelumnya, menunjukkan cocok untuk panjang; merah ketika AO saat ini kurang dari periode sebelumnya, menunjukkan cocok untuk pendek.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

Menggunakan perbedaan antara rata-rata bergerak untuk membangun indikator meluruskan data harga dan membantu menyaring kebisingan pasar;
Perbedaan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat menangkap perubahan tren harga di horizon waktu yang berbeda;
Histogram secara visual menampilkan status panjang/pendek untuk memudahkan penilaian arah perdagangan;
Parameter yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan sensitivitas indikator yang melayani instrumen perdagangan yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko dengan strategi ini:

Pengaturan parameter yang tidak benar dapat mengakibatkan sinyal perdagangan yang sering, yang mengarah pada overtrading;
Konstruksi indikator AO yang relatif kompleks dapat menyebabkan kehilangan peluang perdagangan jika parameter tidak ditetapkan dengan benar;
Sinyal berasal dari satu sumber yang tidak memiliki verifikasi dari indikator lain.

Untuk mengurangi risiko di atas, parameter dapat dioptimalkan, konstruksi indikator dapat disesuaikan, dan indikator lain dapat digunakan untuk verifikasi.

Arahan Optimasi

Beberapa arah strategi ini dapat dioptimalkan meliputi:

Mengoptimalkan panjang rata-rata bergerak cepat dan lambat untuk menemukan kombinasi parameter terbaik;
Cobalah berbagai jenis rata-rata bergerak untuk membangun indikator AO, misalnya EMA, LWMA, dll.
Memasukkan indikator tren dan osilasi untuk meningkatkan AO;
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian per perdagangan.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, strategi perdagangan Bill Williams Awesome Oscillator secara efektif mengidentifikasi peluang pembalikan jangka pendek dengan menilai perubahan tren harga menggunakan perbedaan antara rata-rata bergerak cepat dan lambat.

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
	   iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi