Strategi perdagangan indikator volatilitas osilator yang sangat baik
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan indikator optimum bergoyang adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dikembangkan berdasarkan saran yang dikemukakan oleh Bill Williams dalam bukunya The New Trading Dimension Array. Strategi ini menggunakan diferensial rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak lambat untuk membangun indikator bergoyang, dan ditampilkan dalam bentuk grafik pilar, yang mengirimkan sinyal perdagangan melalui perubahan warna grafik pilar.
Prinsip Strategi
Indikator utama dari strategi ini adalah Awesome Oscillator (AO), yang dihitung dengan rumus:
AO = SMA(Median Price, Fast Length) - SMA(Median Price, Slow Length)
Di antaranya, Median Price mengambil nilai rata-rata harga tinggi dan rendah; Fast Length mewakili panjang siklus rata-rata bergerak cepat; Slow Length mewakili panjang siklus rata-rata bergerak lambat.
Indikator AO mencerminkan pergerakan harga pasar pada skala waktu yang berbeda melalui diferensial antara rata-rata bergerak cepat dan lambat. Ketika rata-rata bergerak cepat lebih tinggi dari rata-rata bergerak lambat, itu berarti kekuatan harga jangka pendek lebih kuat dari kekuatan harga jangka panjang, sebagai sinyal beli. Ketika rata-rata bergerak cepat lebih rendah dari rata-rata bergerak lambat, itu berarti kekuatan harga jangka pendek lebih lemah dari kekuatan harga jangka panjang, sebagai sinyal jual.
Strategi ini menggunakan nilai saat ini dari indikator AO dengan perbedaan nilai dari siklus sebelumnya untuk menilai keadaan kosong dari siklus saat ini, dan dilambangkan dengan warna yang berbeda pada grafik pilar: nilai AO saat ini lebih besar dari siklus sebelumnya dengan warna biru, untuk membeli; AO saat ini lebih kecil dari siklus sebelumnya dengan warna merah, untuk menjual.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Membangun indikator dengan menggunakan perbedaan rata-rata bergerak untuk merampingkan data harga dan membantu menyaring kebisingan pasar;
- Variasi rata-rata cepat dan lambat, menangkap perubahan tren harga di pasar pada skala waktu yang berbeda;
- Bagan kolom secara intuitif menunjukkan kondisi kosong, sehingga mudah untuk menentukan arah perdagangan;
- Parameter yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan sensitivitas indikator untuk berbagai jenis perdagangan.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Penetapan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal perdagangan yang sering, yang menyebabkan over-trading;
- Indikator getaran dibangun dengan cara yang relatif rumit, dan parameter yang salah dapat membuat peluang perdagangan terlewatkan.
- Sumber pointed adalah satu, dan perbaikan dapat diverifikasi dengan kombinasi indikator lainnya.
Untuk mengurangi risiko di atas, parameter dapat dioptimalkan, penyesuaian cara pembuatan indikator, dan verifikasi tambahan dengan indikator lain.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Mengoptimalkan parameter panjang garis rata-rata cepat dan lambat untuk menemukan kombinasi optimal;
- Cobalah untuk membangun indikator AO dengan jenis rata-rata bergerak lainnya, seperti EMA, LWMA, dan lain-lain.
- Meningkatkan efektivitas indikator dengan menggabungkan indikator trendif dan indikator oscillator;
- Meningkatkan mekanisme stop loss untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi perdagangan indikator optimum pergerakan goyah menggunakan perbedaan rata-rata bergerak yang cepat dan lambat untuk menilai perubahan tren harga, sehingga dapat secara efektif menemukan peluang pembalikan jangka pendek. Konsep strategi ini jelas, mudah diterapkan, dan diharapkan untuk mendapatkan efek perdagangan yang lebih baik melalui pengoptimalan parameter dan kombinasi dengan indikator lainnya.
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 29/12/2016
// This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book
// "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
// The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make
// it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and
// commodity traders.
// The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the
// "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references
// chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers"
// were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across
// as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any
// obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and
// content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to
// be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of
// 10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum
// system, much more is a probable result.
// There's better written & more informative books out there for less money, but this author
// does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are
// the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
// This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked
// as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator)
// is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue.
// If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator
// is marked red.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy("Bill Williams. Awesome Oscillator (AO)")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
cClr = xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1] ? blue : red
pos = iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMA1_SMA2, style=histogram, linewidth=1, color=cClr)