1. Persegi
  2. Bollinger Bands Momentum Breakout Strategi

Bollinger Bands Momentum Breakout Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-19 16:24:24
Tag:

img

Gambaran umum

Bollinger Bands momentum breakout strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif khas yang menggunakan indikator Bollinger Bands untuk mengidentifikasi saham yang salah harga. Strategi ini menggunakan band atas dan bawah Bollinger Bands untuk menilai apakah saham terlalu dinilai atau terlalu dinilai, dan menggabungkan rata-rata pergerakan harga saham untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika harga menembus band atas, saham dianggap undervalued dan sinyal beli terbentuk. Ketika harga menembus band bawah, saham dianggap terlalu dinilai dan sinyal jual terbentuk.

Prinsip

Bollinger Bands terdiri dari band tengah, band atas dan band bawah. Band tengah adalah rata-rata bergerak sederhana n-hari; band atas dan bawah masing-masing adalah dua penyimpangan standar di atas dan di bawah band tengah. Ketika harga saham dekat dengan band atas, itu dianggap terlalu dinilai, dan ketika dekat dengan band bawah, itu dianggap undervalued.

Strategi ini pertama-tama menghitung Bollinger Bands pertengahan, atas dan bawah 20 hari. Kemudian menilai apakah harga saham lebih tinggi atau lebih rendah dari band tengah. Jika lebih tinggi dari band tengah, sinyal beli terbentuk. Jika lebih rendah dari band tengah, sinyal jual terbentuk. Pada saat yang sama, jika harga saham menembus band atas, itu berfungsi sebagai sinyal penutupan, dan jika harga menembus band bawah, itu juga berfungsi sebagai sinyal penutupan.

Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia menggunakan Bollinger Bands untuk menilai overvaluation dan undervaluation harga saham, menghindari masalah perdagangan buta. Ketika harga saham terlalu dini, strategi akan mengeluarkan sinyal jual. Ketika harga saham undervalued, strategi akan mengeluarkan sinyal beli. Ini dapat secara efektif menyaring beberapa kebisingan dan kualitas sinyal perdagangan yang dimasukkan lebih tinggi.

Selain itu, rata-rata bergerak digunakan sebagai indikator penilaian tambahan dalam strategi ini. Penembusan sebenarnya dari rata-rata bergerak oleh harga saham juga merupakan sinyal tren yang kuat. Dikombinasikan dengan penilaian Bollinger Band tentang overvaluation dan undervaluation, sinyal strategi dapat lebih akurat.

Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini terletak pada indikator Bollinger Bands itu sendiri. Ketika harga saham berfluktuasi secara abnormal, rentang Bollinger Bands juga akan berubah sesuai dengan itu. Pada saat ini, mungkin ada situasi di mana harga saham jelas terbebani atau terbebani, tetapi belum mencapai rel atas atau bawah Bollinger Bands. Akibatnya, strategi gagal memberikan sinyal perdagangan.

Selain itu, mengandalkan hanya pada indikator teknis tanpa mempertimbangkan dasar-dasar saham juga menimbulkan beberapa risiko. Misalnya, saham dengan penurunan keuntungan tetapi harga yang diremehkan, atau saham dengan pertumbuhan laba yang cepat tetapi harga yang relatif tinggi. Dalam kasus ini, mungkin ada beberapa penyimpangan antara sinyal strategi dan nilai saham yang sebenarnya.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan mekanisme stop loss. Ketika harga saham menurun sebesar persentase tertentu dibandingkan dengan harga pembelian, stop loss exit dipaksa. Ini dapat secara efektif mengendalikan kerugian maksimum dari strategi.

  2. Tambahkan aturan penilaian seperti rasio PE dan PB untuk menghindari membeli saham yang sudah terlalu dinilai.

  3. Membuat parameter Bollinger Bands seperti panjang siklus dan pengganda deviasi standar menyesuaikan secara dinamis sesuai dengan volatilitas saham yang berbeda. Ini memungkinkan Bollinger Bands untuk lebih beradaptasi dengan fluktuasi harga saham.

Kesimpulan

Strategi momentum breakout Bollinger Bands menghindari risiko perdagangan buta dengan mengeluarkan sinyal perdagangan dengan indikator penilaian tambahan, yang dapat secara efektif menyaring sinyal kebisingan. Pada saat yang sama, ada batasan tertentu yang tidak dapat sepenuhnya menghindari dampak fluktuasi abnormal. Di masa depan, optimasi dapat dilakukan dalam aspek seperti stop loss, menggabungkan fundamental, dan menyesuaikan parameter secara dinamis untuk membuat strategi lebih stabil dan dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi