Strategi stop loss dan take profit yang fleksibel berdasarkan persilangan MA/VWAP
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengidentifikasi sinyal silang antara mereka untuk menangkap pergerakan harga dengan menghitung rata-rata bergerak cepat, rata-rata bergerak lambat, dan harga rata-rata tertimbang volume. Ini menghasilkan sinyal beli ketika MA cepat melewati VWAP dan MA lambat dari bawah; dan sinyal jual ketika MA cepat melewati VWAP dan MA lambat dari atas ke bawah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggabungkan keuntungan dari moving average dan volume trading weighted average. Moving average dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan menentukan arah tren. Volume trading weighted average dapat lebih akurat mencerminkan niat modal besar.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan filter MA ganda untuk mengurangi sinyal palsu
- VWAP dapat menilai dengan tepat niat dana besar
- Fleksibel mengatur parameter MA untuk adaptasi dengan siklus yang berbeda
- Tergabung dengan Stop Loss Stop, Pengendalian Risiko yang Efektif
Analisis risiko
- Pasar yang sangat bergoyang mungkin memiliki beberapa sinyal salah.
- Pengaturan parameter VWAP tidak dapat menentukan niat dana secara akurat pada saat itu
- Terlalu dekat dengan stop loss tidak dapat melacak tren, terlalu jauh adalah terlalu berisiko
Arah optimasi
- Mengoptimalkan parameter MA dan VWAP untuk berbagai situasi
- Filter sinyal dengan indikator lain seperti RSI
- Dinamiskan Stop Loss Rate Stop Loss
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari Moving Average dan VWAP untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal silang melalui dual filtering dan dilengkapi dengan mekanisme stop loss yang fleksibel untuk mengontrol risiko secara efektif. Strategi ini merupakan strategi pelacakan tren yang disarankan.
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Flexible MA VWAP Crossover Strategy with SL/TP", shorttitle="MA VWAP Crossover", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast MA Length", minval=1)
slow_length = input(21, title="Slow MA Length", minval=1)
vwap_length = input(14, title="VWAP Length", minval=1)
// Stop Loss and Take Profit inputs
stop_loss_percent = input(1.0, title="Stop Loss (%)", minval=0.1, maxval=5.0, step=0.1)
take_profit_percent = input(2.0, title="Take Profit (%)", minval=1.0, maxval=10.0, step=0.1)
// Calculate moving averages
fast_ma = sma(close, fast_length)
slow_ma = sma(close, slow_length)
vwap = sma(close * volume, vwap_length) / sma(volume, vwap_length)
// Buy and sell conditions
buy_condition = crossover(fast_ma, vwap) and crossover(fast_ma, slow_ma)
sell_condition = crossunder(fast_ma, vwap) and crossunder(fast_ma, slow_ma)
// Plot the moving averages
plot(fast_ma, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slow_ma, title="Slow MA", color=color.red)
plot(vwap, title="VWAP", color=color.purple)
// Plot buy and sell signals
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Buy Signal")
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Sell Signal")
// Define stop loss and take profit levels
var float stop_loss_price = na
var float take_profit_price = na
if (buy_condition)
stop_loss_price := close * (1 - stop_loss_percent / 100)
take_profit_price := close * (1 + take_profit_percent / 100)
// Strategy entry and exit with flexible SL/TP
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buy_condition)
if (sell_condition)
strategy.exit("SL/TP", from_entry = "Buy", stop = stop_loss_price, limit = take_profit_price)