Strategi Indeks Volume Relatif
ChaoZhang
Tinjauan Strategi
Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator kekuatan relatif (RSI) dan indikator volume perdagangan relatif. Strategi ini mengambil keuntungan tambahan dengan menangkap sinyal perdagangan pada tahap tercepat dari tren yang kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini mengintegrasikan dua indikator: Relative Strength Index (RSI) dan Relative Volume Index (RVOL). RSI digunakan untuk menilai overbought dan oversold dari tren pasar. RSI di bawah 30 adalah oversold, dan di atas 70 adalah oversold.
Logika strategi adalah: ketika RSI berkinerja overbought (RSI lebih tinggi dari threshold) dan RVOL berkinerja overbought (RSI lebih tinggi dari threshold), lihat lebih banyak masuk ke pasar; ketika RSI berkinerja overbought (RSI lebih rendah dari threshold) dan RVOL berkinerja overbought (RVOL lebih tinggi dari threshold), lihat lebih banyak masuk ke pasar.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggunakan indikator RSI untuk menentukan kapan pasar akan overbought dan oversold, kemudian menggabungkan sinyal yang relatif tinggi untuk menangkap titik ledakan yang sangat kuat ketika pasar paling dinamis. Dengan menggunakan sinyal kombinasi RSI dan RVOL, Anda dapat menyaring banyak peluang untuk melakukan terobosan palsu, sehingga meningkatkan probabilitas keuntungan.
Dibandingkan dengan menggunakan indikator RSI secara tunggal, strategi ini meningkatkan referensi volume perdagangan, menghindari intervensi pasar ketika volume perdagangan kurang. Dibandingkan dengan menggunakan indikator breakout secara tunggal, strategi ini menghindari bouncing ke arah arus utama di zona overbought dan oversold.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah probabilitas bahwa RSI akan mengirimkan sinyal yang salah. Ketika pasar berada di sideway, RSI mungkin sering memasuki dan keluar dari zona overbought dan oversold, menghasilkan sinyal palsu. Selain itu, strategi ini lebih sensitif terhadap perubahan volume perdagangan, dan ruang untuk mendapatkan keuntungan akan diskon jika ditemukan saham yang tidak mencukupi.
Untuk mengurangi risiko, parameter RSI dapat disesuaikan dengan tepat, meningkatkan panjang rata-rata RSI, atau menaikkan nilai terowongan RVOL. Juga dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk meningkatkan kehandalan strategi.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menggabungkan indikator likuiditas untuk menghindari indikator likuiditas yang buruk;
Menambahkan indikator fluktuasi, dan hanya melakukan intervensi ketika fluktuasi meningkat;
Meningkatkan mekanisme untuk menghindari penembusan palsu, seperti menambahkan pengawasan volume transaksi;
Ini adalah salah satu dari beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian.
Optimalkan parameter, dan temukan kombinasi parameter yang optimal dengan data pengembalian.
Meringkaskan
Strategi indikator kuantitas relatif ini berhasil memposisikan titik ledakan volume transaksi di dalam zona overbought dan oversold melalui kombinasi indikator kekuatan relatif dan volume perdagangan relatif. Strategi ini merupakan strategi penangkapan tren yang efektif.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".
//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)
//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")
//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)
//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69
ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35
if (LongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = CloseLong)
if (ShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = CloseShort)