1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Pembalikan Momentum

Strategi Perdagangan Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 16:09:50
Tag:

img

Gambaran umum

Ini adalah strategi trading reversal yang didasarkan pada indikator Momentum. Ini menggunakan indikator Ease of Movement (EOM) untuk menentukan tren pasar dan pergi panjang atau pendek ketika indikator melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.

Logika Strategi

Indikator Ease of Movement (EOM) mengukur besarnya perubahan harga dan volume. Ini mengembalikan nilai positif dan negatif. Nilai positif berarti harga telah naik dan nilai negatif berarti harga telah turun. Semakin besar nilai absolut, semakin besar perubahan harga dan / atau semakin kecil volume perdagangan.

Logika di balik strategi ini adalah:

  1. Menghitung nilai EOM bar arus
  2. Periksa apakah nilai EOM melebihi ambang panjang atau pendek
    • Jika di atas ambang panjang (default 4000), pergi panjang
    • Jika di bawah ambang pendek (default -4000), pergi pendek
  3. Menyediakan fungsi perdagangan terbalik
    • Secara default, panjang = bullish, pendek = bearish
    • Ketika reverse diaktifkan, long = bearish, short = bullish

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini:

  1. Menggunakan indikator EOM untuk menentukan tren pasar aktual berdasarkan perubahan harga dan volume
  2. Batas yang dapat disesuaikan untuk panjang/pendek
  3. Menyediakan reverse trading mode
  4. Sinyal panjang/pendek intuitif dari warna bar

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini:

  1. EOM bisa saja kabur palsu.
  2. Batas batas yang tidak tepat dapat menyebabkan over/under trading
  3. Membutuhkan toleransi risiko yang cukup untuk perdagangan terbalik

Solusi:

  1. Gunakan indikator lain untuk menghindari sinyal palsu
  2. Mengoptimalkan parameter dan menyesuaikan ambang
  3. Evaluasi tingkat toleransi risiko Anda sendiri

Optimalisasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan rata-rata bergerak untuk menghindari pecah palsu
  2. Tambahkan stop loss
  3. Mengoptimalkan parameter ambang panjang/pendek
  4. Tambahkan lebih banyak kondisi masuk untuk mengontrol frekuensi perdagangan
  5. Tambahkan aturan manajemen risiko untuk perdagangan terbalik

Dengan melakukan optimasi di atas, strategi dapat menjadi lebih kuat, mengurangi risiko, dan meningkatkan kinerja perdagangan yang sebenarnya.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, strategi ini menggunakan indikator Ease of Movement untuk menentukan tren pasar yang sebenarnya, dan keuntungan dari trading long/short.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/06/2018
// This indicator gauges the magnitude of price and volume movement. 
// The indicator returns both positive and negative values where a 
// positive value means the market has moved up from yesterday's value 
// and a negative value means the market has moved down. A large positive 
// or large negative value indicates a large move in price and/or lighter 
// volume. A small positive or small negative value indicates a small move 
// in price and/or heavier volume.
// A positive or negative numeric value. A positive value means the market 
// has moved up from yesterday's value, whereas, a negative value means the 
// market has moved down. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ease of Movement (EOM) Backtest", shorttitle="EOM")
BuyZone = input(4000, minval=1)
SellZone = input(-4000, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xHigh = high
xLow = low
xVolume = volume
xHalfRange = (xHigh - xLow) * 0.5
xMidpointMove = mom(xHalfRange, 1)
xBoxRatio = iff((xHigh - xLow) != 0, xVolume / (xHigh - xLow), 0)
nRes = iff(xBoxRatio != 0, 1000000 * ((xMidpointMove - xMidpointMove[1]) / xBoxRatio), 0)
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
       iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=red, title="EOM", style=histogram, linewidth=2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi