1. Persegi
  2. Bull dan Bear Power Moving Average Strategi Perdagangan

Bull dan Bear Power Moving Average Strategi Perdagangan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 16:30:02
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini dikembangkan oleh Dr. Alexander Elder berdasarkan teorinya tentang bull dan bear power moving averages untuk mengukur tekanan pembelian dan penjualan di pasar. Ini biasanya digunakan bersama dengan sistem perdagangan Triple Screen tetapi juga dapat digunakan sendiri. Dr. Elder menggunakan exponential moving average (EMA) 13 hari untuk mencerminkan konsensus nilai pasar. Bull power mencerminkan kemampuan pembeli untuk mendorong harga di atas konsensus nilai. Bear power mencerminkan kemampuan penjual untuk mendorong harga di bawah konsensus nilai rata-rata.

Bull power dihitung dengan mengurangi EMA 13 hari dari level tertinggi hari ini. Bear Power mengurangi EMA 13 hari dari level terendah hari ini.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada teori Dr. Alexander Elder tentang kekuatan banteng dan beruang. Ini menilai tren dan kekuatan pasar dengan menghitung indikator kekuatan banteng dan beruang. Secara khusus, indikator kekuatan banteng mencerminkan kekuatan pembeli, yang dihitung dengan mengurangi EMA 13 hari dari harga tertinggi. Indikator kekuatan beruang mencerminkan kekuatan penjual, yang dihitung dengan mengurangi EMA 13 hari dari harga terendah. Ketika kekuatan banteng turun ke ambang batas tertentu, sinyal pendek dihasilkan. Ketika kekuatan beruang naik ke ambang batas tertentu, sinyal panjang dihasilkan. Dengan demikian, kita dapat menilai tren pasar dan mengalahkan pasar dengan membandingkan kekuatan relatif daya beli dan jual.

Dalam kode, kita menggunakan high, low dan EMA 13 hari untuk menghitung indikator kekuatan bull dan bear. Tetapkan ambang trigger sehingga posisi panjang atau pendek yang sesuai dibuka ketika indikator dipicu. Pada saat yang sama, atur stop loss dan ambil logika keuntungan untuk mengelola posisi. Secara keseluruhan, strategi ini membandingkan kekuatan relatif pembeli dan penjual untuk menentukan kekuatan tren pasar untuk perdagangan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Efektif dalam menilai tren pasar dan backtesting menggunakan daya beli dan penjualan
  2. Sinyal beli dan jual yang jelas yang mudah untuk dinilai
  3. Mekanisme stop loss yang dapat diandalkan untuk mengendalikan risiko
  4. Berfungsi lebih baik ketika dikombinasikan dengan sistem perdagangan Triple Screen

Analisis Risiko

Beberapa risiko dari strategi ini meliputi:

  1. Pengaturan parameter subjektif yang perlu disesuaikan untuk pasar yang berbeda
  2. Indikator kekuatan bull dan bear dapat menghasilkan sinyal yang menyesatkan
  3. Penempatan stop loss yang tidak tepat dapat meningkatkan kerugian
  4. Kinerja tergantung pada instrumen perdagangan dan kerangka waktu

Pengendalian:

  1. Mengoptimalkan parameter untuk pasar yang berbeda
  2. Tambahkan filter menggunakan indikator lain
  3. Optimalkan logika stop loss untuk mengontrol risiko secara ketat
  4. Memilih instrumen perdagangan dan kerangka waktu yang tepat

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter rata-rata bergerak untuk jangka waktu yang berbeda
  2. Tambahkan indikator lain seperti MACD untuk menyaring sinyal
  3. Mengoptimalkan stop loss dan mengambil keuntungan logika, seperti jejak stop loss
  4. Gunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis
  5. Mengintegrasikan pembelajaran mendalam untuk memprediksi sinyal beli / jual

Singkatnya, strategi ini memiliki banyak ruang untuk optimalisasi dalam aspek seperti parameter, sinyal, kontrol risiko dll untuk membuatnya lebih kuat dan dapat diandalkan.

Kesimpulan

Strategi ini menilai tren pasar dan kekuatan menggunakan indikator bull dan bear power yang dikembangkan oleh Dr. Elder berdasarkan teori daya beli/penjualan. Aturan sinyalnya relatif sederhana dan jelas. Keuntungannya termasuk menilai tren melalui kekuatan dan mengendalikan risiko melalui stop loss. Ini juga memiliki risiko seperti parameter subjektif dan sinyal yang menyesatkan.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 06/10/2022
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors. 
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) TP and SL", shorttitle = "Bull Power", overlay = true)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01)
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01)
Length = input.int(14, minval=1)
Trigger = input.float(-200)
reverse = input.bool(true, title="Trade reverse")
xPrice = close
xMA = ta.ema(xPrice,Length)
var DayHigh = high
DayHigh := dayofmonth != dayofmonth[1]? high: math.max(high, nz(DayHigh[1]))
nRes = DayHigh - xMA
pos = 0
pos := nRes < Trigger ? 1:  0 
possig = reverse and pos == 1 ? -1 :
          reverse and pos == -1 ? 1 : pos	   
if (possig == 1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Long', strategy.long, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop / 100 , limit = close + close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
if (possig == -1) and strategy.position_size == 0
    strategy.entry('Short', strategy.short, comment='Market Long')
    strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop / 100 , limit = close - close * Profit / 100 , qty_percent = 100)  
barcolor(strategy.position_size == -1 ? color.red: strategy.position_size == 1 ? color.green : color.blue )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi