Strategi trailing stop berdasarkan persilangan rata-rata pergerakan EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan persilangan rata-rata EMA cepat (siklus 9) dan rata-rata EMA lambat (siklus 21) sebagai sinyal masuk, dan dikombinasikan dengan stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan menghindari penarikan yang berlebihan.
Prinsip Strategi
Ketika garis EMA cepat dari arah bawah menembus garis EMA lambat, menghasilkan sinyal beli; ketika garis EMA cepat dari arah atas menembus garis EMA lambat, menghasilkan sinyal jual.
Setelah masuk, strategi ini akan melacak harga tertinggi secara real-time dan memicu stop loss bergerak ketika harga saat ini berada di bawah harga tertinggi 2%, untuk mengunci keuntungan.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan trend tracking dan signal generation kemampuan EMA Average Line untuk secara efektif menangkap trend garis tengah dan panjang
- Stop loss yang bergerak dapat mengunci sebagian besar keuntungan dan menghindari semua keuntungan yang tertelan
- Parameter rata-rata EMA dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang berbeda
- Aturan sinyal jual beli jelas dan mudah diterapkan
Analisis risiko
- EMA rata-rata berada di belakang dan mungkin kehilangan peluang untuk shorting
- Stop loss yang bergerak dengan jarak yang tidak tepat dapat berhenti prematur atau berhenti tidak efektif
- Parameter yang tidak cocok dengan lingkungan pasar dapat menyebabkan perdagangan yang sering atau kurang sinyal
Solusi untuk Mengatasi Risiko:
- Pilih kombinasi parameter EMA yang tepat
- Pengujian dan Evaluasi Parameter Jarak Stop
- Menyesuaikan parameter dengan perubahan volatilitas pasar
Arah optimasi
- Adaptasi jarak stop loss bergerak berdasarkan volatilitas pasar dan preferensi risiko
- Menambahkan filter indikator lain untuk mengurangi sinyal palsu
- Optimalkan pilihan parameter siklus rata-rata EMA
- Menggunakan indikator tren untuk mengidentifikasi tren besar dan menghindari perdagangan kontra-tren
Meringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan keuntungan dari penilaian tren dan manajemen stop loss, dapat dilakukan secara acak dan dapat mengontrol risiko secara efektif. Dengan penyesuaian dan pengoptimalan parameter, dapat diterapkan pada berbagai jenis pasar dan varietas perdagangan, layak untuk pengujian lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)
fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)
// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)
// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na
if (longCondition)
highestHigh := na
trailingStop := na
if (longCondition and high > highestHigh)
highestHigh := high
if (strategy.position_size > 0)
trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02) // Adjust the trailing percentage as needed
// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)
// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)