1. Persegi
  2. EMA Crossover Strategy dengan Trailing Stop Loss

EMA Crossover Strategy dengan Trailing Stop Loss

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-20 17:39:30
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan persilangan EMA cepat (9 periode) dan EMA lambat (21-periode) sebagai sinyal masuk, dan menggabungkan stop loss trailing untuk mengunci keuntungan dan menghindari penarikan yang berlebihan.

Logika Strategi

Ketika EMA cepat melintasi di atas EMA lambat dari bawah, sinyal beli dihasilkan.

Setelah dimasukkan, strategi melacak tertinggi tertinggi secara real time dan memicu stop loss saat harga saat ini turun 2% di bawah tertinggi, mengunci keuntungan.

Analisis Keuntungan

  • Menggunakan kemampuan EMA untuk mengikuti tren dan menghasilkan sinyal untuk menangkap tren jangka menengah dan panjang secara efektif
  • Mengikuti stop loss mengunci di sebagian besar keuntungan, menghindari seluruh keuntungan yang ditelan
  • Parameter EMA yang dapat disesuaikan memenuhi lingkungan pasar yang berbeda
  • Aturan sinyal beli dan jual yang jelas, mudah diterapkan

Analisis Risiko

  • EMA tertinggal, mungkin kehilangan peluang jangka pendek
  • Pengaturan jarak stop loss trailing yang tidak tepat dapat menghentikan kerugian lebih awal atau membuatnya tidak efektif
  • Ketidaksesuaian parameter dengan pasar dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan atau sinyal yang tidak cukup

Solusi Risiko:

  • Pilih kombinasi parameter EMA yang tepat
  • Uji dan evaluasi parameter stop loss
  • Sesuaikan parameter agar sesuai dengan dinamika volatilitas pasar

Arahan Optimasi

  • Sesuaikan jarak stop trailing secara dinamis berdasarkan volatilitas pasar dan keinginan risiko
  • Tambahkan filter lain untuk mengurangi sinyal palsu
  • Mengoptimalkan parameter periode EMA
  • Menggabungkan indikator tren untuk menghindari perdagangan kontra-tren

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan keuntungan identifikasi tren dan pengendalian risiko. Melalui penyesuaian parameter dan optimalisasi, strategi ini dapat disesuaikan dengan berbagai jenis pasar dan instrumen perdagangan, dan layak diuji dan dipraktekkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("EMA Crossover with Trailing Stop-Loss", overlay=true)

fastEMA = ema(close, 9)
slowEMA = ema(close, 21)

// Entry conditions
longCondition = crossover(fastEMA, slowEMA)
shortCondition = crossunder(fastEMA, slowEMA)

// Trailing stop-loss calculation
var float trailingStop = na
var float highestHigh = na

if (longCondition)
    highestHigh := na
    trailingStop := na

if (longCondition and high > highestHigh)
    highestHigh := high

if (strategy.position_size > 0)
    trailingStop := highestHigh * (1 - 0.02)  // Adjust the trailing percentage as needed

// Execute trades
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Apply trailing stop-loss to long positions
strategy.exit("Long", from_entry="Long", loss=trailingStop)

// Plot EMAs and Trailing Stop-Loss
plot(fastEMA, color=color.green, title="Fast EMA")
plot(slowEMA, color=color.red, title="Slow EMA")
plot(trailingStop, color=color.orange, title="Trailing Stop-Loss", linewidth=2)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi