Berdasarkan strategi rata-rata bergerak tertimbang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-25 15:32:08
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi scalping 15 menit untuk pasangan mata uang AUDNZD. Strategi ini menggunakan beberapa rata-rata bergerak tertimbang (WMA) dari kerangka waktu yang berbeda untuk membangun sinyal perdagangan dan melakukan perdagangan frekuensi tinggi. Keuntungannya terletak pada kemampuan untuk menangkap fluktuasi harga jangka pendek, cocok untuk pedagang tangkas yang pandai membuat keputusan cepat.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 5 WMA dari periode yang berbeda, khususnya WMA 29-, 5-, 3-, 2- dan 1-periode. Logika perdagangan adalah: ketika WMA jangka pendek secara berturut-turut melintasi di atas WMA jangka panjang, sinyal beli dihasilkan; ketika WMA jangka pendek secara berturut-turut melintasi di bawah WMA jangka panjang, sinyal jual dipicu. Ini menangkap perubahan tren dalam jangka waktu yang lebih pendek.

Pada saat memasuki posisi panjang, stop loss dan take profit ditetapkan berdasarkan parameter input tetap untuk mengendalikan risiko dan keuntungan untuk setiap perdagangan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini terletak pada kemampuannya untuk memanfaatkan pergerakan harga jangka pendek melalui perdagangan frekuensi tinggi, sehingga mengarah pada potensi keuntungan yang lebih tinggi.

Jangka waktu yang singkat memungkinkan keputusan cepat. 15 menit adalah jangka waktu yang cukup singkat untuk mengurangi ketidakpastian melalui keputusan cepat.
Identifikasi tren dengan WMA. WMA memberikan lebih banyak bobot untuk harga terbaru, menangkap perubahan tren lebih cepat.
Sinyal yang lebih akurat menggunakan beberapa WMA. Menggabungkan sinyal di 5 WMA mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan akurasi.
Pengendalian risiko yang ketat dengan stop loss dan take profit.

Analisis Risiko

Meskipun ada manfaatnya, ada juga risiko yang perlu diperhatikan:

Waktu dan fokus yang dibutuhkan untuk perdagangan aktif.
Sinyal palsu yang lebih tinggi dengan jangka waktu pendek. 15 menit perubahan dapat rentan terhadap kebisingan dan sinyal palsu.
Stop loss kecil dapat meningkatkan kerugian. Jika diatur terlalu ketat, sinyal yang valid dapat mencapai stop loss dini.
Pengaruh perdagangan algoritmik. peningkatan perdagangan mesin sekarang menambah ketidakstabilan jangka pendek dan ketidakpastian.

Menghadapi risiko ini, pedagang harus mempertimbangkan untuk melonggarkan stop loss, mengacu pada kerangka waktu yang lebih lama, mengidentifikasi perdagangan algoritmik, dll.

Bidang Peningkatan

Masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut:

Optimalkan parameter WMA untuk pas terbaik. Eksperimen dengan lebih banyak kombinasi WMA untuk menemukan set terbaik untuk pasangan mata uang ini.
Tambahkan filter untuk memvalidasi sinyal. Gabungkan dengan momentum, volatilitas metrik, dll untuk memeriksa ulang sinyal.
Memperbaiki mekanisme stop loss dan take profit untuk pengendalian risiko. Adaptive stop loss, moving stop loss, incremental profit taking dll dapat dieksplorasi.
Memperkenalkan algoritma untuk membantu perdagangan dan manajemen risiko. modul otomatis dilengkapi dengan kebijaksanaan manusia dapat membantu menghindari kesalahan manual.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, strategi berbasis WMA ini mengkhususkan diri dalam menangkap pergerakan harga jangka pendek, sesuai dengan perdagangan gaya scalping intraday. Ini menuntut fokus dan respons cepat dari pedagang untuk memaksimalkan kinerja. Masih ada ruang yang luas untuk mengoptimalkan berbagai aspek strategi ini untuk meningkatkan kebulatan.

/*backtest
start: 2023-12-17 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="AUDNZD Scalp 15 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 5.30
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi