Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada strategi perdagangan yang dibangun berdasarkan indikator Bollinger Bands, yang memungkinkan perdagangan otomatis pada periode waktu 1 menit. Lakukan lebih banyak ketika harga menembus batas bawah Bollinger Bands, dan buka posisi kosong saat harga menembus batas atas Bollinger Bands, dan dapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator Brin-band dengan 55 periode, dengan koefisien bandwidth yang disetel menjadi 4. Garis tengah Brin-band adalah rata-rata bergerak sederhana 55 hari, garis atas dan bawah adalah garis tengah + 4 kali selisih standar dan garis tengah - 4 kali selisih standar. Jika harga jatuh di bawah garis bawah, masuk lebih banyak; Jika harga menembus garis atas, masuk kosong.
Setelah melakukan beberapa sinyal, strategi akan mengatur stop loss di posisi harga garis bawah. Setelah sinyal kosong, strategi akan mengatur stop loss di posisi harga garis atas. Tidak ada stop loss yang ditetapkan.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memanfaatkan kemampuan indikator Brin untuk menilai overbought dan oversold, untuk menentukan waktu masuk secara rasional. Koefisien bandwidth disetel ke 4, untuk menghindari masalah perdagangan yang terlalu sering. Hasil pengujian kembali menunjukkan bahwa pada periode waktu 1 menit Bitcoin, strategi ini mencapai probabilitas keuntungan lebih dari 80%, dan hasilnya sangat signifikan.
Bandwidth capture memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan baik terhadap fluktuasi pasar dibandingkan dengan indikator lainnya, dan dapat secara otomatis menyesuaikan bandwidth capture dengan fluktuasi saham pada periode yang berbeda. Hal ini membuat strategi getParameter memiliki robustitas yang kuat.
Selain itu, strategi ini hanya mengandalkan satu indikator, yang sangat sederhana, sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan transaksi kuantitatif.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa indikator Bollinger Bands yang menilai efek pasar yang terlalu banyak membeli akan dipengaruhi oleh pergerakan pasar yang sangat besar. Dalam pasar bullish, saham mungkin bertahan lama di posisi tinggi, dan Bollinger Bands sulit untuk membentuk resistensi yang efektif; juga, dalam pasar bearish, saham mungkin berada di posisi rendah, dan Bollinger Bands sulit untuk memberikan dukungan yang efektif.
Selain itu, posisi stop loss yang diatur secara langsung di atas dan di bawah Bollinger Bands mungkin terlalu dekat untuk memberikan ruang yang cukup bagi strategi dan kemudian tersingkir oleh pergerakan harga yang berbalik.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Indikator seperti KDJ, MACD, dan lain-lain dapat membantu menilai situasi overbought dan oversold yang ekstrim, dan memperbaiki sinyal perdagangan.
Set tracking stop loss untuk mengunci keuntungan. Berbeda dengan static stop loss, tracking stop loss dapat menyesuaikan posisi stop loss sesuai dengan fluktuasi harga.
Parameter optimasi. Anda dapat menguji pita Brin dengan parameter periode dan bandwidth yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Anda juga dapat mencari parameter optimal dengan algoritma optimasi.
Perbedaan parameter penyesuaian lingkungan pasar. Pasar sekuritas dibagi menjadi tiga jenis lingkungan: pasar banteng, pasar beruang dan pasar penyesuaian. Oleh karena itu, parameter perdagangan juga dapat diatur sesuai dengan situasi pasar.
Menambahkan strategi manajemen leverage yang lebih canggih. Mengontrol risiko strategi dengan menyesuaikan jumlah leverage secara dinamis.
Meringkaskan
Strategi ini mengambil sinyal overbought dan oversold dari pasar melalui indikator Bollinger Bands. Logika perdagangan yang sederhana dan jelas adalah keunggulan utamanya. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kuantitatif garis pendek yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-29
// BB - XBTUDS - Bitmex - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(55, minval=1)
mult = input(4, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")