Strategi Penembusan Tren Dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi trend breakout yang didasarkan pada perhitungan dinamis. Ini akan melacak harga tertinggi dan terendah saham secara real time, dan akan masuk ke dalam putar jika harga melampaui harga tertinggi dalam siklus terakhir; dan akan masuk ke dalam putar jika harga jatuh di bawah harga terendah dalam siklus terakhir.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah untuk melacak dan memperdagangkan titik tren harga. Secara khusus, strategi ini akan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam 20 hari terakhir. Jika harga penutupan hari ini melebihi harga tertinggi hari sebelumnya, ini dianggap sebagai titik tren tren naik; Jika harga penutupan hari ini berada di bawah harga terendah hari sebelumnya, ini dianggap sebagai titik tren turun.
Setelah melakukan lebih banyak shorting, strategi akan mengatur stop loss 1% dan stop loss 2%. Ini memastikan bahwa rasio untung rugi untuk setiap perdagangan tetap pada 2: 1. Dengan demikian, risiko perdagangan tunggal dapat dikontrol secara efektif.
Keunggulan Strategis
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dengan cepat menangkap titik-titik perubahan tren harga, sementara mengendalikan risiko dari satu transaksi. Secara khusus, ada beberapa keuntungan utama:
Dengan cara menghitung harga tertinggi dan harga terendah secara dinamis, Anda dapat melacak tren perubahan harga secara real-time dan dengan cepat menangkap sinyal untuk membalikkan harga.
Menggunakan metode penembusan untuk membangun gudang, dapat mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan kualitas entri.
Mengatur Stop Loss, Mengontrol Rasio Laba-Rugi Per Transaksi, Mengontrol Risiko Per Transaksi Secara Efektif.
Logika sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk praktik pemula kuantitatif.
Kode yang lebih kecil, lebih mudah untuk diuji dan dioptimalkan.
Risiko Strategis
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Jika Anda melakukan perdagangan dengan tren, Anda mungkin akan kehilangan titik terbaik untuk membalikkan harga.
Penetapan stop loss yang tetap sulit untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, mungkin stop loss atau stop loss di muka.
Strategi akhir tidak memiliki logika masuk berlapis dan penambahan saham, sehingga tidak dapat terus mengikuti tren.
Tidak mempertimbangkan tren siklus besar, mungkin ada kerugian karena tersesat dari tren besar.
Tidak ada modul pengelolaan dana yang disiapkan, sehingga tidak dapat mengontrol keseluruhan manajemen posisi.
Arah optimasi strategi
Strategi ini juga memiliki ruang untuk pengoptimalan yang besar, dengan beberapa arah pengoptimalan utama:
Tambahkan pengaturan stop loss dinamis yang dapat disesuaikan dengan volatilitas pasar.
Menambahkan kondisi penyaringan berdasarkan arah garis rata untuk menghindari pertarungan dengan tren besar
Meningkatkan penilaian indikator kekuatan tren untuk memastikan bahwa hanya ada posisi yang dibangun saat tren cukup kuat.
Tambahkan kode logik tambahan untuk melacak tren dan memaksimalkan keuntungan.
Dengan menggunakan modul manajemen dana, Anda dapat secara dinamis menyesuaikan posisi Anda dan mengontrol risiko secara keseluruhan.
Optimalkan parameter, cari kombinasi parameter yang optimal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pemecahan tren yang sangat cocok untuk dipelajari dan dipraktekkan oleh para pemula dalam kuantitas. Kelebihannya adalah kesederhanaan dan mudah dipahami, dengan menambahkan logika stop loss untuk mengendalikan risiko. Namun ada banyak hal yang dapat dioptimalkan, yang dapat digunakan sebagai kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini lebih cocok untuk pemula dari prinsip hingga aplikasi.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")