Strategi mengikuti tren berdasarkan saluran harga
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang didesain berdasarkan prinsip saluran harga. Ini membentuk saluran harga dengan menghitung harga tertinggi dan terendah dalam periode sejarah tertentu, dan menggunakan batas saluran sebagai sinyal beli dan jual, untuk tujuan melacak tren harga.
Prinsip Strategi
Gagasan inti dari strategi saluran harga adalah: harga saham akan melampaui titik tertinggi sepanjang sejarah ketika tren naik, dan akan melampaui titik terendah sepanjang sejarah ketika tren turun. Oleh karena itu, saluran harga dapat dibangun berdasarkan harga tertinggi dan terendah dalam periode sejarah tertentu (misalnya 21 hari), di sepanjang saluran dan di sepanjang saluran sebagai sinyal beli dan jual.
Secara khusus, strategi ini menghasilkan sinyal beli jika harga penutupan pada hari tersebut lebih tinggi dari harga tertinggi 21 hari terakhir (atau di atas saluran penembusan) dan sinyal jual jika harga penutupan pada hari itu lebih rendah dari harga terendah 21 hari terakhir (atau di bawah saluran penembusan).
Selain itu, strategi ini juga memeriksa apakah ada celah untuk menilai kemungkinan terjadinya perubahan tren. Jika ada celah ke bawah, saluran harga akan disetel menjadi merah untuk mencegah risiko; jika ada celah ke atas, disetel menjadi hijau.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari saluran harga adalah:
- Strategi yang sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
- Mengidentifikasi tren harga saham secara efektif, dan melacak tren tepat waktu
- Dengan melakukan pembelian dan penjualan secara terobosan, Anda dapat mengurangi jumlah transaksi dan mengurangi biaya transaksi.
- Menetapkan saluran harga dapat berperan sebagai hambatan
- Memeriksa celah untuk menunjukkan perubahan tren
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Hanya berdasarkan informasi harga, mengabaikan informasi lain yang mendasar, seperti indikator teknis.
- Pengaturan parameter saluran harga yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu radikal atau konservatif
- Pembelian terobosan mungkin akan terjadi penarikan balik yang menyebabkan stop loss
- Tidak mempertimbangkan dampak dari volatilitas dan likuiditas harga saham
- Perbedaan karakteristik industri dan individu tidak diperhitungkan
Untuk mengatasi risiko ini, pertimbangkan untuk mengoptimalkan beberapa hal berikut:
- Pengertian Indikator Teknis Kunci untuk Menghindari Kesalahan
- Menambahkan algoritma parameter saluran adaptif
- Sistem linier untuk menilai keberlanjutan tren
- Setting channel width factor untuk mengoreksi fluktuasi
- Membedakan industri dan konsep untuk mengatur parameter
Arah optimasi
Strategi ini juga memiliki beberapa optimasi utama:
- Metode perhitungan parameter untuk mengoptimalkan saluran harga, seperti memperkenalkan saluran adaptasi, saluran fluktuasi, dan lain-lain
- Meningkatkan efektivitas strategi, dikombinasikan dengan indikator teknis lainnya, untuk menentukan kapan tepat untuk membeli/menjual
- Menambahkan strategi stop loss dan stop loss, mengendalikan risiko dan mengunci keuntungan
- Membedakan karakteristik industri dan saham, mengatur parameter dinamis
- Strategi peningkatan yang menggabungkan informasi dasar dan faktor pendorong peristiwa
- Aplikasi algoritma pembelajaran mesin untuk mengimplementasikan parameter adaptasi dan status penilaian
Meringkaskan
Strategi terowongan harga dengan membangun terowongan dengan harga tertinggi dan terendah yang sederhana, dengan batas terowongan sebagai sinyal perdagangan, merupakan strategi pelacakan tren yang khas. Strategi ini mudah dipahami dan diimplementasikan, dapat secara efektif melacak tren harga, dan mengatur terowongan harga dengan fungsi stop loss. Namun, strategi ini juga memiliki risiko tertentu, arah optimasi utama meliputi optimasi parameter, kombinasi dengan indikator lain, parameter stop loss / stop loss, dan lain-lain. Secara keseluruhan, strategi terowongan harga memberikan ide pelacakan tren yang sederhana dan praktis untuk perdagangan kuantitatif, tetapi perlu lebih banyak pengoptimalan dan perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam aplikasi nyata.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// 作品: [LunaOwl] 樂活投資：價格通道
// 英文: [LunaOwl] LOHAS Investor - PriceChannel
//
///////////////////////////////
// ~~!!*(๑╹◡╹๑) ** //
// 製作: @LunaOwl 彭彭 //
// 一版: 2019年12月07日 //
// 二版: 2019年12月09日 //
///////////////////////////////
//
// 介紹：
//--價格通道是一個古老的投資策略，對於「肯做功課選股」的上班族投資人非常方便。
//--由於大多數股市散戶沒有時間操作，即時有時間操作也只是加快輸錢的速度，所以，
//--上班族投資法，或「樂活投資」的條件有幾點：
//--**********
//--1) 設定溫和的投資報酬率期望
//--2) 使用適合的選股方式建立投資組合，減少單一股票的失誤率
//--3) 使用簡單的進出場策略，規律的執行它
//--4) 財富依靠時間積累，每天學習
//--**********
//
//==定義回測條件==//
strategy("[LunaOwl] 價格通道",
initial_capital = 10000, commission_value = 0.07,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 50, overlay = true,
calc_on_order_fills = true
)
//==設定價格通道==//
Channel_Price = input(close, title = "通道價格")
Channel_Length = input(21, title = "通道回溯長度")
Channel_High = highest(high, Channel_Length)
Channel_Low = lowest(low, Channel_Length)
gapUp = (low > high[1])
gapDown = (high < low[1])
BackgroundColour = (gapUp == true) ? color.green :
(gapDown == true) ? color.red : na
bgcolor(BackgroundColour, transp=60)
BorderlineA = plot(Channel_High, title = "通道上線", color = color.red, style = plot.style_line)
BorderlineB = plot(Channel_Low, title = "通道下線", color = color.blue, style = plot.style_line)
fill(BorderlineA, BorderlineB, title = "通道底色", color = color.gray, transp = 85)
Long_entry = close >= Channel_High
Long_close_all = close <= Channel_Low
if (not na(close[Channel_Length]))
strategy.entry("買入", strategy.long, comment = "高於近期", stop = Channel_High)
strategy.entry("賣出", strategy.short, comment = "低於近期", stop = Channel_Low)