Strategi Perdagangan Mengikuti Tren Berdasarkan MACD dan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini memungkinkan perdagangan untuk melacak tren dengan menghitung indikator MACD dan RSI, menggabungkan tren dan filter overbought dan oversold. Strategi ini cocok untuk perdagangan garis panjang dan menengah, yang dapat secara efektif menyaring false breakout, mengkonfirmasi arah tren, membangun posisi di awal perkembangan tren, dan kemudian menggunakan metode tracking stop loss dan lain-lain untuk mengunci keuntungan.
Prinsip
Strategi ini terutama didasarkan pada MACD dan RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
MACD adalah Moving Average Difference Indicator yang terdiri dari divergence ((DIF), sinyal line ((DEA), dan divergence dari kolom. Dalam strategi ini, DIFF adalah nilai diferensial dari Moving Average Indeks 5 Hari dan Moving Average Indeks 13 Hari, dan DEA adalah Moving Average Indeks 5 Hari dari DIFF. Ketika DIFF melewati DEA, ia menghasilkan sinyal beli, dan ketika melewati DEA, ia menghasilkan sinyal jual.
RSI adalah indeks relative strength, yang membandingkan rasio hari rata-rata penutupan naik dan hari rata-rata penutupan turun dalam jangka waktu tertentu untuk menentukan apakah pasar overbought atau oversold. Dalam strategi ini, siklus RSI diatur menjadi 14. RSI lebih besar dari 70 adalah zona overbought dan lebih kecil dari 30 adalah zona oversold.
Kombinasi sinyal MACD trading dan sinyal filter RSI, melakukan over ketika MACD menghasilkan sinyal buy dan RSI tidak masuk zona overbought; melakukan short ketika MACD menghasilkan sinyal sell dan RSI tidak masuk zona overbought.
Selain itu, strategi ini juga akan menilai apakah K-line saat ini berbeda dengan warna K-line sebelumnya, dan jika sama, maka sinyal transaksi akan dilompati.
Setelah masuk ke pasar, strategi akan menilai apakah harga penutupan K-line berikutnya lebih tinggi / lebih rendah dari harga bukaan, dan jika kondisi tersebut terpenuhi, itu membuktikan bahwa tren telah diverifikasi, dan pada saat itu posisi ditutup.
Keunggulan
- Dengan menggunakan sinyal perdagangan MACD dan filter RSI, Anda dapat secara efektif menentukan arah perkembangan tren, menghindari kerugian yang tidak perlu akibat terobosan palsu
- Tracking Stop Loss dirancang untuk mengunci keuntungan dan menghindari pengembalian kerugian ke akun
- Kombinasi indikator tren dan indikator overbought dan oversold, memungkinkan untuk melacak tren dan menghindari pasar berbalik
Risiko dan Solusi
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
Sinyal perdagangan MACD dapat menghasilkan lebih banyak kebisingan, yang menyebabkan terlalu sering perdagangan. Solusinya adalah dengan menyesuaikan parameter MACD dengan tepat, untuk meluruskan kurva.
Setting filter RSI yang tidak tepat dapat menyebabkan peluang perdagangan yang terlewatkan. Solusinya adalah dengan menguji parameter RSI yang lebih sesuai.
Pengaturan stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss yang terlalu cepat atau terlalu besar. Solusinya adalah menyesuaikan stop loss sesuai dengan volatilitas pasar dan preferensi risiko pribadi.
Fluktuasi harga dalam jangka pendek dapat menyebabkan kerugian besar. Solusi adalah menggunakan opsi atau instrumen keuangan lainnya untuk mengambil risiko.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter MACD, meluruskan kurva MACD, dan mengurangi sinyal noise
Optimalkan atau perbaiki filter RSI untuk meningkatkan efek FILTER
Cobalah sinyal konfirmasi indikator lainnya, seperti KD, Brinband, dan lain-lain
Optimalkan strategi Stop Loss, implement stop loss tracking secara dinamis
Optimalisasi parameter menggunakan metode seperti pembelajaran mesin
Instrumen seperti indeks saham, futures, dan opsi untuk hedging
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator MACD dan indikator RSI secara komprehensif, dan memungkinkan penilaian tren, penyaringan overbought dan oversold dan pelacakan stop loss, yang dapat secara efektif mengontrol risiko perdagangan. Strategi ini dapat mengoptimalkan ruang yang lebih besar, dan diharapkan untuk mendapatkan efek perdagangan yang lebih baik melalui penyesuaian parameter, pengenalan indikator baru, dll.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")