Strategi perdagangan otomatis panjang dan pendek berdasarkan indikator Supertrend
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi pelacakan tren overbought. Strategi ini dikembangkan berdasarkan indikator overbought untuk mengembangkan sistem perdagangan otomatis multi-obas yang dapat secara otomatis mengidentifikasi arah tren dan menggabungkan indikator RSI dan indikator ADX untuk masuk dan keluar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada indikator overtrend untuk menilai tren harga saat ini. Indikator overtrend, yang dikombinasikan dengan rata-rata bergerak dan ATR, dapat secara efektif menentukan arah tren harga.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung arah indikator overtrend, serta indikator RSI dan indikator ADX. Dalam kondisi indikator overtrend berbalik ke bawah, dan indikator RSI menunjukkan penurunan kekuatan multipel, melakukan shorting entry.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dapat secara otomatis mengidentifikasi tren harga dan masuk dan keluar berdasarkan tren, tanpa penilaian manual. Selain itu, kombinasi RSI dan indikator ADX untuk memfilter, dapat secara efektif memfilter terobosan palsu, meningkatkan probabilitas keuntungan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa indikator supertrend sendiri tidak memiliki akurasi yang tinggi untuk menilai tren harga, dan dapat menyebabkan sinyal yang salah. Selain itu, tanpa pengaturan mekanisme stop loss, kerugian perorangan dapat lebih besar.
Hal ini dapat dioptimalkan untuk mengurangi risiko dengan menyesuaikan parameter indikator overtrend dan menambahkan stop loss bergerak.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan parameter indikator supertrend untuk meningkatkan akurasi penilaian
Masuk ke MLM untuk mengendalikan kerugian tunggal
Filter dengan lebih banyak indikator, seperti Brinks, KDJ, dan lain-lain, untuk meningkatkan probabilitas keuntungan
Mengembangkan strategi masuk dan keluar yang serupa, sehingga strategi dapat diseluruh
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan otomatis berdasarkan indikator tren yang menilai tren. Kelebihannya adalah tingkat otomatisasi yang tinggi, yang dapat secara otomatis menilai tren masuk ke dalam permainan. Kelemahannya adalah akurasi indikator tren yang melampaui dirinya sendiri, tidak ada pengaturan stop loss. Dengan mengoptimalkan parameter dan menambahkan indikator lain dapat meningkatkan probabilitas keuntungan, meningkatkan stop loss dapat mengendalikan risiko, membuat strategi ini lebih kuat.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)