Strategi perdagangan kuantitatif profesional SMART
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada konsep dana cerdas, menggunakan indikator rata-rata harian untuk mengidentifikasi akumulasi dan alokasi dana lembaga untuk menangkap tren pasar. Ketika dana lembaga terakumulasi, strategi dilakukan lebih banyak; Ketika dana lembaga dialokasikan, strategi dilakukan kosong.
Prinsip Strategi
- Indikator rata-rata (OBV)
OBV adalah indikator volume yang menghubungkan volume transaksi dengan perubahan harga. OBV menambah volume transaksi pada hari kenaikan harga dan mengurangi volume transaksi pada hari penurunan harga.
Strategi ini menggunakan OBV.
- Syarat pendanaan cerdas
Strategi berdasarkan pada kemiringan OBV mengidentifikasi dua kondisi utama:
Kondisi pembelian dana cerdas: Jika OBV bergeser positif, maka mungkin ada akumulasi dana lembaga.
Kondisi penjualan dana cerdas: Jika OBV bergeser negatif, maka mungkin ada alokasi dana lembaga.
- Peta sinyal
Dengan menggunakan panah atas hijau dan panah bawah merah untuk menunjukkan sinyal beli dan jual.
- Logika Strategi
Ketika Anda mengidentifikasi kondisi untuk membeli dana pintar, lakukan lebih banyak; ketika Anda mengidentifikasi kondisi untuk menjual dana pintar, lakukan lebih sedikit.
- Logika Keluar
Ketika melakukan over, jika ada sinyal menjual dana pintar, melakukan over order; ketika kosong, jika ada sinyal membeli dana pintar, melakukan short order.
Analisis Keunggulan
Menggunakan indikator rata-rata untuk mengidentifikasi tren pasar, efektif menghapus kebisingan pasar.
Struktur pasar berdasarkan perilaku dana institusional, menangkap perubahan tren secara akurat.
Strategi yang jelas, aturan yang sederhana, dan mudah untuk diterapkan.
Dapat digunakan dalam berbagai jenis dan jangka waktu apapun.
Analisis risiko
Indikator OBV dapat menghasilkan sinyal yang salah, yang menyebabkan kehilangan waktu untuk membeli / menjual. Dapat digabungkan dengan indikator lain untuk verifikasi.
Tidak dapat memprediksi kejadian yang ekstrim. Stop loss dapat diatur untuk mengendalikan risiko.
Perilaku dana lembaga sulit untuk diukur dengan tepat, yang dapat menyebabkan sinyal yang menyimpang. Kondisi pembelian / penjualan dapat dilepaskan sesuai.
Arah optimasi
Kombinasi dengan indikator lain untuk memverifikasi keandalan sinyal, seperti bentuk K-line, indikator Stok, dan lain-lain.
Tetapkan stop loss dinamis atau stop loss tracking untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Uji pengaturan parameter dari berbagai kerangka waktu untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan indikator kekuatan dana lembaga, menilai kekuatan aliran dana masuk / keluar, meningkatkan kualitas sinyal.
Meringkaskan
Strategi perdagangan kuantitatif profesional SMART menggunakan indikator rata-rata untuk mengidentifikasi perilaku dana lembaga, menilai struktur pasar, dan menangkap titik-titik perubahan tren secara akurat. Sinyal strategi sederhana, jelas, mudah diterapkan, dapat diterapkan secara luas pada setiap varietas dan periode waktu, dan merupakan strategi pelacakan tren yang sangat praktis.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)
// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]
// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0
// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)
// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (smart_money_sell_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")