1. Persegi
  2. SMART Profesional Strategi Perdagangan Kuantitatif

SMART Profesional Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 10:28:34
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada konsep Smart Money dengan menggunakan indikator On-Balance Volume (OBV) untuk mengidentifikasi akumulasi dan distribusi dana institusional untuk menangkap tren pasar.

Logika Strategi

  1. Volume dalam neraca (OBV)

    OBV adalah indikator momentum yang menghubungkan volume dengan perubahan harga.

    Strategi menggunakan OBV harian.

  2. Kondisi Uang Cerdas

    Strategi mengidentifikasi dua kondisi utama berdasarkan kemiringan OBV:

    • Smart Money Buy Condition: kemiringan OBV > 0, menunjukkan potensi akumulasi uang pintar.

    • Kondisi Jual Uang Cerdas: Kemiringan OBV < 0, menunjukkan potensi distribusi uang pintar.

  3. Pembuatan Sinyal

    Panah hijau ke atas dan merah ke bawah mewakili sinyal beli dan jual.

  4. Logika entri

    Pergi panjang ketika kondisi pembelian uang pintar terpenuhi. Pergi pendek ketika kondisi penjualan uang pintar terpenuhi.

  5. Logika Keluar

    Jika ada sinyal jual uang pintar, tutup posisi panjang. jika ada sinyal beli uang pintar, tutup posisi pendek.

Analisis Keuntungan

  1. Mengidentifikasi tren pasar menggunakan OBV, menyaring kebisingan pasar.

  2. Menangkap dengan tepat pembalikan tren berdasarkan perilaku dana institusional.

  3. Aturan sinyal yang jelas, mudah diterapkan.

  4. Berlaku untuk setiap simbol dan jangka waktu.

Analisis Risiko

  1. OBV dapat menghasilkan sinyal palsu, hilang waktu masuk/keluar.

  2. Tidak bisa memprediksi kejadian ekstrem. Gunakan stop loss untuk mengendalikan risiko.

  3. Sulit untuk menentukan perilaku institusi secara akurat, yang mengarah pada penyimpangan sinyal.

Optimalisasi

  1. Tambahkan indikator lain untuk memverifikasi keandalan sinyal misalnya pola candlestick, Stochastics dll.

  2. Gunakan stop loss dinamis atau trailing untuk mengendalikan kerugian per perdagangan.

  3. Uji kerangka waktu dan pengaturan parameter yang berbeda untuk menemukan kombinasi yang optimal.

  4. Masukkan indikator tekanan volume untuk menilai kekuatan arus masuk/keluar dana.

Kesimpulan

Strategi perdagangan kuantitatif profesional SMART mengidentifikasi perilaku dana institusional menggunakan OBV untuk menentukan struktur pasar dan dengan akurat menangkap pembalikan tren. Aturan sinyal yang sederhana dan jelas membuatnya mudah diterapkan di setiap simbol dan kerangka waktu. Menggabungkan verifikasi sinyal dan pengendalian risiko yang tepat meningkatkan kekuatan strategi dan faktor keuntungan.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi