Strategi Stop Loss Rata-rata Bergerak Lemes

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-01-31 14:25:29
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan garis rata-rata bergerak halus dan rentang rata-rata yang benar untuk menghitung dua tingkat harga stop loss. Strategi ini cocok untuk perdagangan cryptocurrency yang sangat fluktuatif dan dapat secara efektif mengunci keuntungan dan menghindari kerugian.

Logika Strategi

Menghitung rentang harga rata-rata benar atr dari n periode terakhir dan meratakan dengan menggunakan metode RMA
Tingkat harga stop loss panjang adalah harga tertinggi dikurangi atr, dan tingkat harga stop loss pendek adalah harga terendah ditambah atr
Ketika harga menembus garis stop loss atas, pergi pendek; ketika menembus garis stop loss bawah, pergi panjang
Garis stop loss terus diperbarui saat harga bergerak untuk mencapai trailing dinamis

Strategi ini menentukan rentang stop loss yang wajar melalui perhitungan ATR dan kemudian menggunakan metode RMA untuk meratakan garis stop loss untuk menghindari pemicu stop oleh fluktuasi harga kecil.

Analisis Keuntungan

Garis stop loss yang bergerak mulus secara efektif menyaring kebisingan dan menghindari sinyal palsu
Titik stop loss yang mengikuti secara dinamis dapat mengunci sebagian besar keuntungan tren
Parameter stabil, cocok untuk usaha jangka menengah dan panjang
Mencapai perdagangan sepenuhnya otomatis tanpa intervensi manual

Analisis Risiko

Jangkauan stop loss mungkin terlalu besar dan periode ATR dan pengganda harus disesuaikan
Mungkin ada penutupan posisi yang lebih sering ketika tren tidak jelas
Kondisi masuk yang tepat harus ditetapkan untuk menghindari mengejar kenaikan dan penurunan

Rentang stop loss dapat dikurangi dengan memperpendek periode ATR atau mengurangi pengganda ATR, atau filter tambahan dapat ditambahkan untuk mengurangi pembukaan posisi yang tidak perlu.

Arahan Optimasi

Indikator lain dapat ditambahkan berdasarkan parameter ATR untuk menentukan tren
Mengoptimalkan logika pembukaan dan mengatur filter breakout yang lebih ketat
Tambahkan fungsi mengambil keuntungan bergerak
Mengoptimalkan garis stop loss dengan algoritma pembelajaran mesin

Menghakimi arah tren dengan indikator osilator lainnya dapat menghindari pembukaan yang tidak efektif selama konsolidasi. Mengoptimalkan logika masuk untuk memastikan harga dapat terus berjalan untuk kisaran tertentu setelah menembus garis stop loss. Menambahkan garis profit taking bergerak untuk mengunci lebih banyak keuntungan. Menggunakan pembelajaran mesin untuk melatih fungsi stop loss yang lebih baik.

Ringkasan

Strategi ini secara dinamis mengikuti pasar cryptocurrency yang sangat fluktuatif dengan garis stop loss rata-rata bergerak yang mulus untuk mengontrol risiko secara efektif. Parameter strategi relatif stabil, membuatnya cocok untuk perdagangan otomatis.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 超級趨勢2
//
////////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **       //
//  製作: @LunaOwl 彭彭       //
//  第1版: 2019年05月29日     //
//  第2版: 2019年06月12日     //
//  微調:  2019年10月26日     //
//  第3版: 2020年02月12日     //
////////////////////////////////
//
//
//超級趨勢的缺點：
//--1.止損距離可能相當大, 請自己調整週期
//--2.市場沒有存在明顯趨勢的時候表現不佳
//
//超級趨勢的優點：
//--1.具有可以參考的移動止損線, 適合新手
//--2.市場存在明顯趨勢的時候表現會很不錯
//
//使用須知：
//--1.每筆交易都需要下移動止損單, 絕對要下
//--2.中途被針掃出場時不要急著再進去
//--3.當錯失機會不要追高追低, 等待下次機會
//--4.實質槓桿比率不要太高, 不要輕忽市場變化
//--5.訂單進出場都建議分成五份、十份區間掛單
//--6.不要妄圖賺到市場上的每一分錢
//
//稍做更新：
//--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
//--2.針對高波動率的小幣市場，中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
//--3.研究國外交易策略後，它們常用平滑因子過濾隨機走勢
//--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出，但優點是參數變動穩定性
//--5.我選擇四小時線回測小幣市場，並且選擇經歷過牛熊市的以太坊

//==設定研究==//

//study(title = "[LunaOwl] 超級趨勢2", shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2", overlay = true)

//==設定策略==//

strategy(
     title               = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     shorttitle          = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     format              = format.inherit,
     overlay             = true,
     calc_on_order_fills = true,
     calc_on_every_tick  = false,
     pyramiding          =  0,      
     currency            = currency.USD,    
     initial_capital     = 10000,
     slippage            = 10,
     default_qty_value   = 100,
     default_qty_type    = strategy.percent_of_equity,
     commission_value    = 0.1
     )

//==設定參數==//

src = input(close, "數據來源")

length = input(
     title  = "ATR 周期", 
     type   = input.integer,
     minval = 1,
     maxval = 4,
     defval = 1
     )

//可以設定的精度為小數點後三位

mult = input(
     title  = "ATR 乘數", 
     type   = input.float,
     minval = 1.000, 
     maxval = 9.000,
     defval = 2.618,
     step   = 0.001
     )
     
atr = mult * atr(length) 
atr_rma = rma(atr, 14)  //平均真實區間添加遞回均線

//==算法邏輯==//

LongStop      = hl2 - atr_rma
LongStopPrev  = nz(LongStop[1], LongStop)
LongStop     := close[1] > LongStopPrev ? max(LongStop, LongStopPrev) : LongStop
 
ShortStop     = hl2 + atr_rma
ShortStopPrev = nz(ShortStop[1], ShortStop)
ShortStop    := close[1] < ShortStopPrev ? min(ShortStop, ShortStopPrev) : ShortStop

dir  = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > ShortStopPrev ? 1 :
       dir ==  1 and close < LongStopPrev ? -1 : 
       dir

LongStop_data  = dir == 1 ? LongStop : na
ShortStop_data = dir == 1 ? na : ShortStop

LongMark  = dir ==  1 and dir[1] == -1 ? LongStop : na
ShortMark = dir == -1 and dir[1] == 1 ? ShortStop : na

LongColor  = #0D47A1  //普魯士藍
ShortColor = #B71C1C  //酒紅色

//==設置止損線==//

plot(LongStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = LongColor,
     linewidth = 1
     )
     
plot(ShortStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = ShortColor,
     linewidth = 1 
     )

//==設定K線顏色==//

barcolor(dir == 1 ? LongColor : ShortColor, title = "K線顏色")

//==設定快訊通知==//

alertcondition(LongMark,
     title   = "多頭標記", 
     message = "多頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的對沖或空頭部位，留意風險。")
     
alertcondition(ShortMark,
     title   = "空頭標記", 
     message = "空頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的現貨或多單持倉狀況，留意風險。")

// - 設定日期範圍 - //

test_Year   = input(2017, title = "設定範圍：年", minval = 1, maxval = 2140) 
test_Month  = input(  11, title = "＿＿＿＿＿月", minval = 1, maxval =   12)
test_Day    = input(  01, title = "＿＿＿＿＿日", minval = 1, maxval =   31)
test_Period = timestamp( test_Year, test_Month, test_Day, 0, 0)

// - 買賣條件 - //

Long = src > LongStop_data
strategy.entry("多頭進場", strategy.long, when = Long)
strategy.close("多頭出場", when = Long) 

Short = src < ShortStop_data
strategy.entry("空頭進場", strategy.short, when = Short)
strategy.close("空頭回補", when = Short)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi