1. Persegi
  2. Bollinger Bands Breakout Strategi Perdagangan Kuantitatif

Bollinger Bands Breakout Strategi Perdagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-04 14:52:52
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghitung band atas, band tengah dan band bawah Bollinger Bands dan menggabungkan harga penutupan K-line untuk menerapkan strategi perdagangan breakout Bollinger Bands.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung SMA band tengah Bollinger Bands dengan periode 60, yang mewakili band tengah tren harga.

  2. Hitung band atas dan band bawah Bollinger Bands. Band atas adalah band tengah + 2 kali standar deviasi dan band bawah adalah band tengah - 2 kali standar deviasi.

  3. Ketika harga penutupan lebih besar dari band atas, pergi panjang. Ketika harga penutupan kurang dari band bawah, pergi pendek.

  4. Setel mekanisme stop loss dan take profit. persentase stop loss adalah 1,5% dan persentase take profit adalah 6%.

  5. Ketika harga kembali memasuki Bollinger Bands atau mencapai harga stop loss/take profit, posisi ditutup.

Analisis Keuntungan

  1. Indikator Bollinger Bands memiliki kemampuan yang kuat dari penilaian tren oleh breakout.

  2. Logika strategi sederhana dan mudah dipahami dan diimplementasikan.

  3. Hentikan kerugian dan ambil risiko pengendalian keuntungan.

Analisis Risiko

  1. Bollinger Bands breakout tidak dapat secara akurat menentukan titik pembalikan tren harga, dengan risiko breakout palsu.

  2. Pengaturan stop loss dan take profit yang tidak wajar dapat membawa risiko yang lebih besar.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi dapat dipengaruhi oleh biaya transaksi.

Arahan Optimasi

  1. Gabungkan dengan indikator lain untuk menyaring sinyal palsu, misalnya KDJ untuk tren dan MACD untuk divergensi.

  2. Sesuaikan secara dinamis parameter Bollinger Bands berdasarkan volatilitas pasar untuk menghitung lebar band yang wajar.

  3. Mengoptimalkan strategi stop loss dan take profit, misalnya trailing stop atau partial closing.

  4. Pertimbangkan biaya transaksi dampak dan menyesuaikan periode penyimpanan.

Kesimpulan

Strategi ini mengikuti tren oleh Bollinger Bands breakout dan memiliki beberapa efek positif. tetapi false breakout dapat membawa risiko yang lebih besar. menggabungkan dengan indikator lain dan terus mengoptimalkan parameter dapat mengendalikan risiko dan meningkatkan profitabilitas.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)

length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0

basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

stop_loss_percentage = 1.5

// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower

// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)

// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandLE")

// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandSE")
	
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi