Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan terobosan Bollinger Band
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dilakukan dengan menghitung tren atas, tengah, dan bawah Brin Belt dan menilai harga penutupan dengan garis K. Strategi ini memungkinkan strategi perdagangan Brin Belt Breakthrough. Ketika harga menembus tren atas, lakukan over; Ketika harga menembus tren bawah, lakukan short.
Prinsip Strategi
Perhitungan Brin Belt SMA, dengan panjang 60 siklus, yang mewakili tren harga.
Perhitungan Brin band atas dan bawah, atas rata rata + 2 kali standar perbedaan, bawah rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata
Ketika harga close out lebih besar dari uptrend, melakukan over entry; ketika harga close out lebih kecil dari downtrend, melakukan short entry.
Pengaturan mekanisme stop loss. Stop loss rasio 1,5%, stop loss rasio 6%.
Ketika harga kembali ke Brin atau memicu Stop Loss untuk keluar dari posisi, posisi kosong akan keluar.
Analisis Keunggulan
Menggunakan indikator Brin-Band untuk menilai harga terobosan, memiliki kemampuan penilaian tren yang lebih kuat.
Strategi ini sederhana dan mudah dipahami.
Mengatur risiko pengendalian mekanisme stop loss.
Analisis risiko
Bollinger Bands tidak dapat secara akurat menentukan titik balik tren harga, dan ada risiko terjadinya false breaks.
Pengaturan stop loss yang tidak masuk akal dapat menimbulkan risiko yang lebih besar.
Frekuensi transaksi mungkin lebih tinggi dan perlu dipertimbangkan dampak biaya transaksi.
Arah optimasi
Dalam kombinasi dengan indikator lain untuk memfilter sinyal penembusan palsu. Sebagai contoh, indikator KDJ menilai tren, MACD menilai deviasi.
Beradaptasi secara dinamis dengan parameter Brin band, bandwidth yang wajar dihitung berdasarkan fluktuasi pasar.
Optimalkan strategi stop loss, trailing stop atau batch stop loss.
Mengingat dampak dari biaya transaksi, menyesuaikan waktu kepemilikan.
Meringkaskan
Strategi ini memiliki beberapa efek, tetapi mungkin terjadi penembusan palsu yang membawa risiko yang lebih besar. Anda dapat mempertimbangkan kombinasi dengan indikator lain dan terus menguji parameter optimasi untuk mengendalikan risiko dan meningkatkan profitabilitas.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)
length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
stop_loss_percentage = 1.5
// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower
// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)
// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandLE")
// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandSE")
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")