1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Band Rata-rata Bergerak 5 Hari dan Sinyal Beli/Jual GBS

Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan Band Rata-rata Bergerak 5 Hari dan Sinyal Beli/Jual GBS

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-05 10:50:35
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan band rata-rata bergerak 5 hari dan sinyal beli / jual GBS untuk mengidentifikasi arah tren dan menghasilkan sinyal perdagangan. Band rata-rata bergerak digunakan untuk menilai arah tren dan tingkat dukungan / resistensi utama, sementara sinyal beli / penjualan GBS digunakan untuk menemukan waktu masuk yang tepat di bawah arah tren. Strategi ini cocok untuk perdagangan tren jangka menengah dan dapat mencapai keuntungan berlebih di pasar yang terikat rentang.

Prinsip Strategi

  1. Menghitung rata-rata bergerak sederhana dari harga tinggi dan rendah 5 hari untuk mendapatkan band rata-rata bergerak 5 hari
  2. Ketika harga penutupan menembus band rata-rata bergerak, itu menunjukkan pembalikan tren
  3. Ketika tren naik diidentifikasi, posisi panjang diambil jika sinyal beli GBS dipicu; Ketika tren turun diidentifikasi, posisi pendek diambil jika sinyal jual GBS dipicu
  4. Mengatur mekanisme stop loss/take profit exit, keluar ketika drawdown melebihi ambang batas tertentu

Keuntungan dari Strategi

  1. Band rata-rata bergerak secara akurat menilai arah tren utama
  2. Sinyal beli/jual GBS memiliki tingkat kemenangan yang relatif tinggi
  3. Mekanisme stop loss secara efektif mengendalikan risiko dan membatasi kerugian

Risiko dan Solusi

  1. Penembusan palsu dapat sering terjadi di pasar yang terikat rentang, menyebabkan kesalahan perdagangan
    • Solusi: Luaskan band rata-rata bergerak untuk memastikan operasi hanya selama tren yang jelas
  2. Risiko yang bergantung pada satu indikator
    • Solusi: Tambahkan validasi dari indikator lain misalnya MACD, RSI untuk menghindari sinyal pembalikan yang hilang
  3. Risiko overfitting dari backtest
    • Solusi: Memperluas kerangka waktu backtest, membandingkan hasil di berbagai produk dan parameter

Arahan untuk Optimasi Strategi

  1. Optimasi parameter untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal
  2. Tambahkan sinyal validasi dari indikator lain
  3. Mengembangkan mekanisme rata-rata bergerak adaptif
  4. Sesuaikan tingkat stop loss berdasarkan kondisi pasar
  5. Tambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan strategi secara otomatis

Kesimpulan

Strategi ini mengintegrasikan band rata-rata bergerak dan sinyal beli / jual GBS, beroperasi dengan keyakinan tinggi setelah mengidentifikasi arah tren yang jelas untuk menyaring kebisingan pasar. Ini dapat mengunci keuntungan jangka menengah dan keluar tepat waktu. Strategi ini sederhana dan efisien dalam pemanfaatan modal, memberikan keuntungan yang stabil bagi pedagang kuantitas. Optimasi dan iterasi berkelanjutan dapat lebih meningkatkan tingkat kemenangan dan profitabilitas.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)

// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)

// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)

// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh

// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open

// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh

// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh

// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)

strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)

// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi