1. Persegi
  2. Supertrend dan Moving Average Crossover Strategi

Supertrend dan Moving Average Crossover Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-19 11:56:52
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Supertrend dan Moving Average Crossover Strategy. Ini menggabungkan indikator Supertrend dan moving averages, pergi panjang ketika supertrend menunjukkan uptrend dan EMA 10 hari berada di atas SMA 20 hari, dan pergi pendek ketika supertrend menunjukkan downtrend dan EMA 10 hari berada di bawah SMA 20 hari.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator Supertrend untuk menentukan arah tren pasar. Supertrend dihitung berdasarkan Average True Range dan Factor. Ketika harga berada di atas garis Supertrend, itu adalah uptrend; ketika harga berada di bawah garis Supertrend, itu adalah downtrend. Dalam strategi ini, Factor ditetapkan menjadi 3.0 dan panjang ATR adalah 10.

Selain itu, strategi ini menggunakan EMA 10 hari dan SMA 20 hari untuk membangun moving average. EMA (Exponential Moving Average) memberikan bobot yang lebih tinggi untuk harga terbaru, sementara SMA (Simple Moving Average) menganggap semua data dengan bobot yang sama.

Singkatnya, logika pembuatan sinyal perdagangan adalah:

Entry panjang: Supertrend > 0 (uptrend) DAN EMA 10 hari > SMA 20 hari Entry pendek: Supertrend < 0 (downtrend) DAN EMA 10 hari < SMA 20 hari

Jadi ia menentukan arah tren dengan Supertrend dan menggunakan crossover rata-rata bergerak untuk konfirmasi tambahan, untuk membangun tren berikut strategi ini.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah menggabungkan Supertrend dan moving average, yang meningkatkan keandalan dan sensitivitas.

  1. Supertrend dengan jelas mengidentifikasi tren utama, mengurangi sinyal palsu
  2. EMA+SMA crossover meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan tren
  3. Menghakimi beberapa faktor meningkatkan keandalan
  4. Indikator sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan dioptimalkan
  5. Fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan parameter Supertrend dan MAs

Analisis Risiko

Ada beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Parameter Supertrend yang tidak benar mungkin melewatkan titik balik
  2. Parameter MA yang tidak benar dapat menghasilkan sinyal palsu
  3. Pemilihan periode backtest yang tidak tepat dapat melebih-lebihkan kinerja
  4. Tidak ada pertimbangan biaya perdagangan

Kami dapat menguji nilai ATR dan Faktor yang berbeda untuk Supertrend, dan nilai panjang yang berbeda untuk MAs. Juga periode backtest harus mencakup lingkungan pasar yang berbeda. Biaya perdagangan harus ditambahkan dalam perdagangan langsung.

Arahan Optimasi

Ada ruang besar untuk optimasi:

  1. Sesuaikan panjang dan faktor ATR di Supertrend
  2. Sesuaikan panjang EMA dan SMA
  3. Tambahkan indikator lain seperti RSI, MACD untuk penyaringan sinyal
  4. Beli ketika Supertrend muncul dan EMA melintasi SMA setelah beberapa durasi
  5. Tambahkan strategi stop loss

Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan stabilitas lebih lanjut.

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan Supertrend untuk arah tren dan EMA+SMA crossover untuk menghasilkan sinyal, sistem trend berikut yang khas.

/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)

// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")

// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)

// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)

// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")

// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")

// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi