Strategi kombinasi supertrend dan moving average
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut strategi kombinasi supertrend dan moving average. Strategi ini menggabungkan penggunaan indikator supertrend dan moving average, melakukan over jika supertrend menunjukkan tren naik dan EMA 10 hari lebih tinggi dari SMA 20 hari, dan melakukan over jika supertrend menunjukkan tren turun dan EMA 10 hari lebih rendah dari SMA 20 hari, merupakan strategi pelacakan tren yang khas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator tren super untuk menentukan arah tren pasar. Indikator tren super dihitung berdasarkan Average True Range dan Factor, tren naik ketika harga di atas garis tren super, tren turun ketika harga di bawah garis tren super.
Selain itu, strategi menggunakan 10 hari EMA dan 20 hari SMA untuk membangun moving average. EMA (indicator moving average) memberikan berat yang lebih tinggi pada harga periode terakhir, dan SMA (simple moving average) mempertimbangkan semua data dengan berat yang sama.
Secara keseluruhan, logika trading signal generation strategi ini adalah sebagai berikut:
Multi-head entry: supertrend > 0 (trend naik) dan 10 hari EMA > 20 hari SMA
Masuk kosong: Supertrend < 0 (trend turun) dan 10 hari EMA < 20 hari SMA
Pada saat supertrend menentukan arah tren, menggunakan moving average sebagai penilaian tambahan, membangun strategi untuk melacak tren tersebut.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kombinasi antara supertrend dan moving average, sehingga reliabilitas dan sensitivitas keduanya meningkat. Secara khusus, ada beberapa keuntungan utama:
- Indikator supertrend sangat jelas dalam menilai tren utama, mengurangi sinyal palsu
- Kombinasi EMA dan SMA dapat meningkatkan sensitivitas terhadap perubahan tren
- Pengukuran multi-faktor, sinyal pengukuran komprehensif, lebih dapat diandalkan
- Menggunakan indikator yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dioptimalkan
- Parameter yang dapat dikonfigurasi untuk Supertrend dan Moving Average, ruang yang besar untuk optimasi
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, terutama dalam hal berikut:
- Setelan parameter supertrend yang salah dapat melewatkan titik balik
- Setting parameter moving average yang tidak tepat dapat menghasilkan sinyal palsu
- Periode retrospektif yang tidak tepat dapat memperbesar efek strategi
- Tidak mempertimbangkan dampak biaya transaksi
Untuk supertrend, Anda dapat menguji panjang ATR dan parameter Factor yang berbeda untuk mengoptimalkannya. Untuk moving average, Anda dapat menguji panjang EMA dan SMA. Periode pengukuran ulang harus mempertimbangkan lingkungan pasar yang berbeda.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki ruang yang luas untuk pengoptimalan, terutama dari beberapa aspek berikut:
- Menyesuaikan panjang ATR dan parameter Factor dalam supertrend
- Menyesuaikan parameter panjang EMA dan SMA
- Menambahkan sinyal filter indikator lain seperti RSI, MACD, dll.
- Kondisi pembelian yang disesuaikan dengan kenaikan supertrend dan EMA setelah melewati SMA dalam periode tertentu
- Menambahkan strategi stop loss
Dengan penyesuaian parameter dan penambahan filter indikator tambahan, kinerja dan stabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut. Selain itu, konfigurasi strategi stop loss juga penting untuk mengontrol risiko secara efektif.
Meringkaskan
Strategi ini disebut sebagai strategi supertrend dengan kombinasi rata-rata bergerak, kombinasi dengan menggunakan supertrend untuk menentukan arah tren, dan membangun sinyal perdagangan EMA dan SMA, merupakan strategi pelacakan tren yang khas. Strategi ini memiliki keandalan yang tinggi, ruang optimasi yang besar, dan layak untuk pengujian laboratorium.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")
// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)
// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")
// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")
// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')