Strategi Reversi Rata-rata Bollinger Band dengan Indeks Intensitas Intraday

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-02-20 15:07:59
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi reversi rata-rata berdasarkan Bollinger Bands dan Indeks Intensitas Intraday. Strategi ini memanfaatkan price breakout dari Bollinger Bands band atas dan bawah, dikombinasikan dengan indikator volume Indeks Intensitas Intraday untuk menentukan waktu masuk. Keuntungan dari strategi ini meliputi: mendapatkan keuntungan dari reversi rata-rata harga, dan menyaring sinyal dengan indikator volume.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung band tengah, band atas dan band bawah Bollinger Bands. Band tengah adalah rata-rata bergerak sederhana atau rata-rata bergerak eksponensial dari harga penutupan. Band atas dan bawah dibangun dengan menambahkan / mengurangi dua penyimpangan standar pada band tengah. Ketika harga menembus band bawah, itu dianggap sebagai kesempatan untuk reversi rata-rata, mengambil posisi panjang. Ketika harga menembus band atas, itu dianggap sebagai penyimpangan berlebihan dari rata-rata, mengambil posisi pendek.

Sebagai indikator yang dibantu untuk penilaian, strategi memperkenalkan Indeks Intensitas Intraday. Indikator ini menggabungkan informasi harga dan volume. Ketika indeks positif, itu menunjukkan kekuatan beli menguat, memberikan sinyal panjang. Ketika indeks negatif, itu menunjukkan kekuatan jual menguat, memberikan sinyal pendek.

Untuk posisi pembukaan, strategi ini membutuhkan kedua price breakout dari Bollinger Bands band dan penilaian indikator Indeks Intensitas Intraday. Untuk stop loss, strategi mengadopsi stop loss berbasis waktu. Jika tidak ada keuntungan setelah periode tertentu, strategi memilih untuk memotong kerugian dan keluar.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah memanfaatkan rata-rata pembalikan harga ke keuntungan. Ketika harga memiliki penyimpangan besar dari rata-rata, menurut hukum statistik, kemungkinan harga kembali ke rata-rata relatif besar. Ini memberikan dasar teoritis untuk operasi strategi.

Keuntungan lain adalah pengenalan indikator volume - Indeks Intensitas Intraday, untuk menyaring sinyal harga. Volume perdagangan dapat membuktikan validitas sinyal harga. Ini menghindari sinyal yang salah yang dihasilkan dalam beberapa fluktuasi harga yang ganas dengan volume yang rendah.

Analisis Risiko

Meskipun strategi ini bergantung pada kemungkinan kejadian reversi rata-rata harga, pergerakan acak harga pasar masih dapat memicu stop loss, yang mengarah pada kerugian.

Risiko utama lainnya adalah bahwa proses harga kembali ke rata-rata sendiri adalah siklus yang relatif panjang. Bagi investor, modal dapat ditahan untuk beberapa periode waktu. Risiko waktu semacam itu dapat menyebabkan investor kehilangan peluang investasi yang lebih baik lainnya.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan Bollinger Bands parameter, menyesuaikan siklus dan deviasi metrik untuk beradaptasi dengan volatilitas pasar yang berbeda
Coba jenis lain dari rata-rata bergerak, seperti rata-rata bergerak tertimbang untuk meningkatkan kelancaran
Cobalah jenis indikator volume lainnya, mencari sinyal konfirmasi volume-harga yang lebih baik
Tambahkan strategi stop loss/profit taking, kontrol kerugian maksimum per order

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, strategi ini adalah strategi reversi rata-rata yang khas. Ini menguntungkan pada peristiwa probabilitas, tetapi risikonya juga jelas. Hasil yang lebih baik dapat diperoleh melalui penyesuaian parameter dan pengoptimalan indikator. Tetapi bagi investor, mengenali atribut strategi ini dengan benar juga merupakan kunci.

/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index
// by SparkyFlary

//For Educational Purposes
//Results can differ on different markets and can fail at any time. Profit is not guaranteed.
strategy(title="Bollinger Bands Strategy with Intraday Intensity Index", shorttitle="Bollinger Bands Strategy", overlay=true)

BBlength = input(20, title="Bollinger Bands length")
BBmaType = input("SMA", title="Bollinger Bands MA type", type=input.string, options=["SMA", "EMA"])
BBprice = input(close, title="source")
timeStop = input(10, title="Time-based stop length")
BBmult = input(2.0, title="Bollinger Bands Standard Deviation")
withIII = input(true, title="with Intraday Intensity Index?")
IIIlength = input(21, title="Intraday Intensity Index length")

//function for choosing moving averages
f_ma(type, src, len) =>
    float result = 0
    if type == "SMA"
        result := sma(src, len)
    if type == "EMA"
        result := ema(src, len)
    result

//Intraday Intensity Index
k1 = (2 * close - high - low) * volume
k2 = high != low ? high - low : 1
i = k1 / k2
iSum = sum(i, IIIlength)

//Bollinger Bands
BBbasis = f_ma(BBmaType, BBprice, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(BBprice, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

plot(BBupper, title="Bollinger Bands Upper Line")
plot(BBlower, title="Bollinger Bands Lower Line")
plot(BBbasis, title="Bollinger Bands Mid line", color=color.maroon)

//Strategy
buy = close[1]<BBlower[1] and close>BBlower and (withIII ? iSum>0 : 1)
sell = close>BBbasis or buy[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and buy==0 and buy[1]==0 and buy[2]==0 and buy[3]==0)
short = close[1]>BBupper[1] and close<BBupper and (withIII ? iSum<0 : 1)
cover = close<BBbasis or short[timeStop] or (strategy.openprofit>0 and short==0 and short[1]==0 and short[2]==0 and short[3]==0)

strategy.entry(id="enter long", long=true, when=buy)
strategy.close(id="enter long", comment="exit long", when=sell)
strategy.entry(id="enter short", long=false, when=short)
strategy.close(id="enter short", comment="exit short", when=cover)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi