Strategi Breakout Konfirmasi Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi double confirmation breakout adalah strategi perdagangan yang menggabungkan strategi breakout dan strategi median. Strategi ini menggunakan harga tertinggi dan terendah hari sebelumnya sebagai titik harga kunci, dan kemudian bekerja dengan sinyal gold-fork-dead-fork dari median cepat dan lambat, untuk melakukan pembelian dan penjualan.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi penembusan konfirmasi ganda adalah:
Jika harga melewati harga tertinggi hari sebelumnya, dianggap sebagai sinyal bullish; Jika harga melewati harga terendah hari sebelumnya, dianggap sebagai sinyal bearish.
Pada saat terjadinya penembusan, tes ulang apakah garis cepat (garis ke-10) melintasi garis lambat (garis ke-30) ke atas. Jika demikian, lakukan pembelian; jika garis cepat melintasi garis lambat ke bawah, maka juallah.
Tetapkan rasio stop loss tetap, hitung harga stop loss dan harga stop loss. Misalnya, stop loss rasio yang ditetapkan strategi adalah 1:4, maka stop loss amplitudo 4 kali lipat adalah stop loss amplitudo.
Setelah membuka posisi, stop loss akan keluar jika harga memicu batas stop loss; stop loss akan keluar jika mencapai target stop loss.
Dapat dilihat bahwa strategi penembusan konfirmasi ganda menggunakan penembusan indikator penentuan tren ((rata-rata) dan titik harga penting ((peninggalan hari sebelumnya) untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan, dan merupakan sistem penembusan yang lebih stabil dan andal.
Analisis Keunggulan
Strategi penembusan dua kali konfirmasi memiliki keuntungan sebagai berikut:
Penembusan yang dilakukan pada titik tinggi atau rendah sehari sebelum penembusan dan penembusan yang dilakukan setelah penembusan dapat secara efektif mengurangi probabilitas penembusan palsu, sehingga meningkatkan akurasi penembusan.
Pertimbangan tambahan dari garis rata-rata diletakkan di atasnya, untuk menghindari sering membuka posisi dalam situasi getaran.
Pengelolaan dana dengan Stop Loss Ratio tetap dapat mengendalikan risiko dan keuntungan dalam kisaran yang dapat ditanggung.
Aturan strategi yang sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi penembusan dua kali konfirmasi juga memiliki risiko:
Untuk mencegah risiko ini, Anda dapat mengkonfirmasi garis K 2 setelah terobosan dan masuk kembali.
Dalam situasi yang bergejolak, titik stop loss mudah dipicu. Anda dapat dengan tepat melebarkan area stop loss, atau meningkatkan jumlah transaksi untuk menyebarkan risiko.
Rasio stop loss yang tetap tidak cocok untuk semua varietas dan situasi, perlu menyesuaikan parameter untuk pasar yang berbeda.
Parameter rata-rata yang tidak tepat juga dapat kehilangan peluang yang lebih baik atau menambah perdagangan yang tidak perlu. Parameter harus diperiksa dan dioptimalkan secara teratur.
Arah optimasi
Strategi penembusan dua kali konfirmasi dapat dioptimalkan dari beberapa arah:
Tambahkan jumlah garis K yang dikonfirmasi, misalnya setelah terobosan, perhatikan apakah harga penutupan 1-2 garis K juga telah menembus titik harga penting tersebut.
Optimasi pengembalian dilakukan dengan menggunakan kombinasi parameter yang berbeda untuk varietas dan lingkungan pasar yang berbeda, seperti siklus kecepatan rata-rata, rasio stop-loss, dan sebagainya.
Ini digunakan bersama dengan indikator tambahan lainnya, seperti lonjakan volume transaksi untuk mengkonfirmasi sinyal masuk.
Meningkatkan probabilitas model pembelajaran mesin untuk memprediksi tren pasar, dan menggabungkan parameter strategi penyesuaian sinyal probabilitas.
Meringkaskan
Strategi Double Confirmation Breakthrough yang menggunakan sinyal breakthrough dan indikator penilaian kesetaraan pada titik harga penting secara komprehensif dapat secara efektif meningkatkan kualitas sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, menggunakan Stop Loss Fixed Stop Loss Manajemen risiko dana, sehingga dapat beroperasi secara stabil. Ini adalah strategi kuantitatif yang terintegrasi untuk melacak tren dan menerobos, yang cocok untuk pedagang yang mengejar keuntungan yang stabil.
Meskipun ada beberapa risiko dalam strategi ini, risiko dapat dikendalikan dan tingkat pengembalian strategi dapat ditingkatkan dengan pengujian dan optimalisasi berkelanjutan. Ini adalah strategi kuantitatif yang layak untuk diteliti dan diterapkan secara mendalam.
/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)
// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)
// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")
// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)
// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4
// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)
// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema
// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)
// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)
// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)
// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)