1. Persegi
  2. Strategi Terobosan Konfirmasi Ganda

Strategi Terobosan Konfirmasi Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-01 10:55:27
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi terobosan konfirmasi ganda adalah strategi perdagangan yang menggabungkan strategi breakout dan strategi moving average. Strategi ini menggunakan harga tertinggi dan harga terendah hari sebelumnya sebagai tingkat harga utama, dikombinasikan dengan sinyal salib emas dan salib kematian dari rata-rata bergerak cepat dan lambat, untuk melakukan operasi beli dan jual.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi terobosan konfirmasi ganda adalah:

  1. Mengidentifikasi apakah harga menembus harga tertinggi atau harga terendah hari sebelumnya. Jika harga menembus harga tertinggi hari sebelumnya, itu dipandang sebagai sinyal bullish; jika harga menembus harga terendah hari sebelumnya, itu dipandang sebagai sinyal bearish.

  2. Ketika terjadinya terobosan, periksa apakah garis cepat (10 hari) memecah garis lambat (30 hari). Jika demikian, pesanan beli dibuat; jika garis cepat memecah garis lambat ke bawah, maka jual.

  3. Setel stop loss dan take profit ratio yang tetap untuk menghitung harga stop loss dan take profit price.

  4. Setelah membuka posisi, jika harga memicu garis stop loss, stop loss untuk keluar; jika target take profit tercapai, take profit untuk keluar.

Hal ini dapat dilihat bahwa strategi terobosan konfirmasi ganda memanfaatkan terobosan kedua indikator penilaian tren (rata-rata bergerak) dan tingkat harga penting (atas dan bawah hari sebelumnya) untuk mengkonfirmasi sinyal perdagangan, menjadikannya sistem terobosan yang relatif stabil dan dapat diandalkan.

Analisis Keuntungan

Strategi terobosan konfirmasi ganda memiliki keuntungan berikut:

  1. Masuk setelah menembus titik tinggi atau rendah hari sebelumnya dapat secara efektif mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran palsu, sehingga meningkatkan akurasi masuk.

  2. Penghakiman tambahan dari rata-rata bergerak ditempatkan di atasnya untuk menghindari posisi pembukaan yang sering di pasar shock.

  3. Mengadopsi stop loss tetap dan mengambil rasio keuntungan untuk mengelola risiko modal dapat menjaga risiko dan pengembalian dalam kisaran yang terjangkau.

  4. Aturan strategi sederhana dan jelas, mudah dimengerti dan diterapkan, dan cocok untuk perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Strategi terobosan konfirmasi ganda juga memiliki risiko berikut:

  1. Untuk mencegah risiko ini, konfirmasi dapat dilakukan pada garis K ke-2 setelah terobosan sebelum memasuki pasar.

  2. Dalam pasar yang berosilasi, titik stop loss dapat dengan mudah dipicu. rentang stop loss dapat dengan tepat santai atau frekuensi perdagangan dapat ditingkatkan untuk mendiversifikasi risiko.

  3. Rasio stop loss dan take profit tetap tidak cocok untuk semua produk dan kondisi pasar, dan parameter perlu disesuaikan sesuai dengan pasar yang berbeda.

  4. Pengaturan parameter rata-rata bergerak yang tidak tepat juga dapat kehilangan peluang yang lebih baik atau meningkatkan perdagangan yang tidak perlu.

Arahan Optimasi

Strategi terobosan konfirmasi ganda dapat dioptimalkan dalam arah berikut:

  1. Meningkatkan jumlah K-line konfirmasi, misalnya, mengamati apakah harga penutupan 1-2 K-line setelah terobosan juga telah menembus tingkat harga penting itu.

  2. Mengadopsi kombinasi parameter yang berbeda untuk produk yang berbeda dan lingkungan pasar, seperti siklus rata-rata bergerak, stop loss dan mengambil rasio keuntungan, dll, untuk backtesting dan optimasi.

  3. Gabungkan dengan indikator tambahan lainnya, seperti lonjakan volume perdagangan, untuk mengkonfirmasi sinyal masuk.

  4. Meningkatkan model pembelajaran mesin untuk memprediksi probabilitas tren pasar dan menggabungkan sinyal probabilitas untuk menyesuaikan parameter strategi.

Ringkasan

Strategi terobosan konfirmasi ganda menggunakan sinyal terobosan dari tingkat harga penting dan indikator penilaian dari rata-rata bergerak, yang secara efektif dapat meningkatkan kualitas sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, penggunaan stop loss tetap dan mengambil keuntungan untuk mengelola risiko modal memungkinkan untuk beroperasi secara stabil. Ini adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan pelacakan tren dan terobosan, cocok untuk pedagang yang mencari pengembalian yang stabil.

Meskipun ada beberapa risiko dengan strategi ini, risiko dapat dikendalikan dan pengembalian strategi dapat ditingkatkan melalui backtesting dan optimalisasi terus menerus.

/*backtest
start: 2023-02-23 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading con Señales de Máximo/Mínimo Diario", overlay=true)

// Obtenemos el alto y el bajo del día anterior
previousDailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
previousDailyLow = request.security(syminfo.tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Detectamos si el precio cruza por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior
priceCrossesPreviousHigh = ta.crossover(close, previousDailyHigh)
priceCrossesPreviousLow = ta.crossunder(close, previousDailyLow)

// Marcamos las señales en el gráfico con flechas bajistas y alcistas según corresponda
plotshape(priceCrossesPreviousHigh, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Price crosses above previous daily high")
plotshape(priceCrossesPreviousLow, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Price crosses below previous daily low")

// EMA rápida
fast_ema = ta.ema(close, 10)
// EMA lenta
slow_ema = ta.ema(close, 30)

// Riesgo beneficio fijo de 1-4
risk_reward_ratio = 4

// Calculamos el tamaño del stop loss basado en el riesgo asumido
risk = close - strategy.position_avg_price
stop_loss = close - (risk / risk_reward_ratio)

// Condiciones de compra y venta
buy_condition = priceCrossesPreviousLow and fast_ema > slow_ema
sell_condition = priceCrossesPreviousHigh and fast_ema < slow_ema

// Marcar entradas
strategy.entry("Compra", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Venta", strategy.short, when=sell_condition)

// Definir objetivo de beneficio basado en el tamaño del stop loss y el riesgo beneficio fijo
target_profit = close + (risk * risk_reward_ratio)

// Definir stop loss y objetivo de beneficio
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Compra", stop=stop_loss, limit=target_profit)
strategy.exit("Stop Loss/Take Profit", "Venta", stop=stop_loss, limit=target_profit)

// Señales de compra y venta
plotshape(series=buy_condition, title="Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup)
plotshape(series=sell_condition, title="Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi