Strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan Bollinger Bands

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-01 13:29:47
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan indikator Bollinger Bands untuk menentukan sinyal perdagangan dan menetapkan stop profit/loss level. Ini akan panjang ketika harga menyentuh band tengah dari bawah dan akan pendek ketika harga menyentuh band tengah dari atas.

Logika Strategi

Band tengah Bollinger Bands adalah rata-rata bergerak sederhana N-hari dari harga penutupan. Band atas adalah band tengah + K kali deviasi standar N-hari dari harga penutupan. Band bawah adalah band tengah - K kali deviasi standar N-hari dari harga penutupan.

Analisis Keuntungan

Menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan sinyal perdagangan dapat secara efektif menangkap price breakout.
Mengadopsi perdagangan jangka pendek, siklus perdagangan sangat pendek yang memungkinkan cepat beralih arah.
Posisi ukuran tetap dan pengaturan stop profit/loss mengelola risiko dengan baik per perdagangan.

Analisis Risiko

Bollinger Bands sensitif terhadap volatilitas pasar. pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan lebih banyak sinyal tetapi tingkat kemenangan yang lebih rendah.
Perdagangan frekuensi tinggi dapat secara signifikan mengurangi margin keuntungan jika komisi relatif tinggi.
Pengaturan stop profit/loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss prematur atau kehilangan keuntungan yang lebih besar.

Solusi:

Optimalkan parameter untuk menemukan kombinasi terbaik.
Pilih sekuritas dengan komisi yang lebih rendah.
Mengoptimalkan tingkat stop profit/loss melalui backtesting.

Optimalisasi

Gabungkan dengan indikator lain seperti pola garis K dan MACD untuk menyaring sinyal dan meningkatkan tingkat kemenangan.
Tambahkan lebih banyak jenis mengambil keuntungan seperti trailing stop atau penutupan parsial untuk memperluas potensi keuntungan.
Mengoptimalkan parameter Bollinger Bands dan stop profit/loss level untuk menemukan kombinasi terbaik.

Kesimpulan

Logika keseluruhan strategi ini jelas. Menggunakan Bollinger Bands untuk menentukan sinyal efektif. Namun, frekuensi perdagangan yang tinggi dan ruang keuntungan terbatas per perdagangan. Disarankan untuk menggabungkan indikator tren untuk menyaring sinyal dan mengoptimalkan parameter untuk meningkatkan kinerja strategi.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia Bollinger Bands", shorttitle="BB Strategy", overlay=true)

// Parámetros de las Bandas de Bollinger
length = input(20, title="Longitud")
mult = input(2.0, title="Multiplicador")

// Calcula las Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(close, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(close, length)

// Condiciones para realizar operaciones
price_touches_basis_up = ta.crossover(close, basis)
price_touches_basis_down = ta.crossunder(close, basis)

// Lógica de la estrategia
if (price_touches_basis_up)
    strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = 1)
    
if (price_touches_basis_down)
    strategy.entry("Venta", strategy.short, qty = 1)

// Lógica para cerrar la operación con un movimiento del 0,5% (take profit) o 3% (stop loss)
target_profit = 0.005 // Actualizado a 0.5%
stop_loss = 0.03

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Compra", profit = close * (1 + target_profit))
    strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Compra", loss = close * (1 - stop_loss))

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Take Profit/Close", from_entry = "Venta", profit = close * (1 - target_profit))
    strategy.exit("Stop Loss/Close", from_entry = "Venta", loss = close * (1 + stop_loss))

// Dibuja las Bandas de Bollinger en el gráfico
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=color.red, title="Lower Band")
plot(basis, color=color.green, title="Basis")

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi