1. Persegi
  2. Strategi perdagangan kuantitatif lintas rata-rata bergerak ganda

Strategi perdagangan kuantitatif lintas rata-rata bergerak ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-19 17:16:21
Tag:

img

Nama Strategi

Strategi perdagangan kuantitatif lintas rata-rata bergerak ganda

Tinjauan Strategi

Strategi ini membuat keputusan perdagangan berdasarkan sinyal silang dari dua moving average (MA) dengan periode yang berbeda. Ketika MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang, itu menghasilkan sinyal beli; ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, itu menghasilkan sinyal jual. Strategi ini mencoba untuk menangkap tren harga jangka menengah hingga panjang dan keuntungan dari tren berikut.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda sebagai indikator teknis utama. Satu adalah rata-rata bergerak jangka pendek, yang mencerminkan tren harga jangka pendek; yang lainnya adalah rata-rata bergerak jangka panjang, yang mencerminkan tren harga jangka menengah hingga jangka panjang.

Secara khusus, ketika MA jangka pendek melintasi di atas MA jangka panjang, ini menunjukkan bahwa harga dapat memasuki tren kenaikan, dan strategi akan menghasilkan sinyal beli. Sebaliknya, ketika MA jangka pendek melintasi di bawah MA jangka panjang, ini menunjukkan bahwa harga dapat memasuki tren penurunan, dan strategi akan menghasilkan sinyal jual. Pendekatan mengikuti tren ini dapat membantu investor menyelaraskan dengan tren pasar dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga.

Dalam pelaksanaan kode strategi, langkah-langkah utama berikut digunakan:

  1. Gunakaninputfungsi untuk mengatur parameter periode MA jangka pendek dan MA jangka panjang, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan.
  2. Gunakanta.smafungsi untuk menghitung MA jangka pendek.
  3. Tentukan apakah harga di atas atau di bawah MA jangka pendek dengan membandingkan harga penutupan dengan MA jangka pendek.
  4. Tentukan apakah akan menghasilkan sinyal beli atau jual dengan menilai apakah hubungan antara harga penutupan dan MA jangka pendek berubah antara dua bar berturut-turut.
  5. Gunakanstrategy.entryfungsi untuk melakukan perdagangan berdasarkan sinyal beli dan jual.
  6. Gunakanplotshapefungsi untuk menandai sinyal beli dan jual pada grafik.
  7. Gunakanplotfungsi untuk menggambar kurva MA jangka pendek pada grafik.

Melalui kombinasi organik dari langkah-langkah ini, strategi dapat menyesuaikan posisi secara dinamis berdasarkan perubahan rata-rata bergerak crossover, mencoba untuk terus mendapatkan keuntungan dari tren pasar.

Keuntungan Strategi

  1. Sederhana dan mudah dimengerti: Strategi hanya menggunakan moving average sebagai indikator teknis, dengan prinsip yang sederhana dan jelas yang mudah dimengerti dan diterapkan.
  2. Kemampuan beradaptasi yang tinggi: Dengan mengatur secara fleksibel parameter periode dari dua rata-rata bergerak, ia dapat beradaptasi dengan karakteristik pasar dan kebutuhan investasi yang berbeda.
  3. Mengikuti tren: Strategi menilai tren berdasarkan crossover rata-rata bergerak, yang dapat secara efektif menangkap tren harga jangka menengah hingga panjang dan mengikuti tren pasar untuk perdagangan.
  4. Mudah dioptimalkan: Kinerja strategi dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan parameter periode rata-rata bergerak.
  5. Penerapan luas: Strategi dapat diterapkan pada berbagai pasar keuangan dan instrumen perdagangan, seperti saham, berjangka, forex, dll.

Risiko Strategi

  1. Sensitivitas parameter: Kinerja strategi relatif sensitif terhadap parameter periode dari rata-rata bergerak, dan pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan penurunan kinerja.
  2. Sensitivitas amplitudo: Ketika harga berfluktuasi dengan amplitudo yang besar, sinyal crossover yang sering dapat menyebabkan perdagangan yang berlebihan dan meningkatkan biaya.
  3. Pasar berosilasi: Di pasar berosilasi, harga sering berfluktuasi di atas dan di bawah rata-rata bergerak, yang dapat menghasilkan lebih banyak sinyal positif palsu.
  4. Lag: Rata-rata bergerak adalah indikator lag, dan ketika sinyal crossover dihasilkan, harga mungkin sudah berjalan untuk beberapa waktu, dengan sedikit lag.
  5. Indikator tunggal: Strategi hanya mengandalkan rata-rata bergerak sebagai satu indikator, yang mungkin tidak mempertimbangkan pasar secara komprehensif dan menghadapi batasan dan risiko tertentu.

Untuk mengatasi risiko ini, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk meningkatkan strategi:

  1. Mencari kombinasi optimal dari periode rata-rata bergerak melalui optimasi parameter untuk meningkatkan ketahanan.
  2. Memperkenalkan indikator teknis atau sinyal pasar lainnya, seperti volume, momentum, dll, untuk memperkaya dimensi pertimbangan strategi.
  3. Menetapkan aturan mengambil keuntungan dan stop loss yang wajar untuk mengendalikan risiko perdagangan tunggal.
  4. Filter sinyal perdagangan, seperti membutuhkan beberapa lilin berturut-turut untuk mengkonfirmasi perubahan tren, untuk mengurangi positif palsu.
  5. Secara teratur meninjau dan menyesuaikan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan dinamis di pasar.

Optimasi Strategi

  1. Optimasi parameter: Metode seperti analisis berjalan ke depan dan pencarian grid dapat digunakan untuk mengoptimalkan parameter periode rata-rata bergerak, mencari kombinasi parameter terbaik untuk meningkatkan ketahanan dan profitabilitas strategi.
  2. Penyaringan sinyal: Setelah menghasilkan sinyal perdagangan, beberapa aturan penyaringan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sinyal, seperti mengharuskan jarak tertentu antara MA jangka pendek dan MA jangka panjang, mengharuskan tindak lanjut tertentu setelah harga melintasi MA, mengharuskan konfirmasi sinkron sinyal dari beberapa kerangka waktu, dll., untuk mengurangi sinyal positif palsu.
  3. Take-profit dan stop-loss: Aturan take-profit dan stop-loss yang masuk akal dapat ditetapkan untuk setiap perdagangan untuk mencegah risiko penurunan dari satu perdagangan di satu sisi dan mengunci keuntungan tepat waktu di sisi lain. Posisi take-profit dan stop-loss dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan faktor-faktor seperti volatilitas harga, dukungan, dan resistensi.
  4. Manajemen posisi: Ukuran posisi untuk setiap perdagangan dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan faktor-faktor seperti kekuatan tren pasar dan toleransi risiko akun, meningkatkan posisi ketika tren kuat dan mengurangi posisi ketika tren melemah, untuk lebih beradaptasi dengan pasar.
  5. Kombinasi multi-indikator: Indikator teknis atau sinyal pasar lainnya dapat dikombinasikan dengan moving average, seperti MACD, RSI, ATR, dll., Untuk menilai dan mengkonfirmasi tren dari beberapa dimensi dan meningkatkan keandalan strategi.

Tujuan dari arah optimasi ini adalah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi, ketahanan, dan profitabilitas strategi, dan lebih baik mengatasi perubahan dan tantangan di pasar. Melalui optimasi dan perbaikan berkelanjutan, strategi dapat mencapai hasil yang lebih baik dalam aplikasi praktis.

Ringkasan

Strategi perdagangan kuantitatif crossover rata-rata bergerak ganda adalah strategi yang sederhana, mudah dimengerti, dan sangat fleksibel mengikuti tren. Strategi ini menilai tren harga melalui perubahan crossover dari dua rata-rata bergerak dengan periode yang berbeda, mencoba untuk menangkap peluang jangka menengah hingga panjang di pasar. Keuntungan dari strategi ini terletak pada prinsipnya yang sederhana dan jelas, penerapan dan optimalisasi yang mudah, dan penerapannya ke berbagai pasar keuangan. Namun, strategi ini juga menghadapi risiko seperti sensitivitas parameter, kinerja buruk di pasar osilasi, dan lag sinyal.

Untuk meningkatkan strategi, kita dapat memulai dari aspek seperti optimasi parameter, penyaringan sinyal, manajemen posisi, dan kombinasi multi-indikator untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi dan ketahanan strategi.

Secara keseluruhan, strategi crossover rata-rata bergerak ganda menyediakan kerangka dasar untuk perdagangan kuantitatif, tetapi dalam aplikasi praktis, masih perlu dioptimalkan dan ditingkatkan sesuai dengan karakteristik pasar tertentu dan kebutuhan investasi untuk mencapai hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)

// SMA parametrelerini ayarla
sma_short_length = input.int(15, "Kısa SMA Uzunluğu")
sma_long_length = input.int(200, "Uzun SMA Uzunluğu")

// Hareketli ortalama hesaplamalarını yap
sma_short = ta.sma(close, sma_short_length)

// Fiyatın SMA'yı yukarı veya aşağı kestiğini kontrol et
price_above_sma = close > sma_short
price_below_sma = close < sma_short

// Alım-Satım noktalarını belirle
longCondition = (close[1] < sma_short[1] and close > sma_short) and price_above_sma
shortCondition = (close[1] > sma_short[1] and close < sma_short) and price_below_sma

// Al-Sat stratejisi
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Fiyatın kısa SMA'yı yukarı kesme noktalarını göster
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)

// Fiyatın kısa SMA'yı aşağı kesme noktalarını göster
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Hareketli ortalamaları grafiğe çiz
plot(sma_short, color=color.blue, title="Kısa SMA")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi