1. Persegi
  2. Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan tiga lilin bullish/bearish berturut-turut dan rata-rata bergerak ganda

Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan tiga lilin bullish/bearish berturut-turut dan rata-rata bergerak ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2024-03-28 16:22:18
Tag:

img

Tinjauan Strategi

Strategi ini didasarkan pada pola tiga lilin bullish / bearish berturut-turut dan sistem rata-rata bergerak ganda. Dengan menilai perubahan ukuran tubuh tiga lilin berturut-turut dan sinyal silang dari sistem rata-rata bergerak, ia menghasilkan sinyal beli atau jual pada penutupan lilin ketiga untuk menangkap titik balik tren potensial dan peluang pembalikan harga.

Prinsip Strategi

  1. Hitung ukuran tubuh tiga lilin berturut-turut dan tentukan apakah mereka menunjukkan tren meningkat.
  2. Jika tubuh dari tiga lilin berturut-turut meningkat dalam ukuran dan lilin ketiga ditutup bullish, sinyal beli dihasilkan; jika tubuh dari tiga lilin berturut-turut meningkat dalam ukuran dan lilin ketiga ditutup bearish, sinyal jual dihasilkan.
  3. Memperkenalkan dua rata-rata bergerak periode 50 hari dan 200 hari, yang mewakili tren jangka menengah dan jangka panjang masing-masing.
  4. Grafikkan sinyal beli/jual dan dua rata-rata bergerak pada grafik untuk secara visual menunjukkan logika strategi dan status tren.
  5. Melakukan operasi masuk yang sesuai berdasarkan sinyal beli/jual.

Inti dari strategi ini terletak pada menangkap titik awal tren melalui tiga pola lilin bullish / bearish berturut-turut, sambil menggunakan sistem rata-rata bergerak ganda untuk memverifikasi kekuatan dan arah tren. Kombinasi dari dua dimensi ini bertujuan untuk secara efektif memasuki posisi di awal tren dan mengurangi risiko perdagangan kontra-tren.

Keuntungan Strategi

  1. Tiga pola lilin bullish/bearish berturut-turut adalah sinyal bullish/bearish yang kuat, mewakili penguatan terus-menerus dari kekuatan long/short dan memberikan momentum untuk kelanjutan tren.
  2. Sistem rata-rata bergerak ganda dapat secara efektif memverifikasi arah dan kekuatan tren. Ketika rata-rata bergerak jangka pendek melintasi di atas / di bawah rata-rata bergerak jangka panjang, itu menunjukkan bahwa tren mulai menguat / melemah.
  3. Kedua dimensi saling mengkonfirmasi, membentuk sinyal masuk yang relatif dapat diandalkan yang membantu meningkatkan tingkat kemenangan strategi dan rasio keuntungan / kerugian.
  4. Anotasi grafik intuitif dan jelas, sehingga mudah untuk melacak pelaksanaan strategi dan evolusi tren.

Risiko Strategi

  1. Kebisingan dan fluktuasi pasar dapat menyebabkan sinyal palsu yang sering, yang mengakibatkan kinerja strategi yang tidak stabil.
  2. Pembalikan atau akselerasi tren yang tiba-tiba dapat menyebabkan waktu masuk strategi kurang ideal, yang mengeksposnya terhadap risiko tambahan.
  3. Kurangnya aturan profit-take, stop-loss, dan manajemen posisi yang eksplisit dapat menyebabkan penurunan strategi dan kerugian maksimum melebihi harapan.

Arahan Optimasi

  1. Perbaiki definisi tiga pola lilin bullish / bearish berturut-turut, seperti mempertimbangkan kondisi tambahan seperti amplitudo, panjang, dan warna lilin berturut-turut, untuk meningkatkan akurasi sinyal.
  2. Memperkenalkan lebih banyak parameter periode rata-rata bergerak, seperti 5 hari, 10 hari, 20 hari, dll, untuk membangun sistem rata-rata bergerak multi dan memperkaya dimensi penilaian tren.
  3. Berdasarkan sinyal masuk, tetapkan tingkat take profit dan stop loss yang wajar dan aturan manajemen posisi, seperti rasio take profit/stop loss yang tetap, persentase take profit/stop loss, trailing stop loss, dll., untuk mengontrol eksposur risiko dari satu perdagangan.
  4. Pertimbangkan untuk menambahkan indikator volume, seperti divergensi volume-harga, volume breakout, dll, untuk lebih memvalidasi titik balik tren dan meningkatkan keandalan sinyal masuk.

Ringkasan Strategi

Dengan menggabungkan pola lilin bullish/bearish tiga berturut-turut klasik dengan sistem rata-rata bergerak ganda, strategi ini bertujuan untuk menangkap titik awal tren dan keuntungan dari potensi spread harga pada awal tren. Keuntungannya terletak pada sinyal yang jelas, logika sederhana, dan kemudahan implementasi dan optimasi; pada saat yang sama, juga memiliki risiko potensial dan ruang untuk perbaikan, seperti perdagangan yang sering, sinyal yang tidak stabil, dan kontrol risiko yang tidak memadai. Di masa depan, kita dapat mulai dari aspek seperti penyaringan sinyal, manajemen posisi, mengambil keuntungan / stop-loss, dll., untuk terus memperkaya dan memperkuat kinerja keseluruhan strategi ini dan memberikan lebih banyak referensi untuk praktik perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)

// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
    firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
    secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
    thirdCandleBody = abs(close - open)
    firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody

// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open

// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)

// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")

// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)

// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
    strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sat", strategy.short)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi