ChaoZhang
Ringkasan
Strategi super rata-rata dan Upperband crossover adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indikator teknis. Strategi ini menggunakan indeks moving average (EMA) dan indikator Upperband untuk menangkap tren naik di pasar. Strategi ini akan mengirimkan sinyal beli ketika harga close out menembus Upperband dan memenuhi kondisi tertentu; Strategi ini akan mengirimkan sinyal jual ketika harga close out menembus EMA 3 hari.
Prinsip Strategi
Inti dari strategi ini adalah menggunakan EMA dan Upperband dua indikator teknis untuk menilai tren pasar dan waktu untuk membeli dan menjual. Pertama, strategi menghitung Upperband indikator, yang memperhitungkan volatilitas harga, dan Upperband akan meningkat bila harga lebih jauh dari harga rata-rata.
Keunggulan Strategis
Cocok untuk pasar yang sangat tren: Strategi ini bekerja dengan baik dalam tren naik, terutama untuk varietas yang sangat berfluktuasi dan tren seperti Bitcoin.
Kombinasi harga dan volatilitas: Indikator Upperband menyertakan tingkat harga dan volatilitas harga, sehingga dapat mencerminkan kondisi pasar secara lebih komprehensif.
Sederhana: Strategi ini memiliki logika yang jelas, indikator yang digunakan sederhana, mudah dipahami dan diterapkan.
Strategi ini memiliki frekuensi sinyal jual beli yang lebih tinggi, sehingga sangat cocok untuk melakukan trading short line.
Risiko Strategis
Risiko pasar bergoyang: Dalam pasar bergoyang yang berfluktuasi besar dan tidak ada tren yang jelas, strategi ini mungkin akan sering diperdagangkan, menyebabkan slippage dan biaya perdagangan yang lebih besar.
Risiko parameter indikator: Strategi ini sensitif terhadap parameter indikator, dan pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan kinerja strategi yang buruk.
Risiko over-adaptasi: Strategi tersebut berkinerja baik di pasar tertentu, tetapi mungkin tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar, dan ada risiko over-adaptasi.
Arah optimasi strategi
Memperkenalkan indikator pengesahan tren: Indikator pengesahan tren seperti MACD dapat diperkenalkan untuk memfilter sinyal palsu di pasar yang bergolak.
Pilihan parameter optimasi: Anda dapat mencari kombinasi parameter indikator yang optimal melalui metode optimasi seperti algoritma genetik.
Menambahkan modul pengendalian risiko: langkah-langkah pengendalian risiko seperti stop loss, manajemen posisi dinamis dapat diperkenalkan untuk mengurangi risiko strategi.
Adaptasi multi-varietas: Strategi dapat beradaptasi dengan varietas dan lingkungan pasar melalui metode seperti pembelajaran mesin.
Meringkaskan
Strategi super rata-rata dan Upperband crossover adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sederhana dan praktis yang cocok untuk pasar yang cenderung kuat. Strategi ini menggunakan indikator EMA dan Upperband untuk menangkap tren naik, logis jelas, dan mudah diterapkan. Tetapi strategi ini juga memiliki risiko tertentu, seperti risiko pasar goyah, risiko parameter, dan risiko overfit.
/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estratégia de Cruzamento de Bandas", overlay=true)
// Entradas
factor = input(0.001, title="Factor")
length = input(20, title="Length")
// Cálculo da Upperband
Upperband = high * (1 + 2 * ((((high - low) / ((high + low) / 2)) * 1000) * factor))
// Condição de Compra
buy_condition = close > ta.ema(close, 3)
// Variável para controlar se a compra foi feita
var bought = false
// Sinal de compra
buy_signal = (close[1] <= ta.sma(Upperband, length)[1]) and (close > ta.sma(Upperband, length)) and buy_condition
// Sinal de venda
sell_signal = close < ta.ema(close, 3) and bought
// Atualizar o status de compra
if buy_signal
bought := true
strategy.entry("Compra", strategy.long)
else if sell_signal
bought := false
strategy.close("Compra")
// Plotagem dos sinais de compra e venda no gráfico
plotshape(series=buy_signal, title="Compra", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sell_signal, title="Venda", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)