概要

厳密に言えば,マルティンゲールはポジション管理の方法である.それは18世紀まで遡ることができ,数百年にわたって持続してきた.まだ多くのマルティンゲールまたは類似の戦略があります.人々はこの戦略について賛美と批判を混同しています.このセクションでは,それをグラフィカルに示すためにFMZプラットフォームを使用します.

マルティンゲールとは

マルティンゲールはフランスで起源.英語に文字通り翻訳: martegal,当初は車列を制御するハーネスを指した.マルティンゲールは後にギャンブル戦略を表した.最初はルーレットギャンブルで使用され,徐々に金融取引に拡張された.今日まで,マルティンゲールの影は株式,先物,外貨で見ることができる.その耐久性の理由は,理論的には,これは決してお金を失う戦略ではない.

フォワード マルティンゲール

お金を失うことのない秘訣は,お金を失うたびに賭けを倍にすること,そして勝つたびに元の単位に戻すことである.勝つ前に何度負けたとしても,確率が賭博者に一度勝つことを許す限り,過去のすべての損失を回復できるだけでなく,一つの賭けの利益も得ることができる.マルチンゲールは金融市場で多くの利益と損失の奇跡を生み出しました.

コインを投げると,前と後ろの確率は約50%です. 連続した前と後ろの数は50%の確率で減少し始めます. つまり,コインを投げると,ヘッドの確率は50%で,2つの連続した正の確率は25%で,3つの連続した正の確率は12.5%です.

当初の賭けが1である場合,連続した負ける賭けは2倍に増加します.つまり: 1,2,4,8,16,32,64,128,256,512など,あなたが勝つまで,1ラウンドが終了し,各ラウンドが勝つことができます.理論的には,マルティンゲールは決してお金を失うことはできませんが,一連の損失が発生すると,賭けの大きさは指数関数的に増加します.資金豊富なギャンブルがこの戦略を使用しないために,ほとんどすべてのカジノは1ゲームごとに最大賭け制限を持っています.

コードで前向きのマルティンゲルを確認する

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // Make money
            bet = 1 // Every time you make money, reset the bet multiple to 1
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // Lose money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if it fails
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

検査結果

逆のマルティンゲール

フォワード・マルティンゲールとは異なり,リバース・マルティンゲルは,あなたが勝つたびに賭けを倍増し,お金を失うときに賭けを初期単位に戻す.これはマルティンゲール戦略の延長である.理論的には,この戦略はトレンド市場での使用に適している.トレンドによる操作には高い成功率があるため.成功率の増加は,徐々にポジションを増やすことで得られる過剰な収益に伴います.

コードで裏向マルティンゲルを確認する

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
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    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // make money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if you make money
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // loss money
            bet = 1 // Every time you lose money, reset the bet multiple to 1
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

検査結果

フューチャー市場でマルティンゲールの適用

フューチャーマーケットでは最大注文量に制限はないが,カジノとは異なり,フューチャースの上昇と落ちは完全にランダムな賭けではありません.実際の金融取引市場はカジノよりも複雑です.フューチャー取引ではマルティンゲール戦略を使用すると,市場がトレンド市場の反対方向に動くと,市場が発展するにつれて,倍増のポジションが増加し,リスクが増加します.その後,フューチャー市場のためにマルティンゲル戦略を使用したいトレーダーには,少なくとも3つの問題が解決する必要があります.

1. スタート位置
2. 位置倍数を足す
3. 位置距離を足す

初期ポジションは,あなたの資本額に応じて決定する必要があります.つまり,取引前に資本が耐えられる連続損失の最大数を計算します.初期ポジションが高くすぎると,ポジションの倍増ごとに過剰な金額を投資することになります.また,ポジションの倍増が高くすぎると,同じ問題が発生します.マルティンゲルはポジションの倍増をデフォルトで設定します.ポジションを3倍増に設定した場合,破産の速度はより速くなりますが,ポジションを1.5倍に設定した場合,別の結果が現れます.考慮すべき最後のことはポジションを増やす距離です.例えば,5000価格でロングポジションを開設し,価格が15ピップを下落したときポジションを追加し,価格が30ピップを下落したときポジションを追加することも異なります.これは完全にトレーダーのリスク耐性やトレード好みに依存します.