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2. bybit スワップ 永続的な投資戦略

bybit スワップ 永続的な投資戦略

作者: リン・ハーンgulishiduan_高周波排列, 2020年5月7日22時20分01秒
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/*联系微信：ying5737(策略讨论，支持付费编写)
# 中频单边趋势策略
## 监测变量
1. 快MA
2. 慢MA
3. 收盘价
## 配置参数
1. 单次下单量Amount
2. 单次减仓量CloseAmount
3. 最大持仓量MaxPosition
## 做多
### 必要条件
1. k线收盘价大于快MA与慢MA
2. 且快MA上行(判断为昨日k线收盘价大于往前数第5根k收盘价)
### 下单
1. 三连阳，减仓CloseAmount
2. 两连阴，加仓Amount。也就是出现两连阴会下单2*Amount
3. 正常情况，开单Amount
### 限制
1. 最大持仓量大于MaxPosition则不开单
### 退出
1. 运行N根K线之后退出

## 做空
### 必要条件
1. k线收盘价小于快MA与慢MA
2. 且快MA下行(判断为昨日k线收盘价小于往前数第N(快MA5周期)根k收盘价)
### 下单
1. 三连阴，减仓CloseAmount
2. 两连阳，加仓Amount。也就是出现两连阴会下单2*Amount
3. 正常情况，开单Amount
### 限制
1. 最大持仓量大于MaxPosition则不开单
### 退出
1. 运行N根K线之后退出
## 注意事项
1. 程序会每次会获取账户的持仓信息做为策略的持仓量
2. 请绑定fmz微信，程序会重要的地方推送微信
## 参数
1. 快MA周期
2. 慢MA周期	
3. 轮询间隔(ms)	
4. 多空选择
5. 杠杆大小: 0表示全仓模式
6. 合约类型: 目前fmex只支持swap，只能填写swap。回测时可用OKEx回测，此处可设置为this_week, this_month等
7. 单次减仓量。达到减仓条件时，一次减仓量
8. 最大持仓(u)
9. API基地址。可设置为https://api.fmex.com，或测试网https://api.testnet.fmex.com
10. 策略K数退出. 策略运行多少个K线后正常退出
11. 策略主动退出时是否清仓。
12. 是否需要交互。策略在满足退出条件后，正常退出时。如果需要交互，则会等待人工干预等命令。如果不需要，则程序直接退出了
13. 是否吃单。勾选，则下单是市价单，不勾选，则是挂单，买单挂在买一，卖单挂在卖一
14. 连续阳(阴)K线数(做多时，连续阳线)。减仓信号，如做多时，连续阳线，减仓
15. 连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线)。连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线)	
16. 是否是震荡行情。勾选是震荡行情
## 交互
**交互只有在`是否需要交互`时有效**
**交互是在策略正常退出时进行交互**
1. 继续。继续是策略复位，重新运行相同的参数
2. 停止。策略停止退出
3. 切换策略行情后继续.切换行情为震荡或趋势后继续运行，是交互1'继续'的一种扩展
*/
////////////////// params ////////////////////////
//var fastMaPeriod = 5
//var slowMaPeriod = 10
//var direction = 做多|做空
//var interval = 1000
//var amount = 500
//var maxHoldAmount = 5000
//var closeAmount = 1000
//var runNBars = 13
//var marginLevel = 0
//var contractType = 'swap'
//var enableCommand = false
//var isTaker = true
//var maxOppositeDirKNum = 2
//var maxSameDirKNum = 3
//var isShock = false
////////////////// variable ////////////////////////

var makeLong = direction == 0 ? true:false
var startTime = null
var holdAmount = 0
var lastBar = null
var yinxianCnt = 0
var yangxianCnt = 0
var lastClose = 0
var last5thClose = 0
var fastMa = []
var slowMa = []
var barCnt = 0
var localIsShock = false
////////////////////////////////////////////////
var PreBarTime = 0
var isFirst = true

function PlotMA_Kline(records){
    $.PlotRecords(records, 'K')
    if(fastMa.length == 0) {
        fastMa = TA.MA(records, fastMaPeriod)
    }
    if(slowMa.length == 0) {
        slowMa = TA.MA(records, slowMaPeriod)
    }
    if(isFirst){
        $.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'Start', 'STR')
        for(var i = records.length - 1; i >= 0; i--){
            if(fastMa[i] !== null){
                $.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[i], records[i].Time)
            }
            if(slowMa[i] !== null){
                $.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[i], records[i].Time)
            }
        }
        PreBarTime = records[records.length - 1].Time
        isFirst = false
    } else {
        if(PreBarTime !== records[records.length - 1].Time){
            $.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[fastMa.length - 2], records[fastMa.length - 2].Time)
            $.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[slowMa.length - 2], records[slowMa.length - 2].Time)
            PreBarTime = records[records.length - 1].Time
        }
        $.PlotLine('ma'+fastMaPeriod, fastMa[fastMa.length - 1], records[fastMa.length - 1].Time)
        $.PlotLine('ma'+slowMaPeriod, slowMa[slowMa.length - 1], records[slowMa.length - 1].Time)
}
}

function init () {
    if (fastMaPeriod > slowMaPeriod) {
        throw '快MA周期 > 慢MA周期, 请检查设置'
    }
    Log('快MA周期	    :'  + fastMaPeriod)
    Log('慢MA周期	    :' + slowMaPeriod)
    Log('轮询间隔(ms)   :' + interval)
    Log('是否是震荡策略  :' + (isShock?'是':'否'))
    Log('多空选择	    :' + (direction == 0 ? '多':'空'))
    Log('杠杆大小	    :' + (marginLevel == 0 ? '全仓':marginLevel))
    Log('连续阳(阴)K线数(做多时，连续阳线)数   :' + maxSameDirKNum)
    Log('连续阴(阳)K线数(做多时，连续阴线)   :' + maxOppositeDirKNum)
    Log('运行多少根K后退出   :' + runNBars)
    startTime = new Date()
    localIsShock = isShock
}

function onexit() {
    Log('退出')
}

function onerror() {
    Log('出错退出')
}

function openLong(ex, openAmount) {
    if (holdAmount + openAmount <= maxHoldAmount) {
        Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 加仓:' + openAmount)
        ex.SetDirection('buy')
        if(isTaker) {
            ex.Buy(-1, openAmount, '吃单')
            holdAmount += openAmount
        } else {
            var ticker = _C(ex.GetTicker)
            if(ticker == null) {
                return false
            }
            ex.Buy(ticker.Buy, openAmount, '挂单')
        }
        return true
    } else {
        Log('持仓('+holdAmount+') 过多，不加仓')
        return false
    }
}

function closeLong(ex, closeAmount) {
    if (holdAmount >= closeAmount) {
        Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 减仓:' + closeAmount)
        ex.SetDirection('closebuy')
        ex.Sell(-1, closeAmount)
        holdAmount -= closeAmount
        return true
    } else {
        Log('持仓('+holdAmount+') 过少，不减仓')
        return false
    }
}

function openShort(ex, openAmount) {
    if (holdAmount + openAmount <= maxHoldAmount) {
        Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 加仓:' + openAmount)
        ex.SetDirection('sell')
        if(isTaker) {
            ex.Sell(-1, openAmount, '吃单')
            holdAmount += openAmount
        } else {
            var ticker = _C(ex.GetTicker)
            if(ticker == null) {
                return false
            }
            ex.Sell(ticker.Sell, openAmount, '挂单')
        }
        return true
    } else {
        Log('持仓('+holdAmount+') 过多，不加仓')
        return false
    }
}

function closeShort(ex, closeAmount) {
    if (holdAmount >= closeAmount) {
        Log('已持仓: ' + holdAmount + ', 减仓:' + closeAmount)
        ex.SetDirection('closesell')
        ex.Buy(-1, closeAmount)
        holdAmount -= closeAmount
        return true
    } else {
        Log('持仓('+holdAmount+') 过少，不减仓')
        return false
    }
}

function cancelOrders(ex) {
    Log('取消所有挂单')
    while(true) {
        var orders = _C(ex.GetOrders)
        if (orders.length == 0) {
            break
        }
        for(var i = 0; i < orders.length;i++) {
            ex.CancelOrder(orders[i].Id)
        }
    }
}

function updatePosition(ex) {
    var pos = ex.GetPosition()
    if(typeof(pos) === 'undefined' || pos === null || 
        pos.length == 0 || typeof(pos[0].Type) == 'undefined'  || typeof(pos[0].Amount) == 'undefined' ) {
        return
    }
    Log('仓位信息:' + (pos[0].Type == 0?'多仓,   ':'空仓,  ') + JSON.stringify(pos))
    if(pos.length>0){
        holdAmount = pos[0].Amount
        // if(pos[0].Type == 0){ //多仓
        //     ordersInfo.pos = pos[0].Amount
        // }else{
        //     ordersInfo.pos = -pos[0].Amount
        // }
    }
}

function longStrategy(ex, records) {
    var lastSecondBar = records[records.length-2]

    if ((   lastSecondBar.Close > fastMa[fastMa.length - 2] && 
            lastSecondBar.Close > slowMa[slowMa.length - 2] && 
            lastSecondBar.Close > records[records.length - 2 - fastMaPeriod].Close
        ) || localIsShock){
            var openAmount = amount
            if (lastSecondBar.Close < lastSecondBar.Open) {
                yinxianCnt += 1
                yangxianCnt = 0
            } else if (lastSecondBar.Close > lastSecondBar.Open){
                yinxianCnt = 0
                yangxianCnt += 1
            } else {
                yangxianCnt = 0
                yinxianCnt = 0
            }

            if (yinxianCnt >= maxOppositeDirKNum) {
                Log('两连阴')
                openAmount += amount
                yinxianCnt = 0
            }

            if (yangxianCnt >= maxSameDirKNum) {
                Log('三连阳')
                yangxianCnt = 0
                Log('准备减仓')
                if(closeLong(ex, closeAmount)){
                    $.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'closeLong', 'CL')
                }
            } else {
                Log('准备开仓')
                if(localIsShock) {
                    openAmount -= amount
                }
                if(openLong(ex, openAmount)){
                    $.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'openLong', 'OL')
                }
            }
    }
}

function shortStrategy(ex, records) {
    var lastSecondBar = records[records.length-2]

    if ((   lastSecondBar.Close < fastMa[fastMa.length - 2] && 
            lastSecondBar.Close < slowMa[slowMa.length - 2] && 
            lastSecondBar.Close < records[records.length - 2 - fastMaPeriod].Close
        ) || localIsShock){
            var openAmount = amount
            if (lastSecondBar.Close < lastSecondBar.Open) {
                yinxianCnt += 1
                yangxianCnt = 0
            } else if (lastSecondBar.Close > lastSecondBar.Open){
                yinxianCnt = 0
                yangxianCnt += 1
            } else {
                yangxianCnt = 0
                yinxianCnt = 0
            }

            if (yangxianCnt >= maxOppositeDirKNum) {
                Log('两连阳')
                yangxianCnt = 0
                openAmount += amount
            } 

            if (yinxianCnt >= maxSameDirKNum) {
                Log('三连阴')
                yinxianCnt = 0
                Log('准备减仓')
                if(closeShort(ex, closeAmount)){
                    $.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'closeShort', 'CS')
                }
            } else {
                Log('准备开仓')
                if(localIsShock) {
                    openAmount -= amount
                }
                if(openShort(ex, openAmount)){
                    $.PlotFlag(records[records.length - 1].Time, 'openShort', 'OS')
                }
            }
    }
}

function onBar (ex) {
    var records = _C(ex.GetRecords)
    if (records === null || records.length < slowMaPeriod) {
        return 
    }
    if (lastBar == null) {
        lastBar = records[records.length-1]
    }
    
    if (lastBar.Time == records[records.length-1].Time) {
        return
    }
    lastBar = records[records.length-1]
    updatePosition(ex)
    PlotMA_Kline(records)
    barCnt += 1

    var lastSecondBar = records[records.length-2]
    fastMa = TA.MA(records, fastMaPeriod)
    slowMa = TA.MA(records, slowMaPeriod)
    lastClose = lastSecondBar.Close
    last5thClose = records[records.length - 2 - 5].Close

    Log('收盘价:' +lastSecondBar.Close + 
    ', 前第5个收盘价:' +records[records.length - 2 - 5].Close + 
    ', 快MA:' + _N(fastMa[fastMa.length - 2]) +
    ', 慢MA:' + _N(slowMa[slowMa.length - 2]))
    if (makeLong) {
        longStrategy(ex, records)
    } else {
        shortStrategy(ex, records)
    }
}

function runLife(ex) {
    // var pass = new Date() - startTime
    if (barCnt >= runNBars) {
        if(isCleanPosition) {
            Log('已运行'+barCnt+'K周期,结束，取消订单，清仓#ff0000@')
            cancelOrders(ex)
            updatePosition(ex)
            $.PlotFlag(lastBar.Time, 'Exit', 'EXT')
            
            if (makeLong) {
                closeLong(ex, holdAmount)
            } else {
                closeShort(ex, holdAmount)
            }    
        } else {
            Log('已运行'+barCnt+'K周期,结束，不取消订单，不清仓#ff0000@')
            updatePosition(ex)
            $.PlotFlag(lastBar.Time, 'Exit', 'EXT')
        }
        return true
    } else {
        return false
    }
}

function status() {
    var table = {
        type: 'table',
        title: '信息',
        cols: [
            '运行K数',
            '持仓量',
            '阳线',
            '阴线',
            '收盘价',
            '前第5个收盘价',
            'MA'+fastMaPeriod,
            'MA'+slowMaPeriod,
        ],
        rows: []
      }
      table.rows.push([
            barCnt,
            holdAmount,
            yangxianCnt,
            yinxianCnt,
            lastClose,
            last5thClose,
            fastMa.length == 0 ? 0 : _N(fastMa[fastMa.length - 2]),
            slowMa.length == 0 ? 0 : _N(slowMa[slowMa.length - 2])
      ])
    LogStatus(
        '现在时间:' +_D() +
        '\n启动时间:' +startTime +
        '\n`' +
        JSON.stringify(table)+
        '`\n' +
        '\n托管者版本:' +Version() +
        '\n联系Wechat:ying5737#00ff00' +
        '\nWechat: ying5737info#ff000f'
      )

}

function reset() {
    holdAmount = 0
    lastBar = null
    yinxianCnt = 0
    yangxianCnt = 0
    lastClose = 0
    last5thClose = 0
    fastMa = []
    slowMa = []
    barCnt = 0
}

function main () {
    var ex = exchanges[0]

    Log('开工   '+ex.GetName())
 //   if(ex.GetName() != 'Futures_FMex' && !IsVirtual()) {
  //      throw '仅仅支持FMex'
  //  }
    Log('基地址  ' + baseUrl)
    if(!IsVirtual()){
        ex.IO('base', baseUrl) //切换基地址，方便切换实盘和模拟盘，实盘地址：https://api.fmex.com
    }
    ex.SetTimeout(1000);
    _CDelay(500)
    ex.SetContractType(contractType)
    ex.SetMarginLevel(marginLevel)
    updatePosition(ex)
    while (true) {
        try {
            if(!IsVirtual() && runLife(ex)) {
                if((typeof(GetCommand) == 'function') && enableCommand){
                    Log('等待指令, 继续 | 停止 #ff0000@')
                    while (true) {
                        var cmd = GetCommand()
                        if (cmd) {
                            Log('收到指令: '+cmd)
                            switch(cmd) {
                                case '停止':
                                    Log('停止, 退出!#ff0000@')
                                    return
                                case '继续':
                                    reset()
                                    Log('继续, 复位，开工!#ff0000@')
                                    break
                                case '切换策略行情:0':
                                    reset()
                                    localIsShock = true
                                    Log('切换策略行情为震荡行情继续, 复位，开工!#ff0000@')
                                    break
                                case '切换策略行情:1':
                                    reset()
                                    localIsShock = false
                                    Log('切换策略行情为趋势行情继续, 复位，开工!#ff0000@')
                                    break
                            }
                            if (cmd == '停止'){
                                Log('停止, 退出!#ff0000@')
                                return
                            } else if (cmd == '继续') {
                                reset()
                                Log('继续, 复位，开工!#ff0000@')
                                break
                            }
                        }
                        updatePosition(ex)
                        status()
                        Sleep(1000)
                    }
                } else {
                    Log('停止, 退出!#ff0000@')
                    return
                }
            }
            onBar(ex)
            status()
        } catch(e) {
            Log('出错了:'+e+', 请及时处理#ff0000@')
        }
        Sleep(interval)
    }
}

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• 変形グラフ表示例
• 円安永続 (双口座単一通貨ヘッジ) (YN) (RUN)
• RecordsCollector (カスタマイズされたデータソースの機能,CSVデータファイルのデータソースのサポートのアップグレード)
• ユーティリティ - ロガー
• ワオーク量化 - 拡張APIを使用してロボットの情報を取得し表示する
• ワオク量化-JSペアリング FMZ拡張API デモ
• 投票戦略
• ランリー・コナーズ RSI2 平均回帰戦略
• 震災突破戦略
• 高周波跨期配当戦略
• RecordsCollector (アップグレードによりカスタマイズされたデータソース機能)
• EMAトレンド追跡 (当週の第2週四)
• デジタル通貨先物取引のカテゴリー (テスト版)
• TradingViewWebHook 信号実行策 (教材)
• 買い物と売れ替えの価格
• 永続的な多通貨ヘッジ戦略 (多超跌多空超) (张总python版)
• スーパートレンドの戦略 (教学)
• 3行コードでアルゴスの機械学習が行業ニュースを迅速に解読するための反指針戦略を実現
• ローカルストア
• コインを投げる戦略 (●''●)

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gulishiduan_高周波排列戦略の最適化方向は以下の通りです. 1. ポジション管理: オープン・ポイスティング/総資本比率のポジション管理は,特に高周波/移動/中長線のシステムでは,量化して使用するのに適しています. 2,暴走モデルの原理は,通貨の知恵を借用して:利潤増強. 戦略,利潤が20%に達した後,皆が20%利潤に基づいて取引の速度を増加させ,注文量を増加させ,潜在的な利潤を増やすことを意味する暴走モードと呼ばれる暴走モードを開始します. もちろん,潜在的なリスクは,利潤が20%を超える暴走モードでも拡大されます. 3 資本再投資: 収益が良ければ毎月資本再投資を勧めます.市場には多くの潜在的リスクがあり,取引所のリスクも含まれます. 4,タイミング選択:ロボットによるタイミング選択戦略は,手動または主観的集約取引戦略よりも優れている.多くの友人が戦略を開発するときにタイミングパラメータがないため,市場動向または市場状態に反するいくつかの戦略を使用するために,その戦略を使用するために,時間を選択し,または波動率によって取引を考慮するか否かを考えることはほとんどありません.