ボリンジャーバンドチャネルブレイクアウト取引戦略
作成日:
2023-09-12 17:05:56
最終変更日:
2023-09-12 17:05:56
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ChaoZhang
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この戦略は,価格がブリン帯通路の突破を観察することによって取引されます.ブリン帯は,価格の揺れの範囲を効果的に定義し,その突破はトレンド転換の信号として使用できます.
戦略の原則:
ブリン帯の中線,上帯,下帯を計算する. 中線はn日間の単純移動平均線で,帯域幅はn日間の標準差の数倍である.
価格が上がった時に,多めに,下がった時に,空いてください.
リスク管理のために,反対方向のブリン帯線にストップロスを設定します.
トレンドトラッキングのストップは,より多くの利益をロックし,固定ストップを選択することができます.
複数空き注文の相互排斥を設定して,同時に複数空きチケットが存在することを避ける.
この戦略の利点は
ブリン帯の突破は,トレンドの転換点を効果的に識別する.
ブリン帯にストップを設定すると,トレンドからタイムリーに退出できます.
相互排斥の注文は,同方向取引のヘッジングを回避する.
この戦略のリスクは
ブリン帯平均線と標準差が遅れているため,ベストエントリーポイントを逃す可能性がある.
震動傾向の誤差は頻繁に発生する可能性があります.
標準パラメータは市場の変動に適応できない.
要するに,この戦略はブリン帯の突破を判断して取引し,典型的な通路突破戦略の1つである.パラメータ最適化とリスク管理の面で改善の余地があるが,全体的な考え方はシンプルで信頼できる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-27
// RSI - BTCUSDT - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(45, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")