この戦略では,ボリンジャーバンドの価格ブレイクが取引されます.このバンドは,価格振動範囲を効果的に定義し,ブレイクが潜在的なトレンドターンを示します.
戦略論理:
BB 中間線,上下帯を計算します. 中間線はn期SMAで,帯幅はn期標準偏差倍数です.
低帯突破で長行して上帯突破で短走します
リスク管理のために反対バンドにストップ損失を設定します
トレイリングストップは 利益を増やすためか 固定ストップ
相互に排他的な注文を適用し,同時にロング/ショートを避ける.
利点:
BBブレイクは 傾向の変化を正確に識別します
バンドのストップは,タイミングでトレンド終了を可能にします.
相互排除は,同じ方向のヘッジを避ける.
リスク:
BB平均値と偏差値の遅延で 最良のエントリが欠けている
市場ではよくあるもの
静的パラメータ 変動に適応できない.
概要すると,この戦略はBBブレイクを典型的なチャネルシステムとして取引しています.調整とリスク管理の改善に余地がありますが,全体的なコンセプトはシンプルで堅牢です.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-27
// RSI - BTCUSDT - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(45, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")