VWAP移動平均RSI組み合わせ追跡戦略
作成日:
2023-09-13 14:37:47
最終変更日:
2023-09-13 14:37:47
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ChaoZhang
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この戦略は,VWAP,EMA,RSIの3つの指標を総合的に使用して,トレンド判断とトレンド追跡操作を行う.そして,利潤をロックするために移動停止方法を採用し,撤回拡大を避ける.
戦略の原則:
公正価格指数としてVWAPを計算する.
15周期EMAを中短線トレンド指標として計算する.
RSIは,RSIが値より高い時,多価シグナルを生成する超買い領域にあるかどうかを判断する.
閉盤価格がVWAPとEMAより高く,RSIがオーバーバイしているときは,追加入場を行う.
移動ストップラインを入力ポイントの下の一定比率で追跡する.
固定ストップポイントを設定して,収益を保証します.
この戦略の利点は
VWAPは公平な価値を反映し,EMAはトレンドを判断し,RSIはオーバーバイ領域を指示し,入場の正確性を向上させる.
モバイル・ストップは,リアルタイム価格に応じてストップポジションを調整して,利益を保護する.
固定ストップは,利益を一定程度にロックし,監視を減らすことができます.
この戦略のリスクは
RSI指数とEMAは,振動的な状況で誤信号を生じやすい.
モバイル・ストップには合理的な追跡幅が必要で,大きすぎても小さすぎても問題がある.
単一の損失の規模を制限することはできません. 大単位のリスクがあります.
要するに,この戦略は,複数の指標の優位性を集めて,移動停止法を使用して追跡する.大きなトレンドでよりよい効果を得ることができますが,パラメータを最適化し,リスクを厳格に制御する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)