この戦略は,トレンドバイアスのためにVWAP,EMAおよびRSIを組み合わせ,トレンドを追跡し,トレンドをトレーリングストップアプローチで追跡する.適応的な出口でトレンドに乗ることを目的としています.
戦略論理:
公正価値基準として VWAP を計算する.
中期トレンド指標として 15 期間の EMA を計算する.
RSIは過買い値を表します 値を超えたRSIは上昇傾向を示します
ストップがVWAPとEMAを上回り,RSIがオーバー買い時 ロングに入ります.
ストップ・ロスの線を入力点以下に設定します
固定利益を設定ポイントレベルで取って 利益を固定します
利点:
VWAP,EMA,RSIは,複数の側面から入力精度を向上させる.
利潤を守るため 動的に動きます
固定利益は退去の確実性をもたらします
リスク:
RSI と EMA は,範囲の間,誤った信号を受けやすい.
ストップロスの校正には慎重さが必要で 幅も狭すぎると問題です
単一の取引損失の大きさに制限はありません.
概要すると,この戦略は複数の指標を組み合わせ,トレンドをフォローするためにトレーリングストップを使用します.持続的なトレンドではうまく機能しますが,最適化とリスク制御が必要です.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)