ダブルEMA移動平均に基づくトレンドフォロー戦略
作成日:
2023-09-13 18:04:52
最終変更日:
2023-09-13 18:04:52
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ChaoZhang
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この策略は,双EMA平均線に基づくトレンド追跡策略と呼ばれています.この策略は,2つの異なる周期のEMA平均線を計算し,平均線の関係に基づいて市場トレンドの方向を判断してトレンド追跡操作を行う.
具体的には,この戦略の取引の論理は以下の通りです.
50日EMA平均線と200日EMA平均線を計算する.
50日間のEMAが200日間のEMAを下から越えたとき,市場が上昇傾向に入ると示し,この時点で多めにします.
50日間のEMAが200日間のEMAを上から下を通るときは,市場が下向きに転向し,空白となる.
トレンドが逆転すると,元のポジションを平らにして,新しいトレンド方向に切り替えます.
この戦略の優点は,EMA均線の金叉,死叉を使って主要なトレンドの方向を判断することにある.しかし,均線自体が遅滞性があるため,パラメータ設定は最適化され,損失を防ぐために止まりを配合する必要があります.
概して,双EMA平均線戦略は中長線位置に適しており,主要トレンドの転換をタイムリーに捉えることでトレンドを追跡する取引を行う.しかし,トレーダーはより多くの指標に注目し,取引戦略の柔軟な調整を維持する必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sonu1997
//@version=4
//@version=5
strategy('moving average strategy', overlay=true)
ema50 =ema(close, 50)
ema200 =ema(close, 200)
long = ema50 > ema200
short = ema50 < ema200
strategy.entry('long', strategy.long, 0, when=long)
strategy.entry('short', strategy.short, 0, when=short)
strategy.close('long', when=short)
strategy.close('short', when=long)