確率的デュアルトラックブレークスルー戦略
作成日:
2023-09-14 15:31:25
最終変更日:
2023-09-14 15:31:25
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ChaoZhang
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戦略原則
ランダム指数双軌突破戦略は,ランダム指数の2つの軌道線に基づいて取引操作を行う戦略である.その取引信号は,ランダム指数の快線が慢線と上下軌道の突破から生じる.
この戦略の論理は以下の通りです.
特定の周期 (例えば7日) のランダムな指標の快線と慢線を計算する
快線を設定する上下2つの軌道線 ((例えば上線80,下線20)
速線が下から突破して上線したら,もっとやれ.
速線が上から下線を突破する時,空き場を空け
選択可能な反転取引信号,つまり多変空,空変多変
急速線を突破してトレンドを捕捉し,慢線を支柱と圧力として,偽突破を効果的にフィルターすることができる。さらに,パラメータを調整して異なる周期に対応することができる。
戦略的優位性
規則はシンプルで直感的で実行しやすい
ランダムな指標は,過剰買いと過剰販売を判断するのに役立ちます.
上下線とスローラインは偽突破を効果的にフィルターする.
戦略リスク
速度差の指標が遅れていると,機会が失われるかもしれない.
市場環境に適応するためにパラメータを繰り返し最適化する必要があります.
上下トレイルは慎重に設定し,頻繁に取引を避ける必要があります.
要約する
ランダムな指標の双線突破戦略は,快速・ゆっくりとした線軌道の間の突破によってトレンドの機会を捉える.合理的なパラメータを設定することで,市場のペースを効果的に把握できますが,指標自体の遅れの問題に注意する必要があります.戦略の安定性を高めるために,他の指標と組み合わせて検証することを考慮することができます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")