策略原理
该策略利用神经网络预测模型在两种时间范围内判断价格趋势,并在双时间轴信号同向时进行交易。
具体逻辑是:
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分别取得两种时间轴价格变动,例如日线和1小时线
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将价格变动输入神经网络进行训练,得到每轴的预测输出
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当两轴预测输出同方向,即超过阈值,产生交易信号
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日线预测做多时,1小时预测做多时,进行做多交易
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日线预测做空时,1小时预测做空时,进行做空交易
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两轴预测不一致时,平仓
该策略充分利用双时间轴信息,在多个维度判断趋势方向,然后进行交易,可有效减少假信号。
策略优势
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双时间轴预测,提高判断准确性
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神经网络对复杂数据进行建模
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同向交易,避免被套
策略风险
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需要大量数据进行网络训练
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网络结构设计需要反复测试
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双轴组合信号出现的频率较低
总结
该策略使用神经网络从双时间轴判断价格趋势,在确保判断准确性的前提下进行交易。但其需要优化网络参数,设定合理的交易频率。整体来说可提供较为稳健的交易方向指引。
策略源码
Pine
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("ANN 2 signals", overlay=false, precision=4, calc_on_every_tick=true)
threshold = input(title="Threshold", type=float, defval=0.006, step=0.001)策略参数
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