ハイロー戦略
作成日:
2023-09-14 17:53:17
最終変更日:
2023-09-14 17:53:17
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ChaoZhang
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戦略原則
この戦略は,K線が同レベルの高低点を示す形状に基づいて取引する. 一週間のK線の双底または双頂形状が現れたとき,取引シグナルのトリガー条件として.
取引の論理は以下の通りです.
K ラインの最大値とK ラインの最大値が等しいことを判断します.
K線または前K線の最低値が前K線の最低値と等しいと判断する
価格が低点に突入したときに多めにします
価格が高点に突破すると空白になります.
ストップポイントは突破点に近い位置に設定され,ストップポイントはATRの指数値に係数で掛けられます.
この戦略は,同級高低点を突破した後の価格のトレンド走行の機会を掴むことを試みます. ストップ・ストップ・ストップ戦略によってリスクを制御します.
戦略的優位性
同級高低で,突破信号がはっきりしている.
ATRのストップモードは動的にトレンドを追跡できます.
ルールがシンプルで明快で リスクはコントロールできます
戦略リスク
同級高低形成はよりまれである
ストップポイントが近すぎると,ストップされる危険性があります.
ATRパラメータの設定に注意する
要約する
この戦略は,同級高低突破の機会を捕捉してトレンド取引を行う。しかし,ストップ・ストップ・ストップ戦略の設定,および取引頻度の問題に注意する必要がある。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © cherepanovvsb
//@version=5
strategy("SHL", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100,initial_capital=100,default_qty_type = strategy.cash,default_qty_value =40,commission_type = strategy.commission.percent,commission_value =0.04,currency="EUR", process_orders_on_close=true)
atr = input.int(title="ATR length for abnormal candles", defval=5)
plotshape(low == low[1], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue, title="1 Setup")
plotshape(high==high[1], style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.blue, title="1 Setup")
plotshape(low == low[1] and low[1]==low[2], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.red, title="Triple Setup")
plotshape(low==high[1] or low==high[2] or low==high[3] or low==high[4] or low==high[5] or low==high[6], style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Mirror Setup")
plotshape(high==low[1] or high==low[2] or high==low[3] or high==low[4] or high==low[5] or high==low[6], style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.green, title="Mirror Setup")
barcolor(high-low>2*ta.atr(atr)? color.yellow:na)
ATRlenght = input.int(title="ATR length for take profit", defval=14, group="Strategy Settings")
rewardMultiplier= input.int(title="ATR multiplier", defval=5, group="Strategy Settings")
// Get ATR
atr1 = ta.atr(ATRlenght)
validlow = low[1] == low[2] and not na(atr1)
validhigh = high[1]==high[2] and not na(atr1)
validlong = validlow and strategy.position_size == 0 and low[1]<low
validshort = validhigh and strategy.position_size == 0 and high[1]>high
// Calculate Entrance, SL/TP
longStopPrice = low[1]-syminfo.mintick
longStopDistance = close - longStopPrice
longTargetPrice = close + (longStopDistance * rewardMultiplier)
shortStopPrice = high[1]+syminfo.mintick
shortStopDistance = shortStopPrice - close
shortTargetPrice = close - (shortStopDistance * rewardMultiplier)
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
if validlong
tradeStopPrice := longStopPrice
tradeTargetPrice := longTargetPrice
if validshort
tradeStopPrice := shortStopPrice
tradeTargetPrice := shortTargetPrice
strategy.entry ("Long", strategy.long,1, when=validlong)
strategy.entry ("Short", strategy.short,1, when=validshort)
strategy.exit(id="Long Exit", from_entry="Long", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=tradeTargetPrice, stop=tradeStopPrice, when=strategy.position_size < 0)
plot(strategy.position_size != 0 or validlong or validshort ? tradeStopPrice : na, title="Trade Stop Price", color=color.red, style=plot.style_linebr, transp=0)
plot(strategy.position_size != 0 or validlong or validshort ? tradeTargetPrice : na, title="Trade Target Price", color=color.green, style=plot.style_linebr, transp=0)