RSIインジケーターシグナルに基づく定量的取引戦略
作成日:
2023-09-14 20:26:49
最終変更日:
2023-09-14 20:26:49
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ChaoZhang
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この記事では,RSI指標を利用して取引信号を形成する量化戦略について詳しく説明する.この戦略は,RSI指標を処理し,多空取引のエントリーおよびエクジットの条件を設定する.
戦略の原則
この戦略の主要な取引論理は以下の通りです.
RSI ((14) を計算し,EMA ((28) を使って平滑処理して,処理後の振動指標が得られます.
処理されたRSI指標でブリン帯を計算し,上下軌道を得る. オーバーバイオーバーセール区間を設定する.
処理後のRSI指標の下の入場ラインを貫通すると,買入シグナルを生じ;上の入場ラインを貫通すると,売出シグナルを生じ。
指数が超買超売区間に入ると平仓信号が生成されます.
この方法で,RSI指標の特性を利用して反転の機会を捉え,信号の質と参照値を向上させるために指標処理を行うことができます.
2 戦略的優位性
この戦略の最大の利点は,指数処理プロセスがパラメータスペースを増やし,取引頻度を厳密に制御し,過度取引を避けることである.
もう1つの優点は,入場条件がシンプルで直感的で,指標の明確な数値によって取引のタイミングを判断することです.
最後に,オーバーバイ・オーバーセール・レンジの設定は,一時的なストップ・ロスを設定し,単一取引のリスクを制御するのに役立ちます.
3 潜在的リスク
しかし,この戦略には次のリスクもあります.
まず,RSIは反転のトレードに集中し,トレンドに誤ったシグナルを与える.
第二に,パラメータの設定が不適切である場合,過度に最適化され,市場構造の変化に適応できない.
勝率が低いと,負けるプレッシャーも伴う.
内容と要約
この記事では,RSI指標を利用した量化取引戦略について紹介する.これは,パラメータを調節することで取引頻度を制御し,明確な出場入場ルールを操作する.パラメータを最適化すると同時に,反転取引のリスクを制御する必要もある.全体的に,それは,シンプルで直感的なRSI戦略モデルを提供します.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//-----------------------------------------------------------------
//This simple strategy base on RSI, EMA, Bollinger Bands to get Buy and Sell Signal with detail as below:
//-----------------------------------------------------------------
//1.Define Oscillator Line
//+ Oscillator Line is smoothed by ema(28) of RSI(14) on H1 Timeframe
//2.Define Overbought and Oversold
//+ Apply Bollinger Bands BB(80,3) on Oscillator Line and calculate %b
//+ Overbought Zone marked above level 0.8
//+ Oversold Zone marked below level 0.2
//3.Buy Signal
//+ Entry Long Positon when %b crossover Point of Entry Long
//+ Deafault Point of Entry Long is 0.2
//+ Buy signal marked by Green dot
//4.Sell Signal
//+ Entry Short Position when %b crossunder Point of Entry Short
//+ Deafault Point of Entry Short is 0.8
//+ Sell signal marked by Red dot
//5.Exit Signal
//+ Exit Position (both Long and Short) when %b go into Overbought Zone or Oversold Zone
//+ Exit signal marked by Yellow dot
//-----------------------------------------------------------------
strategy(title="RSI %b Signal [H1 Backtesting]", overlay=false)
//RSI
rsi_gr="=== RSI ==="
rsi_len = input(14, title = "RSI",inline="set",group=rsi_gr)
smoothed_len = input(28, title = "EMA",inline="set",group=rsi_gr)
rsi=ta.ema(ta.rsi(close,rsi_len),smoothed_len)
//rsi's BOLLINGER BANDS
pb_gr="=== %b ==="
length = input(80, title = "Length",inline="set1",group=pb_gr)
rsimult = input(3.0, title = "Multiplier",inline="set1",group=pb_gr)
ovb = input(0.8, title = "Overbought",inline="set2",group=pb_gr)
ovs = input(0.2, title = "Oversold",inline="set2",group=pb_gr)
et_short = input(0.8, title = "Entry Short",inline="set3",group=pb_gr)
et_long = input(0.2, title = "Entry Long",inline="set3",group=pb_gr)
[rsibasis, rsiupper, rsilower] = ta.bb(rsi, length, rsimult)
//rsi's %B
rsipB = ((rsi - rsilower) / (rsiupper - rsilower))
plot(rsipB, title="rsi's %B", color=rsipB>math.min(ovb,et_short)?color.red:rsipB<math.max(ovs,et_long)?color.green:color.aqua, linewidth=1)
h1=hline(1,color=color.new(color.red,100))
h4=hline(ovb,color=color.new(color.red,100))
h0=hline(0,color=color.new(color.green,100))
h3=hline(ovs,color=color.new(color.green,100))
h5=hline(0.5,color=color.new(color.silver,0),linestyle=hline.style_dotted)
fill(h1,h4, title="Resistance", color=color.new(color.red,90))
fill(h0,h3, title="Support", color=color.new(color.green,90))
//Signal
rsi_buy=
rsipB[1]<et_long
and
rsipB>et_long
rsi_sell=
rsipB[1]>et_short
and
rsipB<et_short
rsi_exit=
(rsipB[1]>ovs and rsipB<ovs)
or
(rsipB[1]<ovb and rsipB>ovb)
plotshape(rsi_buy?rsipB:na,title="Buy",style=shape.circle,color=color.new(color.green,0),location=location.absolute)
plotshape(rsi_sell?rsipB:na,title="Sell",style=shape.circle,color=color.new(color.red,0),location=location.absolute)
plotshape(rsi_exit?rsipB:na,title="Exit",style=shape.circle,color=color.new(color.yellow,0),location=location.absolute)
//Alert
strategy.entry("Long",strategy.long,when=rsi_buy)
strategy.close("Long",when=rsi_exit)
strategy.entry("Short",strategy.short,when=rsi_sell)
strategy.close("Short",when=rsi_exit)
//EOF