この記事では,シグナルを生成するためにマルチインジケータ確認を使用する定量的な取引戦略を詳細に説明します.信頼性を向上させるために異なる技術を組み合わせます.
I. 戦略の論理
この戦略は2つの技術を統合しています
(1) 123 逆転パターン
潜在的底と上位を特定する ろうそくの密接な関係に基づいて
逆転信号を検証し 誤った信号を避けるためにストカスティックを使用します
(2) 円滑な蓄積/分配
累積/分布と移動平均を計算する.
指標とMAの差点に基づいて傾向を決定する.
両方の技術から受けられる信号のみを採取する.
複数の確認を必要とすることで 誤った信号をフィルタリングして 精度を向上させることができます
戦略の利点
最大の利点は,単一指標の制限を克服し,信頼性を高める多指標の確認です.
また,より包括的な技術のために 2 つの異なる技術タイプを組み合わせることが利点です.
最後に,組み合わせはさらに多くの調節オプションを提供します.
III.潜在的なリスク
しかし,いくつかのリスクがあります.
まず,複数の指標を組み合わせることで,最適化が難しくなり,過剰なフィットメントのリスクが増加します.
第二に,指標間の差異は 明確な判断のルールが必要です
最後に,いくつかの指標には まだ問題があります.
IV.要約
この記事では,マルチインジケータ確認を利用した定量的な取引戦略について説明しています. 合成を通じてシグナルを改善しますが,最適化困難とインジケータ遅延を管理する必要があります. 全体的に,比較的堅牢なアプローチを提供します.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 21/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Accumulation is a term used to describe a market controlled by buyers;
// whereas distribution is defined by a market controlled by sellers.
// Williams recommends trading this indicator based on divergences:
// Distribution of the security is indicated when the security is making
// a new high and the A/D indicator is failing to make a new high. Sell.
// Accumulation of the security is indicated when the security is making
// a new low and the A/D indicator is failing to make a new low. Buy.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SWAD(Length) =>
pos = 0.0
xWAD = 0.0
xPrice = close
xWAD:= iff(close > nz(close[1], 0), nz(xWAD[1],0) + close - low[1],
iff(close < nz(close[1],0), nz(xWAD[1],0) + close - high[1],0))
xWADMA = sma(xWAD, Length)
pos:= iff(xWAD > xWADMA, 1,
iff(xWAD < xWADMA, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed Williams AD", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed Williams AD ----")
LengthWillAD = input(14, step = 1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSWAD = SWAD(LengthWillAD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSWAD == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSWAD == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )