トリプルEMA移動平均ブレイクアウト戦略
作成日:
2023-09-15 14:36:11
最終変更日:
2023-12-01 14:58:23
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ChaoZhang
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戦略概要
三重EMA移動平均突破策は,三重指数移動平均指標を用いた取引信号判断を行う量化策である.価格が三重EMAを突破すると取引信号が生じ,価格突破の方向に応じて多行または空行操作を行う.この策は,主に中短線価格のトレンド変化を捕捉するために使用される.
戦略原則
三重EMAの計算は,3 x EMA (n) - 3 x EMAの式で計算する[EMA(n)] + EMA[EMA(EMA(n))]
価格が3倍EMAになったとき,さらに多くをします.
価格が3倍EMAを超えると空白する
平仓シグナルは,価格が再び下落するか,トリプルEMAを突破する
三重EMAは単一のEMA指標を代し,価格変化の傾向と転換点をより迅速に追跡できます.それはEMA自身のトレンド追跡特性を保持しながら,曲線の平らさを向上させます.
この戦略を使用する際の突破の有効性は,EMAパラメータの設定に依存する.パラメータは市場に応じて調整され,最適な取引効果が得られる.
戦略的優位性
三重 EMA 計算方法は簡単で直接です
価格の変化に対してより迅速に反応する
円滑な曲線で 振動を効率的にフィルターする
トレンドの方向を 簡単に判断できる
パラメータは,状況に応じて調整できます
危険性についてのヒント
価格の遅れがある
偽の突破口に注意が必要です
EMAパラメータの設定は,常に最適化する必要があります.
傾向の長さを判断できない
要約する
三重EMA移動平均突破戦略は,MA指標の革新的な使用で,キャプチャ中のショートラインのトレンドの変化に独特の利点があります.パラメータを調整することにより,良い取引効果を達成できます.この戦略は,裏返し検証とリトルディスクの調整最適化後に適用する価値があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 14/08/2018
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TEMA1 Backtest", shorttitle="TEMA", overlay = true )
Length = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos = iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )