フラクタルカオスオシレーター取引戦略
作成日:
2023-09-18 15:10:09
最終変更日:
2023-09-18 15:10:09
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,フラクタル・カオス・オシレータ (Fractal Chaos Oscillator, FCO) の指標を計算して市場トレンドの方向を判断し,トレンド追跡を実現する.FCOは局所的な極大値と極小値の変化を比較して価格の動きを判断する.数値の範囲は-1から1の間であり,数値が高くなるほどトレンドがより顕著である.FCOが高い値に達すると多行し,低い値に達すると空行する.
戦略原則
特定のK線形を探し,局所的極小値を判断する.隣接する2つの極小値の変化を比較し,FCO指数を計算する.例えば,最新の極小値が前のグループと並行しないとき,FCOは1で,価格上昇傾向が強くなっていることを示している.FCO値に基づいてトレンドの方向を判断し,数値が高くなるほど多行し,数値が低いほど空行する.
優位分析
- FCOの指数は,トレンドの方向性を判断するのに簡単で効果的です.
- 複雑なパラメータの設定を必要とせず,使いやすい
- 短線で利益を得ることができ,日内取引に適しています.
- 必要な時に余分な時間や空いた時間を使うことができます.
リスク分析
- タイプ識別は不完全で,ターニングポイントを逃している可能性がある.
- 市場が逆転する時期を正確に判断できず,損失の危険性がある
- 国内取引が多く,手数料が重く
適当な最適化パラメータ,または他の指標と組み合わせてトレンドの逆転を判断できます.
最適化の方向
- 異なる分型周期パラメータをテストする
- FCOを最適化する
- 移動平均線などの指標と組み合わせてトレンドの逆転を判断する
- 異なる品種におけるテストパラメータの健壮性
要約する
FCO戦略は,簡単な指標によってトレンドの方向を判断し,ショートライン取引に適しています.パラメータ最適化などの方法によって効果を上げることができます.実行しやすいトレンド追跡戦略のアイデアです.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 22/02/2018
// The value of Fractal Chaos Oscillator is calculated as the difference between
// the most subtle movements of the market. In general, its value moves between
// -1.000 and 1.000. The higher the value of the Fractal Chaos Oscillator, the
// more one can say that it follows a certain trend – an increase in prices trend,
// or a decrease in prices trend.
//
// Being an indicator expressed in a numeric value, traders say that this is an
// indicator that puts a value on the trendiness of the markets. When the FCO reaches
// a high value, they initiate the “buy” operation, contrarily when the FCO reaches a
// low value, they signal the “sell” action. This is an excellent indicator to use in
// intra-day trading.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
p = high[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
fractalDn(pattern) =>
p = low[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
strategy(title="Fractal Chaos Oscillator", overlay = false)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
xRes = iff(xUpper != xUpper[1], 1,
iff(xLower != xLower[1], -1, 0))
pos = iff(xRes == 1, 1,
iff(xRes == -1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xRes, color=blue, title="FCO")